Problemas con la gestión del dinero

Hola, tengo varios EAs que no pueden manejar reglas de gestión monetaria como el riesgo 1% en función del saldo o de la equidad de la cuenta. Estoy adjuntando un ejemplo de una de estas estrategias, junto con el archivo de prueba. Por favor, puede probarlo en su extremo y encontrar si hay una solución que puede hacer que EAs decidir sobre el tamaño del lote mediante la aplicación de un determinado % de saldo de la cuenta o la equidad.

Tengo, por supuesto, las estrategias que hacen esto, así que ¿por qué todavía algunas otras estrategias no pueden hacer esto?

Muchas gracias de antemano

Kr

Hola,

a mi me funciona como esperaba operando con varios lotes ... ¿que problema tienes en concreto?

Hola, aquí están los archivos donde describo los problemas.

¿Podría echarle un vistazo?

Para esta estrategia, he puesto los siguientes parámetros a propósito : MM con riesgo 1% según balance. Puse 5 tamaño de lote para "tamaño si no MM" para ver en los registros de comercio donde podría detectar los eventos.

Hay dos cosas diferentes que me gustaría entender y encontrar solución.

1) La cuenta de balance inicial es de 10K e incluso con un riesgo MM de máximo 1%, la estrategia toma 5 lotes para operar, lo cual no es consistente con arriesgar 1% de la cuenta de balance. El stop loss debería haberse colocado en un valor diferente. ¿Cómo es posible que se especifique un stop loss y un objetivo de beneficio aunque el stop loss no tenga en cuenta un riesgo de 1%

2) La operación debería haberse detenido cuando el MAE alcanzó 1% del saldo de la cuenta, es decir, cuando alcanzó 100 dólares de pérdida. Aunque el MM no estuviera activo para establecer el número correcto de lotes en relación con el saldo de la cuenta en el momento en que entró en la operación, ¿por qué el stop loss no se movió a niveles en los que se hubiera perdido $100 dólares (lo que hubiera correspondido a 1% de pérdida para una cuenta de 10.000)?

Muchas gracias por sus respuestas.

Kr

Veo que el stop-loss se establece como (MTKeltnerChannel(Gráfico principal,MTKeltnerChannelPrd, 2).Lower(Upper[1] +/- (2.00 * BarRange(Gráfico principal)[1])) que puede ser la causa de las fluctuaciones de tamaño de lote. Voy a probar la estrategia y le hará saber

El problema es que en ciertas situaciones cuando el canal de Keltner es estrecho pero el rango de la última barra es alto, el precio de stop-loss calculado está por encima del precio de entrada (Keltner Low + 2* Bar Range para una operación larga). En este caso se abre una posición sin stop-loss, el tamaño del lote no se puede calcular por esa razón y el tamaño de la operación se establece en 5 lotes (Lote si no hay valor MM)

La mejor manera de resolver esto es establecer Lote si no MM = 0. Esto evitará la apertura de grandes apuestas sin stop-loss correctamente colocado.

Hola, vi que el texto desapareció cuando envié el comentario y sólo las imágenes parecen permanecer en el post, así que escribí algo de nuevo resumiendo mis pensamientos.

Gracias

Gracias por su respuesta. Entiendo que hay un problema técnico cuando la estrategia no puede determinar dónde colocar el stop loss.
He hecho lo que me recomendaste y he utilizado la siguiente configuración con la misma estrategia : riesgo 1% según saldo, y "tamaño si no MM" puesto a cero para evitar operaciones con 5 lotes si no se podía calcular MM al abrir la operación.
Sin embargo, todavía tengo problemas que voy a detallar a continuación y espero que usted entienda de dónde vengo. Por favor, eche un vistazo a las fotos adjuntas.

Mirando la lista de operaciones, podemos ver que la estrategia tomó varios tamaños de lote al operar. Eso debería hacer pensar que si "tamaño si no MM" se establece en cero, cuando la estrategia se abre un comercio, se debe colocar un stop loss de acuerdo con el sistema de gestión de dinero establecido y garantizar que si el nivel de equidad alcanza una pérdida 1% (se supone que es aquí representado por la máxima excursión adversa - MAE) en comparación con el equilibrio, que la pérdida de la parada debe ser ejecutado. Esto no es lo que ocurrió, y muchas veces. Cuando se puede ver que las pérdidas son a menudo por encima del nivel 1%.
En una ocasión (ticket 3626), la mayor MAE alcanzó $3045 y el stop loss se ejecutó con una pérdida de ¡¡¡$2281!!! Eso representa más de 10% de pérdida en una sola operación. Por cierto, la columna de porcentaje de beneficio/pérdida y la columna de drawdown de % son confusas ya que una se refiere al saldo inicial de partida y la otra al saldo actual en el momento en el que se activó la operación.
Tengo este problema en muchas otras estrategias por lo que creo que este problema no se refiere a esta estrategia solamente.
Incluso si la estrategia parece rentable a largo plazo, esto me plantea un problema si realmente no podemos tener un sistema de gestión sólido que nos saque de la operación cuando los niveles de renta variable alcancen un porcentaje máximo de pérdida que hayamos definido en función del saldo.
Por lo tanto, ¿sería posible tener stop losses fijados en x % de saldo? en todos los casos aunque la estrategia no pueda determinar, en el momento de la operación, cuál será el nivel de los parámetros de salida para una ejecución ideal. Por lo tanto, las estrategias pueden ser menos rentables, pero al menos garantizan una buena gestión del dinero y permiten a los operadores preservar su capital.

Muchas Gracias

Hola Tomas,

Gracias por su respuesta. ¡Entiendo las cuestiones técnicas, pero que impide tener un sistema de gestión de dinero de sonido!

He hecho lo que me recomendaste. Los parámetros que he utilizado han sido :

-Riesgo fijo % saldo : 1%, tamaño decimales : 1; Lotes máximos : 50; Tamaño si no hay MM : 0 ==> resultados adjuntos.

Adjunto varias fotos para que entiendan mi problema.

En la lista de operaciones adjunta, podemos ver que la estrategia toma varios tamaños de lote y no toma el tamaño de lote fijo que tomaba antes - ahí es donde ajustar "lote si no hay valor MM" a cero tuvo un efecto positivo". Sin embargo, los tamaños de lote tomados por la estrategia no parecen estar en relación con un determinado porcentaje de riesgo... ¿Por qué opera entonces si, según el ajuste "lote si no hay valor MM" es cero? Se menciona que las pérdidas han sido provocadas por stop losses. Sin embargo, las columnas de ganancias/pérdidas mencionan un porcentaje de pérdida que raramente corresponde al riesgo 1% según el balance.

Además, las excursiones adversas máximas son a veces mayores que el nivel de pérdidas... ¿cómo es posible? Espero que si el riesgo se establece en 1% de acuerdo con el balance, cuando el descenso del nivel de equidad (representado aquí por la máxima excusión adversa - MAE) alcanza 1%, el stop loss debería activarse. No fue así...

Centrándonos ahora en el mayor MAE, alcanzó $3045 (ticket 3626), ¡provocando una pérdida de 10.35% en una sola operación! Aunque la estrategia parecía rentable en general, no me veo delante de mi plataforma metatrader con un drawdown abierto que represente más de 10% del saldo de mi cuenta.

Por otra parte, parece que la columna de beneficios/pérdidas y la de reducción de % no toman la misma referencia para los cálculos. Se menciona que esta operación (ticket 3626) ha provocado una pérdida de 22,81% y una reducción de 10,35%... Supongo que la columna de beneficios/pérdidas se refiere al capital inicial (10K) y que la reducción de % se refiere a un cálculo en relación con el saldo actual en el momento de la operación. Esto es un poco confuso cuando se trata de jugar con los datos.

¿Sería posible tener un stop loss REAL garantizado igual a un riesgo MAE de x% según el balance. Por lo tanto, puede que las estrategias no sean tan rentables como parece, pero garantizará un sistema de gestión de riesgos sólido y permitirá lo que más debería importar a los operadores: la preservación de su capital.

Muchas gracias de antemano

Saludos cordiales

La gestión monetaria con asignación de saldo % no funciona correctamente en StrategyQuant 135. Ver archivos adjuntos.

Hola a todos,

Estoy experimentando un problema similar y tengo curiosidad por saber en qué punto se encuentra la resolución de este problema.

Este hilo también parece abordar una cuestión similar.

https://strategyquant.com/forum/topic/3039-money-management-calculation-error/

Tengo una estrategia que se establece en 0.1% riesgo de equilibrio y se negocia 1 lote que es lo que se establece para mmLotsIfNoM.

He comprobado configuraciones y no consigo entenderlo. Lógicamente creo que he hecho las cosas correctamente. Esto parece ser un error de algún tipo. ¿Puede usted por favor proporcionar alguna idea acerca de esto.

Hola,

He probado la estrategia. Mira el clip adjunto. Parece estar funcionando como se esperaba

Hola Tomas,

Gracias por su rápida respuesta. Me refiero a cuando lo probé en MT5. Podría parecer que funciona en SQX, pero en MT5 se negocia el lote 1 en su lugar. Parece que otras personas han experimentado este problema. ¿Tiene alguna idea de por qué esto puede estar sucediendo? Parece que está utilizando la configuración del lote de respaldo en lugar del porcentaje de saldo elegido por defecto.

Hola Brent,

es posible que deba comprobar si exporta el código con una gestión monetaria correcta. Vea la imagen adjunta

Muchas gracias Tomas. Eso solucionó mi problema. La verdad es que no tenía ni idea de este menú desplegable.

Soy diseñador de UX y me gusta analizar el software a medida que lo aprendo. En general, me encanta SQX. A medida que he ido aprendiendo a usarlo me he dado cuenta de que hay algunas lagunas en la educación que pueden hacer que la gente se sienta atascada. Creo que este puede ser uno de esos pequeños problemas porque he visto a otras personas hablando de ello en los foros.

De todas formas gracias por las rápidas respuestas, se agradece mucho 🙂 .

p.d Si tu equipo alguna vez quiere mi ayuda con las pruebas de usuario, estaré encantado de ayudar 🙂 .