Robustheitstest und Portfoliobildung

Hallo Traders!

Ich hatte 2 Fragen.

1. ROBUSTHEITSTEST

Bis jetzt habe ich Strategien über 8 Jahre erstellt. Danach habe ich nur geschaut, welche Strategien in den nächsten 7 Jahren eine gute Performance haben (Minimum RET/DD 5-6 ). Danach bin ich wieder zurück zu den 8 Jahren gewechselt und habe alle Robustheitstests gemacht. Meine Frage war eigentlich: "Okay, ein paar Strategien hatten eine gute Aktienkurve in den nächsten 7 Jahren (OOS), aber welche waren stark?" Diese Frage wollte ich mit dieser Idee beantworten.

Danach habe ich mich gefragt, ob das richtig war? Sollte ich also die Robustheitstests für den IS durchführen (der jetzt 8 Jahre beträgt), oder sollte ich die Robustheitstests für einen längeren Zeitraum durchführen (IS + OOS = 15 Jahre)? Was ist relevanter?

2.: PORTFOLIO:

Mein Plan ist, 3 Strategien pro Instrument und pro Zeitrahmen zu haben. Sagen wir:

3 x H1 auf EURUSD
3 x H1 auf GBPJPY
3 x H1 auf USDCAD

3 x H4 auf EURUSD
3 x H4 auf GBPJPY
3 x H4 auf USDCAD

und so weiter.....

Warum ich das frage? Denn nun war mein Computer 1 Monat lang am Laufen. Ich hatte schließlich 10 Strategien auf H1 EURUSD und die monatliche Korrelation war überall höher, als 0,4... Pfff.... Das ist nicht gut.

Also sollte ich 3 Strategien pro Instrument und pro Zeitrahmen oder nur 1, aber ein bisschen mehr Instrumente nehmen?

Vielen Dank für Ihre Antwort!

Mit freundlichen Grüßen: Csaba

Csaba schrieb:

Hallo Traders! Ich hatte 2 Fragen. 1. ROBUSTHEITSTEST Bis jetzt habe ich Strategien über 8 Jahre erstellt. Danach habe ich nur geschaut, welche Strategien in den nächsten 7 Jahren eine gute Performance haben (Minimum RET/DD 5-6 ). Danach bin ich wieder zurück zu den 8 Jahren gewechselt und habe alle Robustheitstests gemacht. Meine Frage war eigentlich: "Okay, ein paar Strategien hatten eine gute Aktienkurve in den nächsten 7 Jahren (OOS), aber welche waren stark?" Diese Frage wollte ich mit dieser Idee beantworten. Danach habe ich mich gefragt, ob es richtig ist? Sollte ich also die Robustheitstests für den IS durchführen (der jetzt 8 Jahre beträgt), oder sollte ich die Robustheitstests für einen längeren Zeitraum durchführen (IS + OOS = 15 Jahre)? Was ist relevanter? 2.: PORTFOLIO: Mein Plan ist, 3 Strategien pro Instrument und pro Zeitrahmen zu haben. Sagen wir: 3 x H1 auf EURUSD 3 x H1 auf GBPJPY 3 x H1 auf USDCAD 3 x H4 auf EURUSD 3 x H4 auf GBPJPY 3 x H4 auf USDCAD und so weiter..... Warum ich das frage? Denn nun war mein Computer 1 Monat lang am Laufen. Ich hatte schließlich 10 Strategien auf H1 EURUSD und die monatliche Korrelation war überall höher, als 0,4... Pfff.... Das ist nicht gut. Sollte ich also 3 Strategien pro Instrument und pro Zeitrahmen nehmen oder nur 1, dafür aber etwas mehr Instrumente? Ich danke Ihnen für Ihre Antwort! Mit freundlichen Grüßen: Csaba

Erstens:
Ich empfehle, dass Sie die Robustheitstests immer für die gesamte Ihnen zur Verfügung stehende Laufzeit durchführen. Es gibt also mehr Varianten, die durchlaufen werden müssen.

Zu Ihrer Information:
Versuchen Sie, eine Strategie nur über die letzten 2 - 3 Jahre zu entwickeln und dann zu testen, wie sie über die gesamte Laufzeit gelaufen wäre.

zu 2: Warum wollen Sie das? Welches Ziel verfolgen Sie?
Aus meiner Sicht macht es keinen Sinn, mehr als 1 oder max. 2 in einer Periode.

Hallo Marcel

Vielen Dank für Ihre Antwort!

1.: Sie sagen also, dass 1 Strategie / Instrument / Zeitrahmen genug ist?

2.: Warum sollte ich nur die letzten 2-3 Jahre nehmen und die vorherigen 13 Jahre testen? (Ich habe 15 Jahre Daten - DUKA) Warum sollte ich nicht die ERSTEN 2-3 Jahre nehmen und so den Test auf die nächsten 13 Jahre machen? 🙂

Mit freundlichen Grüßen: Csaba

1. Ja. Eine 2. Strategie lohnt sich eigentlich nur dann, wenn man mit etwas Glück wirklich eine überlegene 2. Strategie gefunden hat und diese nicht mit der 1.

2. Damals war der Markt einfach anders als heute. Natürlich kann man es auf diese Weise versuchen, aber die Philosophie der meisten hier geht eher in die Richtung, die letzten 2-5 Jahre zu nutzen.

Hallo Marcel

Ich danke Ihnen nochmals.

Zum1.: kann es richtig sein, denn die Ausbruchsstrategien würden mehr oder weniger die gleichen Ausbrüche bei einem bestimmten Währungspaar handeln.

Zu 2.: Das ist für mich völlig neu. Bis jetzt habe ich immer gesagt, dass ich wissen will, wie sich eine Strategie verhält in der Zukunft. Aber mit diesem neuen Ansatz testen wir die Vergangenheit. Aber Ihre Methode könnte richtig sein, denn ich habe übrigens auch das Gefühl, dass wir nicht mehr so richtig schöne Trends und Bewegungen sehen können wie früher. Der Markt schwingt zwar auf und ab, aber ein wirklich schönes Bild hat er nicht.

Mit freundlichen Grüßen: Csaba

Hallo, meine 2 Cents:

1. Punkt: Über wie viele Strategien pro Instrument und Zeitrahmen haben? wenn Sie 10 unkorrelierte Strategien gefunden, die gut funktionieren und Ihre Filter und Tests für EURUSD 1H zum Beispiel passieren, warum werden Sie nicht alle 10 von ihnen laufen? Ich sehe absolut keinen Grund, Ihre # von Strategien pro Zeitrahmen oder pro Instrument zu begrenzen, es sei denn, Sie haben Marge / Exposition Überlegungen (in diesem Fall würde ich Kapital erhöhen oder niedrigere Losgröße / Handel). Oder habe ich die Frage falsch verstanden? Bezieht sich die Frage speziell auf die Ergebnisse der obigen Generation, die Sie erhalten haben?

2. Punkt: Ich stimme mit Marcel überein, fast. Meiner Meinung nach sollte man auch die Zukunft für OOS lassen. Ein Beispiel wäre also, dass man auf dem 1.1.2017 - 1.1.2019 generiert und den 1.1.2019 - 26.05.2019 und 2003.5.5 - 1.1.2017 als OOS-Perioden hat, auf denen man seine generierten Strategien testet. Es gibt einige Erklärungen dafür, warum diese Methode besser ist, aber im Großen und Ganzen habe ich dies in den letzten 7 Monaten getan und die Live-Handelsergebnisse sind viel besser als bei anderen Arten von IS/OOS-Perioden, die ich in der Vergangenheit versucht habe, zu generieren.

Ilja

Hallo Ilja!

Vielen Dank für Ihre ausführliche Antwort. Sie hat mir sehr geholfen!

1. PUNKT: Sie hatten absolut Recht, das war meine Frage. Ich dachte auch, warum nicht sogar 8-10 Strategien aus dem EURUSD H1 verwenden, wenn sie nicht korreliert sind. Natürlich kann es schwierig sein, so viele unkorrelierte Strategien für dasselbe Instrument und denselben Zeitraum zu finden, weil die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass die Strategien dieselben Ausbrüche handeln (wenn wir über Stopp-Strategien sprechen). Also vielen Dank!

2. PUNKT: Ich glaube, ich habe gerade begonnen, Ihre Methode zu verstehen, bei der wir Strategien für die letzten 2-3 Jahre entwickeln und hauptsächlich die Vergangenheit und ein wenig die kurze Zukunft testen. Wir könnten fragen: "Okay, jetzt haben wir tatsächlich einen Markt mit einer bestimmten Eigenschaft, und er hat sich in den letzten 2-3 Jahren so und so bewegt, aber was wäre gewesen, wenn....?" Ja, das ist ein guter Ansatz. Danke!

BTW: Was betrachten Sie als niedrige Korrelation, wenn wir über den H1-Zeitrahmen sprechen?

Mit freundlichen Grüßen: Csaba

Ich habe einige Tests Anfang Mai gemacht. Wenn nur auf 2018 generieren und Test 2019.01-201905 nur 3,5 % von Strategien waren profitabel und keine 2003-2018. Wenn 2017-2018 Test 2019.01-05 , 10% profitabel. Wenn 2016-2018, 15 %, wenn 2015-2018 18%, wenn 2014-2018, 23%. Da es mit der Länge der Daten zunimmt, ist es offensichtlich, dass das Ergebnis umso besser ist, je mehr Daten Sie verwenden. Ich habe keine Quervergleiche RT-Tests verwendet.

mabi schrieb:

Ich habe einige Tests Anfang Mai gemacht. Wenn nur auf 2018 generieren und Test 2019.01-201905 nur 3,5 % von Strategien waren profitabel und keine 2003-2018. Wenn 2017-2018 Test 2019.01-05 , 10% profitabel. Wenn 2016-2018, 15 %, wenn 2015-2018 18%, wenn 2014-2018, 23%. Da es mit der Länge der Daten zunimmt, ist es offensichtlich, dass das Ergebnis umso besser ist, je mehr Daten Sie verwenden. Ich habe keine Quervergleiche RT-Tests verwendet.

hehh ja... Ich habe die gleiche Art von Untersuchung vor Monaten gemacht... wenn Sie noch weiter gehen, bis zu 6 oder sogar 7 Jahren, und Sie werden versuchen, alle verschiedenen Marktbedingungen abzudecken und Sie werden Ihre Strategien nicht nur auf der Grundlage der Rentabilität, sondern eher auf der Grundlage der Fortsetzung der "erwarteten" Ergebnisse, wie sie während der Design-Periode gesehen werden, validieren, dann können Sie eine sehr hohe % Punktzahl erreichen (ich will nicht wieder 100% sagen, da die Leute wieder über mich lachen werden).

Ein großes Problem bei all dem ist jedoch (zumindest in meinem Fall), dass die meisten Strategien wahrscheinlich sehr stark miteinander korrelieren, so dass Sie am Ende nur eine ausgewählte Handelsmethode testen, die höchstwahrscheinlich auf Ausbrüchen basiert...

Unterschiedliche Handelsmethoden können zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.

Hallo!

Ich danke Ihnen allen für die guten Kommentare!

Das ist mir klar:

- wir sind uns darin einig, dass es gut ist, die letzten X Jahre für die Generierung von

- es ist besser, einen etwas längeren Zeitraum (die letzten 4-6 Jahre) für die Erzeugung zu verwenden

- es wird empfohlen, alle Robustheitstests über den gesamten Zeitraum durchzuführen, den Sie haben

Richtig?

@mabi

Warum verwenden Sie keine Gegenproben und RT-Tests?

@coensio

Was meinen Sie mit: "Fortsetzung der 'erwarteten' Ergebnisse, wie sie während des Planungszeitraums beobachtet wurden"?

Mit freundlichen Grüßen: Csaba

mabi schrieb:

Ich habe einige Tests Anfang Mai gemacht. Wenn nur auf 2018 generieren und Test 2019.01-201905 nur 3,5 % von Strategien waren profitabel und keine 2003-2018. Wenn 2017-2018 Test 2019.01-05 , 10% profitabel. Wenn 2016-2018, 15 %, wenn 2015-2018 18%, wenn 2014-2018, 23%. Da es mit der Länge der Daten zunimmt, ist es offensichtlich, dass das Ergebnis umso besser ist, je mehr Daten Sie verwenden. Ich habe keine Quervergleiche RT-Tests verwendet.

Hallo Mabi. Das ist etwas, das ich in Frage stelle. Diese Prozentsätze sind auf dem Papier schön, aber wie viele davon funktionieren bei realen Konten über Jahre hinweg?

Für mich gilt: Je mehr UNBEKANNTE Daten verwendet werden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Strategie auch bei zusätzlichen ungesehenen Daten funktioniert, so einfach ist das. Wenn ich das mit der Tatsache kombiniere, dass die Erstellung von Strategien auf kurzen Datenmengen viel schneller geht, ist das sogar noch besser.

Aber es gibt mehr als eine Art, eine Katze zu häuten.

Ilja

@Ilya

Ich habe versucht, einen ähnlichen Arbeitsablauf, der auf aktuellen Daten generiert, aber Sie wissen nicht, dass es funktionieren wird, da Sie vielleicht nur ein glückliches Portfolio haben. Ich habe dann 20 Portfolios auf diese Weise mit zufällig ausgewählten Strategien einige haben große 100% ersten ein Jahr und einige völlig gescheitert zusammen waren sie flach für das erste Jahr, aber schließlich begannen sie alle zu verlieren.

Ich weiß nicht, was am besten ist, und niemand weiß es. Ich bin immer noch auf der Suche nach Workflows, die ein vorhersehbares Ergebnis in der Zukunft liefern können (das ist unser heiliger Gral). Jetzt bin ich in auf Walkforward als eine mögliche Lösung, da hier Sie % profitable Läufe erhalten. Ich mache Strategien auf einem Datensatz mit Walkforward und teste dann die wenigen, die noch übrig sind, indem ich sie auf anderen Datensätzen weiterführe.

Mit vielen Läufen wie evry 6 Monate mit hohen % Turnout auf zum Beispiel 40 Läufe mit einem % profitable Läufe von 70-90% ich hoffe, ein Portfolio, das eine vorhersehbare jährliche Leistung haben wird, weil es anpassungsfähig an sich ändernde Marktbedingungen ist zu bekommen. Vorzugsweise wird die Strategie von einem Verlierer zu einem Gewinner auf den anderen Datensätzen durch walkforward drehen, weil ich dann weiß, dass sie anpassungsfähig sind. Ich habe jetzt ein paar Hundert solcher Strategien für derzeit 18 Instrumente und werde sie auf Demokonten einsetzen, um zu sehen, wie sie sich in den nächsten 12 Monaten in der Realität verhalten. Ich verwende jetzt auch eine Menge Spread und Slippage min 5 - 8 pip auf beiden. Dann hoffe ich, dass die Performance des Portfolios in Zukunft ähnlich oder besser sein wird als in der Vergangenheit.

Der Weg, um Walkforward-optimierbare Strategien in SQx zu finden, besteht darin, die Ranking-Optionen auf WF OOS in Crosschecks zu setzen und die Standard-Ranking-Optionen zu lockern.

@Csaba,  Well I just wanted to test influence off recent data. I set tuf ranking options instead.  Stability and a lot of trades. This way I single out good performers.