Robustheit nach der Optimierung

Guten Morgen zusammen,

Ich habe eine Strategie, mit Indikatoren, für die ich eine Master-Datei, die ich optimieren kann, um mit verschiedenen Asset-Klassen arbeiten gebaut. Es zeigt gute Ergebnisse auf viele Paare, so ist es sicher, cross-Markt und cross-Zeitrahmen zu (getestet).
Aber wenn ich zum Robustheitstest komme, ist es sehr selten, dass es den "randomize strategy parameters" Test bei 50% Verhältnis zwischen Ret/DD bei 95% und original Ret/DD bestehen könnte.

Die Sache ist: sollte ich überdenken die 50% Schwelle, da ist nicht ein "Gebäude Strategie" Robustheitstest, aber es ist auf eine neu optimierte Strategie getan?
Ich nehme an, dass es normal ist, dass ein reoptmized im oberen Teil der Robustheitstestwolke bleibt, also ist es sehr schwierig, dass ich es bei 50% mit 95% Vertrauen finden könnte.
Beachten Sie, dass die Strategie in der Regel einen positiven Nettogewinn und ein positives Renditeniveau selbst bei einem Konfidenzniveau von 100% aufweist.

Irgendwelche Gedanken/Vorschläge?

Ich hoffe, Sie verlassen sich nicht nur auf diese eine Strategie, um Ihr Portfolio zu handeln,
Wenn Sie neben der Strategie, von der Sie sprechen, noch weitere Strategien in Ihrem Portfolio haben, sind Sie gut aufgestellt und müssen nicht jede einzelne Strategie perfektionieren,

diversifizieren Sie einfach so viel wie möglich.

Der automatische Handel ist nur ein Teil meines Handels.
Ich habe natürlich andere Strategien, aber diese hat eine robuste Logik und ist nicht in SQ eingebaut, sie stammt aus meiner Erfahrung.
Das einzige Problem ist das, was ich oben gesagt, aber es ist fast immer profitabel.. es zeigt Gewinn in 100% Vertrauen, in jedem Lauf von WF.. aber es gibt nicht so viel, die erreichen, dass 50%. Nur das.
Keine Sorge, die Strategie ist gut 😉 .

20% Probability
20% ändern

Ja, ich stimme Ihnen zu.
Ich erwäge, meine Erwartungen an das Verhältnis ret/dd 95% gegenüber dem ursprünglichen ret/dd zu senken.
Im Moment, wenn ich eine Strategie sehe, wo das Verhältnis mindestens 30% ist, und wo 100% Vertrauen guten positiven Nettogewinn und akzeptablen Drawdown zeigt, behalte ich es und gehe weiter

Ein Beispiel: Würden Sie ein Ergebnis wie dieses löschen?

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,95 sollte der Drawdown nicht größer als 21% sein, während die Rendite das Zehnfache des Drawdowns beträgt. Wenn die WF-Analyse ebenfalls vielversprechend erscheint, würde ich darauf wetten 🙂 .

massidm schrieb:

Ein Beispiel: Würden Sie ein Ergebnis wie dieses löschen?

Es hängt davon ab, wie sie mit den anderen Bestandteilen des Portfolios harmoniert. Die Neuzugänge in meinem Portfolio haben in der Regel eine Aktienkurve und eine Robustheitsstatistik wie in der Abbildung unten:

Dieses Beispiel scheint überangepasst oder kurvenangepasst zu sein.
Die Aktienkurve ist zu geradlinig.
thomas