Monte Carlo

Hallo,

Ich frage mich, ob jemand freundlicherweise seinen Ansatz zur Verwendung von Monte Carlo in SQ mitteilen könnte. Ich habe derzeit 10.000 EURUSD-Strategien und möchte diese Menge auf die besten 100 reduzieren und daraus einige Portfolios erstellen.

Ich habe mir überlegt, die Monte-Carlo-Methode zu wiederholen, bis alle 9.900 Strategien eliminiert sind.

Gibt es eine Standardanzahl von Iterationen, die die Leute verwenden? Ich habe gelesen, dass 10.000 Iterationen etwa ein Konfidenzniveau von 95% ergeben. Natürlich können wir kein Konfidenzniveau von 100% haben, aber ich möchte einfach so nah wie möglich an das Programm herankommen und dabei noch etwas Spielraum haben und nicht alles ausschließen.

Ich würde mit 10.000 Strategien beginnen und 100 Iterationen verwenden, um die Anzahl der Strategien zu verringern; dann die Iterationen schrittweise erhöhen (um Zeit zu sparen, die Stichprobe schneller zu verringern und sicherzustellen, dass ich nicht über das Ziel hinausschieße und alles eliminiere).

Ich danke Ihnen,

Matthew

Ich verwende meist 200-500 Iterationen für das Montecarlo

haben Sie bereits einige nicht so zeitaufwändige Tests durchgeführt - wie höhere/niedrigere TF, ein anderer Markt usw.

weil die Durchführung von MC-Tests bei 10000 Strs nicht sinnvoll ist

Wie sind Sie zu diesen Strategien gekommen, haben Sie andere Einstellungen ausprobiert, oder ist das überhaupt nur eine Einstellung?

haben Sie nur auf alle EURUSD-Daten getestet?

Hallo Matthew,

Ich stimme mit Hankeys überein. Sobald Sie eine Vielzahl von Strategien im Builder-Modus erstellt haben, ist es eine gute Idee, mit "schnellen" Robustheitstests im Retester zu beginnen und sich von oben nach unten vorzuarbeiten. Es ist am besten, erst dann mit den langsameren Tests zu arbeiten, wenn Sie die meisten Ihrer Strategien bereits mit den schnelleren Tests entfernt haben. Siehe auch die Tutorials von SQ.

Hallo,

Danke, ich werde mein Währungspaar nicht nur mit Monte Carlo testen - ich verwende auch

1. Wiederholungstest mit anderem Spread/Slippage

2. Wiederholungsprüfung mit höherer Präzision

3. Wiederholungstest mit verschiedenen Zeitrahmen und Währungen

Da diese 3 Tests nicht zufällig sind, dachte ich, Monte Carlo sollte am Ende des Testzyklus stehen. Da Monte Carlo zufällig ist, kann es jedes Mal, wenn man es durchführt, andere Ergebnisse liefern, daher denke ich, dass es nützlich ist, eine Anzahl von Tests zu reduzieren, die auch die oben genannten Tests bestehen.

Sind Sie mit der Reihenfolge einverstanden? Vielleicht gibt es keine "richtige Antwort", aber ich denke, es sollte einen einheitlichen Ansatz geben.

In Beantwortung Ihrer Frage, sind diese zufällig generiert mit einigen losen Ranking-Kriterien (NP; RDD; Stabilität; Stagnation, #trades) usw. Ich neige dazu, die Einstellungen (Sie meinen, Spread / % gehandelt usw.?) während des Generierungsprozesses nicht zu ändern, da ich festgestellt habe, dass sich das negativ auf die erneute Prüfung auswirken kann, da einige Strats mehr außerhalb des Bereichs liegen als andere.

Danke, ja - ich werde versuchen, von oben nach unten zu arbeiten - die Monte-Carlo-Tests nehmen viel Zeit in Anspruch, daher ist es besser, diese mit einer geringeren Anzahl von Strategien durchzuführen - das war mein Verdacht und Sie haben ihn bestätigt, danke 🙂 .

Stimmen wir mit TNickel überein, dass 200-500 Iterationen gut sind, oder sollte ich so lange weitermachen und "RETEST" drücken, bis meine Datenbank 100 Strats enthält?

Ich habe über den statistischen Ansatz gelesen, und je mehr Iterationen es gibt, die erfolgreich sind, desto robuster ist der Test - ich frage mich also, ob es eine optimale Anzahl gibt, die man anstreben sollte, im Allgemeinen.

Mein Ansatz ist ein anderer - ich mag keine GROSSEN Grundpakete von Strategien, die mit denselben Einstellungen erstellt werden...

ich verwende derzeit benutzerdefinierte Projekte, bei denen ich alle Aufgaben zusammen ausführe und nur mit einer "endgültigen" Strategie arbeite

für MC-Tests verwende ich 200 Iterationen

Ich weiß nicht, ob es optimal ist oder nicht, aber ich bevorzuge 1000 Iterationen. Ich bin zu diesem Schluss gekommen, indem ich mit 100 Iterationen experimentiert habe. Bei 100 Iterationen ändern sich die verbleibenden Strategien bei jedem MC-Lauf. Bei 1000 Iterationen beginnen dieselben Strategien, den MC-Test zu bestehen, unabhängig davon, wie oft der Test durchgeführt wird.

Interessant, vielen Dank!

es könnte davon abhängen, welchen MC-Test Sie machen - zum Beispiel MC RANDOMIZE TRADES EXACT, es gibt unendlich viele Kombinationen, und Sie können diesen Test immer wieder machen und Sie werden zu einem Punkt kommen, an dem keine Strategie Sie verlassen wird

nur probabilistische Methoden mit einem bestimmten Vertrauenswert

auf der anderen Seite - Änderungsparameter für MC-Tests, bei denen Sie die Wahrscheinlichkeit und die maximale Änderung festlegen - so begrenzen Sie den Bereich, in dem die MC-Tests durchgeführt werden

1000 Iterationen von Änderungsparametern für MC-Tests sind meiner Meinung nach Zeitverschwendung.

Auch beim MC-Test von Spread und Slippage kann man sehr gut mit nur 20 Iterationen auskommen, da der Wertebereich nicht riesig ist... es ist unsinnig, 200 Iterationen für Slippage 1-5 zu machen.

Vielen Dank an alle. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich die Workflow-Tools nutzen kann, aber ich werde mich darum kümmern, sobald ich eine Volllizenz habe.