Robustesse après optimisation

Bonjour à tous,

J'ai une stratégie, construite avec des indicateurs, pour laquelle j'ai un fichier maître que je peux optimiser pour travailler avec différentes classes d'actifs. Elle montre de bons résultats sur de nombreuses paires, donc elle est certainement cross-market et cross-time frames aussi (testé).
Mais lorsque j'en viens au test de robustesse, il est très rare qu'il puisse passer le test "randomiser les paramètres de la stratégie" à 50% ratio entre Ret/DD à 95% et Ret/DD original.

Le problème est le suivant : dois-je repenser le seuil de 50%, étant donné qu'il ne s'agit pas d'un test de robustesse de la "stratégie de construction", mais qu'il est effectué sur une stratégie réoptimisée ?
Je suppose qu'il est normal pour un réoptmisé de rester dans la partie supérieure du nuage du test de robustesse, il est donc très difficile de le trouver à 50% avec une confiance de 95%.
Considérons que la stratégie affiche généralement un bénéfice net positif et un ret/dd positif même avec une confiance de 100%.

Des idées/suggestions ?

J'espère que vous ne vous reposez pas uniquement sur cette seule stratégie pour négocier votre portefeuille,
si vous avez d'autres stratégies dans votre portefeuille en plus de celle dont vous parlez, alors vous êtes prêt à partir et vous n'avez pas besoin de perfectionner chacune d'entre elles,

diversifiez autant que vous le pouvez...

La négociation automatique fait partie intégrante de mon activité.
J'ai évidemment d'autres stratégies, mais celle-ci a une logique robuste et n'est pas construite dans SQ, elle vient de mon expérience passée.
Le seul problème est celui que j'ai dit plus haut, mais il est presque toujours rentable... il montre un profit dans 100% de confiance, dans chaque cycle de WF... mais il n'y en a pas beaucoup qui atteignent 50%. C'est juste cela.
Ne vous inquiétez pas, la stratégie est bonne 😉

20% Probabilité
20% change

Oui, je suis d'accord avec vous.
J'envisage de revoir à la baisse mes attentes concernant le rapport ret/dd 95% par rapport au ret/dd original.
Actuellement, si je vois une stratégie dont le ratio est d'au moins 30%, et dont la confiance 100% montre un bon profit net positif et un drawdown acceptable, je la garde et je continue.

Par exemple : supprimeriez-vous un résultat comme celui-ci ?

Avec une probabilité de 0,95, vous ne devriez pas avoir un drawdown supérieur à 21% alors que le rendement est dix fois supérieur au drawdown. Si l'analyse de WF semble également prometteuse, je parierais sur cette analyse 🙂 .

massidm a écrit :

Par exemple : supprimeriez-vous un résultat comme celui-ci ?

Cela dépend de la façon dont elle s'intègre aux autres composantes du portefeuille. Les ajouts à mon portefeuille ont généralement une courbe d'équité et des statistiques de robustesse, comme le montre l'image ci-dessous :

Cet exemple semble être surajouté ou ajusté à la courbe.
La courbe d'équité est trop linéaire.
Thomas