Robustezza dopo l'ottimizzazione
7 risposte
massidm
6 anni fa #184468
Buongiorno a tutti,
Ho una strategia, costruita con indicatori, per la quale ho un file master che posso ottimizzare per lavorare con diverse classi di attività. Mostra buoni risultati su molte coppie, quindi è sicuramente cross market e cross time frame (l'ho testata).
Ma quando passo al test di robustezza, è molto raro che riesca a superare il test "randomizzare i parametri della strategia" a 50% rapporto tra Ret/DD a 95% e Ret/DD originale.
Il punto è: devo ripensare alla soglia di 50%, dato che non è un test di robustezza della "strategia di costruzione", ma è fatto su una strategia ri-ottimizzata?
Suppongo che sia normale che un rioptmizzato rimanga nella parte superiore della nuvola del test di robustezza, quindi è molto difficile che possa trovarlo a 50% con una confidenza di 95%.
Si consideri che la strategia mostra solitamente un profitto netto positivo e un ret/dd positivo anche con una fiducia di 100%.
Qualche idea/suggerimento?
Karish
6 anni fa #184645
Spero che non vi affidiate solo a questa strategia per gestire il vostro portafoglio,
Se nel vostro portafoglio avete altre strategie oltre a quella di cui state parlando, allora siete a posto e non avete bisogno di perfezionare ogni singola strategia,
diversificare il più possibile....
massidm
6 anni fa #184662
Il trading automatico è solo una parte del mio trading.
Ovviamente ho strategie diverse, ma questa ha una logica robusta e non è costruita in SQ, deriva dalla mia esperienza passata.
L'unico problema è quello che ho detto sopra, ma è quasi sempre redditizio... mostra profitto in 100% fiducia, in ogni run di WF... ma non ci sono così tanti che raggiungono quel 50%. Solo che.
Non preoccuparti, la strategia è buona 😉
massidm
6 anni fa #184753
20% Probabilità
Variazione 20%
massidm
6 anni fa #184771
Sì, sono d'accordo con te.
Sto pensando di ridimensionare le mie aspettative sul rapporto ret/dd 95% rispetto al ret/dd originale.
In questo momento, se vedo una strategia in cui il rapporto è almeno 30% e in cui la fiducia di 100% mostra un buon profitto netto positivo e un drawdown accettabile, la tengo e vado avanti.
massidm
6 anni fa #190971
Ad esempio: cancellereste un risultato come questo?
tomas262
6 anni fa #191782
Con una probabilità di 0,95 non si dovrebbe avere un drawdown superiore a 21% mentre il rendimento è dieci volte superiore al drawdown. Se l'analisi del WF sembra anche promettente, scommetterei su questo 🙂
tnickel
6 anni fa #196924
Ad esempio: cancellereste un risultato come questo?
Dipende da come si combina con gli altri componenti del portafoglio. Le aggiunte al mio portafoglio hanno in genere una curva azionaria e statistiche di solidità come quelle riportate nell'immagine sottostante:
Questo esempio sembra essere overfitted o curvefitted.
La curva azionaria è troppo lineare.
Tommaso
https://monitortool.jimdofree.com/
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