Robustez tras la optimización
7 respuestas
massidm
hace 6 años #184468
Buenos días a todos,
Tengo una estrategia, construida con indicadores, para lo cual tengo un archivo maestro que puedo optimizar para trabajar con diferentes clases de activos. Muestra buenos resultados en muchos pares, por lo que es seguro que el mercado cruzado y marcos de tiempo cruzados también (probado).
Pero cuando llego a la prueba de robustez, es muy raro que pueda pasar la prueba de "aleatorizar los parámetros de la estrategia" en 50% relación entre Ret/DD en 95% y Ret/DD original.
La cuestión es: ¿debería replantearme el umbral 50%, dado que no es una prueba de robustez de "estrategia de construcción", sino que se realiza sobre una estrategia reoptimizada?
Supongo que es normal que un reoptmizado se mantenga en la parte alta de la nube de pruebas de robustez, por lo que es muy difícil que pueda encontrarlo a 50% con 95% de confianza.
Tenga en cuenta que la estrategia suele mostrar un beneficio neto positivo y un ret/dd positivo incluso con una confianza de 100%.
¿Alguna idea o sugerencia?
Karish
hace 6 años #184645
Espero que no dependa sólo de esa estrategia para operar su cartera,
si tiene más estrategias en su cartera además de la estrategia de la que está hablando, entonces está bien y no necesita perfeccionar todas y cada una de las estrategias,
solo diversifica todo lo que puedas..
massidm
hace 6 años #184662
El trading automático es sólo una parte de mi trading..
Obviamente tengo diferentes estrategias, pero esta tiene una lógica robusta y no está construida en SQ, viene de mi experiencia pasada.
El unico problema es el que dije arriba, pero es que casi siempre es rentable.. muestra ganancias en 100% de confianza, en cada corrida de WF.. pero no hay tantas que lleguen a esas 50%. Solo eso.
No te preocupes, la estrategia es buena 😉 .
massidm
hace 6 años #184753
20% Probabilidad
20% cambio
massidm
hace 6 años #184771
Sí, estoy de acuerdo contigo.
estoy considerando rebajar mis expectativas sobre la relación ret/dd 95% frente a la ret/dd original.
Ahora mismo, si veo una estrategia en la que el ratio es de al menos 30%, y en la que la confianza 100% muestra un buen beneficio neto positivo y un drawdown aceptable, la mantengo y sigo adelante.
massidm
hace 6 años #190971
Como ejemplo: ¿borrarías un resultado como este?
tomas262
hace 6 años #191782
Con una probabilidad de 0.95 no deberías tener un drawdown mayor que 21% mientras que el retorno es diez veces el drawdown. Si el análisis de WF también parece prometedor yo apostaría por esto 🙂 .
tnickel
hace 6 años #196924
Como ejemplo: ¿borrarías un resultado como este?
Dependería de cómo encaje con los demás componentes de la cartera. Las incorporaciones a mi cartera suelen tener una curva de renta variable y unas estadísticas de solidez como las de la imagen siguiente:
Este ejemplo parece estar sobreajustado o ajustado a la curva.
La curva de equidad es demasiado lineal.
thomas
https://monitortool.jimdofree.com/
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