Monte Carlo

Bonjour,

Je me demandais si quelqu'un pouvait partager son approche de l'utilisation de Monte Carlo dans SQ. J'ai actuellement 10 000 stratégies EURUSD et je souhaite réduire cette quantité aux 100 meilleures et créer quelques portefeuilles à partir de là.

Je pensais répéter l'application de Monte Carlo jusqu'à ce que les 9 900 stratégies aient été éliminées, qu'en pensez-vous ?

Y a-t-il un nombre standard d'itérations que les gens utilisent ? J'ai lu que 10 000 itérations donnent quelque chose comme un niveau de confiance de 95%. Bien sûr, nous ne pouvons pas avoir un niveau de confiance de 100%, mais je cherche simplement à m'en approcher le plus possible, tout en me laissant une certaine marge de manœuvre et en n'éliminant pas tout.

Mon point de départ serait 10 000 stratégies - utiliser 100 itérations pour réduire le nombre ; augmenter progressivement les itérations (pour gagner du temps, réduire l'échantillon plus rapidement et s'assurer que je ne dépasse pas les limites et que je n'élimine pas tout).

Nous vous remercions,

Matthieu

J'utilise la plupart du temps 200-500 itérations pour le montecarlo.

avez-vous déjà effectué des tests qui ne prennent pas beaucoup de temps - comme un TF plus élevé/plus bas, un autre marché, etc.

parce qu'il n'est pas raisonnable d'effectuer des tests MC sur 10000 strs

Comment avez-vous obtenu ces stratégies, avez-vous essayé d'autres paramètres, ou s'agit-il d'un seul paramètre ?

Avez-vous testé uniquement sur l'ensemble des données EURUSD ?

Bonjour Matthew,

Je suis d'accord avec Hankeys. Une fois que vous avez créé un grand nombre de stratégies dans le mode constructeur, c'est une bonne idée de commencer par les tests de robustesse "rapides" dans le retester et de travailler de haut en bas. Il est préférable de ne travailler avec les tests plus lents qu'une fois que vous avez déjà supprimé la majorité de vos stratégies avec les tests plus rapides. Voir aussi les tutoriels de SQ.

Bonjour,

Merci, je ne vais pas tester ma paire de devises uniquement sur Monte Carlo - j'utilise également

1. Retester avec un spread / slippage différent

2. Retester avec une plus grande précision

3. Retester avec des échéances et des devises différentes

Comme ces trois tests ne sont pas aléatoires, j'ai pensé que Monte Carlo devrait intervenir à la fin du cycle de test. Puisque Monte Carlo est aléatoire, il peut donner des résultats différents à chaque fois que vous l'exécutez, je pense donc qu'il est utile de réduire un certain nombre de tests qui passent également le test ci-dessus.

Êtes-vous d'accord sur l'ordre à suivre ? Il n'y a peut-être pas de "bonne réponse", mais je pense qu'il devrait y avoir une approche uniforme.

Pour répondre à votre question, ces stratégies sont générées de manière aléatoire avec des critères de classement peu rigoureux (NP ; RDD ; Stabilité ; Stagnation, #trades), etc. J'ai tendance à ne pas modifier les paramètres (spread / %trades, etc.) au cours du processus de génération, car j'ai constaté que cela pouvait avoir un effet négatif sur les nouveaux tests, certaines stratégies se situant plus en dehors de la fourchette que d'autres.

Les tests de Monte Carlo prennent beaucoup de temps, il est donc préférable de les effectuer sur un nombre réduit de stratégies - c'est ce que je soupçonnais et vous l'avez confirmé, merci 🙂 .

Sommes-nous d'accord avec TNickel pour dire que 200 à 500 itérations sont suffisantes, ou dois-je continuer jusqu'à ce que ma banque de données contienne 100 stratégies et appuyer sur "RETEST" ?

Je me suis renseigné sur l'approche statistique et plus il y a d'itérations qui réussissent, plus le test est robuste - je me demandais donc s'il y avait un nombre optimal à viser, d'une manière générale.

mon approche est différente - je n'aime pas les GRANDS packs de base de stratégies générées avec les mêmes paramètres...

J'utilise pour l'instant des projets personnalisés dans lesquels j'exécute toutes les tâches ensemble et ne travaille qu'avec des stratégies "finales".

Pour les tests MC, j'utilise 200 itérations.

Je ne sais pas si c'est optimal ou non, mais je préfère 1000 itérations. Je suis arrivé à cette conclusion en explorant avec 100 itérations. Si 100 itérations sont employées, les stratégies restantes ont tendance à changer à chaque exécution du test MC. Lorsque 1000 itérations sont employées, les mêmes stratégies commencent à passer le test MC, quel que soit le nombre de fois que le test est effectué.

Intéressant, merci !

Cela peut dépendre du test MC que vous faites - par exemple MC RANDOMIZE TRADES EXACT, il y a une infinité de combinaisons, et vous pouvez faire ce test à plusieurs reprises et vous arriverez à un point où aucune stratégie ne vous laissera tranquille.

Il s'agit uniquement de méthodes probabilistes avec une certaine valeur de confiance.

d'autre part, les paramètres de changement des tests MC, dans lesquels vous définissez la probabilité et le changement maximal - vous limitez ainsi la plage dans laquelle les tests MC seront effectués.

Faire 1000 itérations sur les paramètres de changement des tests MC est à mon avis une perte de temps.

MC teste également le spread et le slippage, vous pouvez très bien vous contenter de 20 itérations, car la fourchette de valeurs n'est pas énorme... il est absurde de faire 200 itérations pour le slippage 1-5 par exemple.

Merci à tous. Je ne sais pas encore comment utiliser les outils de flux de travail, mais je m'y mettrai lorsque j'aurai une licence complète.