Monte Carlo

Salve,

Mi chiedevo se qualcuno potesse gentilmente condividere il proprio approccio all'utilizzo di Monte Carlo all'interno di SQ. Attualmente dispongo di 10.000 strategie EURUSD e vorrei ridurle alle prime 100 e creare alcuni portafogli a partire da queste.

Pensavo di ripetere l'applicazione di Monte Carlo fino a quando tutte le 9.900 strategie saranno state eliminate, cosa ne pensate?

Esiste un numero standard di iterazioni che le persone utilizzano? Ho letto che 10.000 iterazioni danno qualcosa come un livello di confidenza di 95%. Naturalmente non possiamo avere un livello di confidenza di 100%, ma sto cercando di avvicinarmi il più possibile al programma, lasciandomi comunque un po' di margine e senza eliminare tutto.

Il mio punto di partenza sarebbe 10.000 strategie - utilizzare 100 iterazioni per ridurre il numero; aumentare gradualmente le iterazioni (per risparmiare tempo, diminuire il campione più rapidamente e assicurarsi di non superare il limite ed eliminare tutto).

Grazie,

Matteo

Nella maggior parte dei casi utilizzo 200-500 iterazioni per il montecarlo

avete già fatto dei test che non richiedono molto tempo, come un TF più alto/più basso, un altro mercato, ecc.

perché eseguire test MC su 10000 stringhe non è ragionevole.

Come hai ottenuto queste strategie, hai provato altre impostazioni o si tratta di un'unica impostazione?

hai fatto un test su tutti i dati EURUSD?

Ciao Matthew,

Sono d'accordo con Hankeys. Una volta create molte strategie nella modalità costruttore, è una buona idea iniziare con i test di robustezza "veloci" nel retester e lavorare dall'alto verso il basso. È meglio lavorare con i test più lenti solo dopo aver rimosso la maggior parte delle strategie con i test più veloci. Si vedano anche i tutorial di SQ.

Ciao,

Grazie, non ho intenzione di testare la mia coppia di valute solo su Monte Carlo - uso anche

1. Riprova con uno spread/slittamento diverso

2. Ripetere il test con una maggiore precisione

3. Ripetere il test con diversi timeframe e valute

Poiché questi tre test non sono casuali, ho pensato che Monte Carlo dovesse arrivare alla fine del ciclo di test. Poiché Monte Carlo è casuale, può dare risultati diversi ogni volta che lo si esegue, quindi ritengo che sia utile ridurre un certo numero di test che superano anche i precedenti.

Siete d'accordo sull'ordine? Forse non esiste una "risposta giusta", ma penso che dovrebbe esserci un approccio uniforme.

Per rispondere alla tua domanda, questi sono generati casualmente con alcuni criteri di classificazione non rigidi (NP; RDD; Stabilità; Stagnazione, #trades) ecc. Tendo a non modificare le impostazioni (intendi spread / % traded ecc.) durante il processo di generazione, poiché ho riscontrato che ciò può influire negativamente sul retesting, dato che alcune strategie sono più al di fuori del range rispetto ad altre.

Grazie, sì - cercherò di lavorare dall'alto verso il basso - i test Monte Carlo richiedono molto tempo, quindi è meglio farli su un numero minore di strategie - questo era il mio sospetto e tu lo hai confermato, grazie 🙂

Siamo d'accordo con TNickel che 200-500 iterazioni sono buone, o devo continuare fino a quando e premere "RETEST" fino a quando la mia banca dati ha 100 strategie?

Stavo leggendo l'approccio statistico e più iterazioni ci sono, che passano, più robusto è il test - quindi mi chiedevo se c'è un numero ottimale a cui puntare, in senso generale.

Il mio approccio è diverso: non mi piacciono i GRANDI pacchetti di strategie generati con le stesse impostazioni...

Per ora utilizzo progetti personalizzati in cui eseguo tutte le attività insieme e lavoro solo con strategie "finali".

Per i test MC sto utilizzando 200 iterazioni

Non so se sia ottimale o meno, ma preferisco 1000 iterazioni. Sono giunto a questa conclusione esplorando 100 iterazioni. Se si impiegano 100 iterazioni, le strategie rimanenti tendono a cambiare per ogni esecuzione MC. Quando si impiegano 1000 iterazioni, le stesse strategie iniziano a superare il test MC indipendentemente dal numero di volte in cui viene eseguito.

Interessante, grazie!

Potrebbe dipendere dal test MC che state facendo - per esempio MC RANDOMIZE TRADES EXACT, ci sono infinite combinazioni, e potete fare questo test ripetutamente e arriverete ad un punto, che nessuna strategia vi lascerà.

solo i metodi probabilistici con un certo valore di confidenza

Dall'altro lato, i parametri di modifica del test MC, in cui si impostano la probabilità e la modifica massima, in modo da limitare l'intervallo in cui verranno eseguiti i test MC.

Secondo me, fare 1000 iterazioni sui parametri di modifica del test MC è una perdita di tempo.

Anche il test MC su spread e slippage, in questo caso si può benissimo vivere con 20 iterazioni, perché il range di valori non è enorme... non ha senso fare 200 iterazioni per lo slippage 1-5, ad esempio.

Grazie a tutti. Non sono ancora sicuro di come utilizzare gli strumenti del flusso di lavoro, ma lo farò quando avrò una licenza completa.