Teste de robustez e criação de portfólio

Olá, comerciantes!

Eu tinha duas perguntas.

1. TESTE DE ROBUSTEZ

Até agora, gerei estratégias usando 8 anos. Depois disso, eu apenas analisei quais estratégias tiveram um bom desempenho nos próximos 7 anos (RET/DD mínimo 5-6). Depois disso, voltei a usar apenas os 8 anos e fiz todos os testes de robustez. Na verdade, minha pergunta era: "Ok, algumas estratégias tinham uma boa curva de patrimônio líquido nos próximos 7 anos (OOS), mas quais eram fortes?" Essa pergunta queria ser respondida com essa ideia.

Depois disso, fiquei me perguntando se isso estava certo. Então, devo fazer os testes de robustez no IS (que é de 8 anos no momento), ou devo fazer os testes de robustez em um período de tempo mais longo (IS + OOS = 15 anos)? O que é mais relevante?

2: PORTFÓLIO:

Meu plano é ter 3 estratégias por instrumento e por período de tempo. Digamos:

3 x H1 em EURUSD
3 x H1 em GBPJPY
3 x H1 em USDCAD

3 x H4 em EURUSD
3 x H4 em GBPJPY
3 x H4 no USDCAD

e assim por diante.....

Por que estou perguntando isso? Porque agora meu computador estava funcionando por 1 mês. Finalmente, eu tinha 10 estratégias no H1 EURUSD e a correlação mensal era sempre maior do que 0,4... Pfff.... Isso não é bom.

Então, devo usar 3 estratégias por instrumento e por período de tempo ou apenas 1, mas com um pouco mais de instrumentos?

Obrigado por sua resposta!

Saudações: Csaba

Csaba escreveu:

Olá, comerciantes! Eu tinha duas perguntas. 1. TESTE DE ROBUSTEZ Até agora, gerei estratégias usando 8 anos. Depois disso, eu apenas analisei quais estratégias tiveram um bom desempenho nos próximos 7 anos (RET/DD mínimo 5-6). Depois disso, voltei a usar apenas os 8 anos e fiz todos os testes de robustez. Na verdade, minha pergunta era: "Ok, algumas estratégias tinham uma boa curva de patrimônio líquido nos próximos 7 anos (OOS), mas quais eram fortes?" Essa pergunta queria responder com essa ideia. Depois disso, fiquei me perguntando se ela estava correta. Então, devo fazer os testes de robustez no IS (que é de 8 anos no momento), ou devo fazer os testes de robustez em um período de tempo mais longo (IS + OOS = 15 anos)? O que é mais relevante? 2: PORTFÓLIO: Meu plano é ter 3 estratégias por instrumento e por período de tempo. Digamos: 3 x H1 em EURUSD 3 x H1 em GBPJPY 3 x H1 em USDCAD 3 x H4 em EURUSD 3 x H4 em GBPJPY 3 x H4 em USDCAD e assim por diante..... Por que estou perguntando isso? Porque agora meu computador estava funcionando por 1 mês. Finalmente, eu tinha 10 estratégias no H1 EURUSD e a correlação mensal era sempre maior do que 0,4... Pfff.... Isso não é bom. Então, devo usar 3 estratégias por instrumento e por período de tempo ou apenas 1, mas com um pouco mais de instrumentos? Obrigado por sua resposta! Atenciosamente: Csaba

Um:
Recomendo que você sempre faça os testes de robustez para o tempo de execução completo que está disponível para você. Portanto, há mais variantes que precisam ser aprovadas.

Para sua informação:
Tente desenvolver uma estratégia somente nos últimos 2 ou 3 anos e, em seguida, teste como ela teria sido executada durante todo o tempo de execução.

para 2: Por que você quer isso? Qual meta você busca?
Do meu ponto de vista, não faz sentido executar mais de 1 ou, no máximo, 2 em um período. 2 em um período.

Oi, Marcel

Obrigado por sua resposta!

1.: Então você diz que uma estratégia / instrumento / período de tempo é suficiente?

2ª pergunta: Por que eu deveria pegar apenas os últimos 2 ou 3 anos e testar os 13 anos anteriores? (Tenho dados de 15 anos - DUKA) Por que não devo pegar os PRIMEIROS 2-3 anos e fazer o teste nos 13 anos seguintes?

Saudações: Csaba

1. Sim. Uma segunda estratégia só vale a pena se você realmente tiver encontrado uma segunda estratégia superior por sorte e ela não estiver correlacionada com a primeira estratégia.

2. O mercado naquela época era simplesmente diferente do que é hoje. É claro que você pode tentar dessa forma, mas a filosofia da maioria aqui é mais no sentido de usar os últimos 2 a 5 anos.

Olá, Marcel

Mais uma vez, obrigado.

Para o1..: pode estar certo, porque as estratégias de breakout negociariam mais ou menos os mesmos breakouts em um determinado par de moedas.

Para a pergunta 2: Isso é totalmente novo para mim. Até agora, eu sempre disse que queria saber como uma estratégia se comporta no futuro. Mas com essa nova abordagem, testamos o passado. Mas seu método pode estar certo, pois também tenho a sensação de que não conseguimos ver tendências e movimentos tão bons como antes. O mercado está oscilando para cima e para baixo, mas não tem uma imagem realmente agradável.

Saudações: Csaba

Olá, meus dois centavos:

Primeiro ponto: Se você encontrou 10 estratégias não correlacionadas que funcionam bem e foram aprovadas em seus filtros e testes para o EURUSD 1H, por exemplo, por que você não executaria todas as 10? Não vejo absolutamente nenhum sentido em limitar seu # de estratégias por período de tempo ou por instrumento, a menos que você tenha considerações de margem/exposição (nesse caso, eu aumentaria o capital ou reduziria o tamanho do lote/negociação). Ou entendi mal a pergunta? A pergunta estava relacionada especificamente aos resultados da geração acima que você obteve?

Segundo ponto: concordo com o Marcel, praticamente. Do meu ponto de vista, você TAMBÉM deve deixar o futuro para o OOS. Então, um exemplo seria gerar em 1.1.2017 - 1.1.2019 e ter 1.1.2019 - 26.05.2019 e 2003.5.5 - 1.1.2017 como períodos OOS nos quais você testa suas estratégias geradas. Há algumas explicações sobre a superioridade desse método, mas, de modo geral, tenho feito isso nos últimos sete meses e os resultados das negociações ao vivo são muito melhores do que os obtidos com outros tipos de períodos IS/OOS que tentei gerar no passado.

Ilya

Olá Ilya!

Muito obrigado por sua resposta detalhada. Ela ajudou muito!

1º PONTO: Você estava absolutamente certo, essa era a minha pergunta. Também pensei em por que não usar até mesmo 8 a 10 estratégias do EURUSD H1 se elas não estiverem correlacionadas. É claro que pode ser difícil encontrar tantas estratégias não correlacionadas para o mesmo instrumento + mesmo período de tempo, porque temos grandes chances de que as estratégias negociem os mesmos rompimentos (se falarmos de estratégias de stop). Portanto, muito obrigado!

2º PONTO: Acho que acabei de começar a entender seu método, no qual geramos estratégias para os últimos dois ou três anos e testamos principalmente o passado e um pouco o futuro próximo. Poderíamos perguntar: "Ok, agora, de fato, temos um mercado com uma determinada característica, e ele se movimentou de tal forma nos últimos 2 a 3 anos, mas o que teria sido, se ....?" Sim, essa é uma boa abordagem. Obrigado!

A propósito: o que você considera baixa correlação quando falamos do período H1?

Saudações: Csaba

Fiz alguns testes no início de maio. Se apenas gerar em 2018 e testar 2019.01-201905, apenas 3,5 % das estratégias foram lucrativas e nenhuma 2003-2018. No teste de 2017-2018, 2019.01-05, 10% foram lucrativos. Se 2016-2018, 15 %, se 2015-2018, 18%, se 2014-2018, 23%. Como ele está aumentando com o comprimento dos dados, é óbvio que quanto mais dados você usar, melhor será o resultado. Não usei nenhum teste de verificação cruzada de RT.

mabi escreveu:

Fiz alguns testes no início de maio. Se apenas gerar em 2018 e testar 2019.01-201905, apenas 3,5 % das estratégias foram lucrativas e nenhuma 2003-2018. No teste de 2017-2018, 2019.01-05, 10% foram lucrativos. Se 2016-2018, 15 %, se 2015-2018, 18%, se 2014-2018, 23%. Como ele aumenta com o comprimento dos dados, é óbvio que quanto mais dados forem usados, melhor será o resultado. Não usei nenhum teste de verificação cruzada de RT.

hehh sim... eu fiz o mesmo tipo de investigação meses atrás... se você for ainda mais longe, para 6 ou até 7 anos, e tentar cobrir todas as diferentes condições de mercado e validar suas estratégias não com base apenas na lucratividade, mas sim com base na continuação dos resultados "esperados", conforme observado durante o período do projeto, então você poderá alcançar uma pontuação % muito alta (não quero dizer 100% novamente, pois as pessoas rirão de mim novamente).

No entanto, um grande problema com tudo isso (pelo menos no meu caso) é que a maioria das estratégias provavelmente estará fortemente correlacionada entre si, de modo que, no final, você estará testando apenas um método de negociação selecionado, que provavelmente se baseia em rompimentos...

Métodos de negociação diferentes podem levar a resultados diferentes.

Hi!

Obrigado a todos pelos bons comentários!

Como eu percebo:

- Concordamos que é bom usar os últimos X anos para gerar

- é melhor usar um período um pouco mais longo (últimos 4-6) anos para gerar

- é recomendável fazer todos os testes de robustez em todo o período de tempo que você tem

Certo?

@mabi

Por que você não usa verificações cruzadas e teste RT?

@coensio

O que você quer dizer com: "continuação dos resultados 'esperados' observados durante o período de projeto"?

Saudações: Csaba

mabi escreveu:

Fiz alguns testes no início de maio. Se apenas gerar em 2018 e testar 2019.01-201905, apenas 3,5 % das estratégias foram lucrativas e nenhuma 2003-2018. No teste de 2017-2018, 2019.01-05, 10% foram lucrativos. Se 2016-2018, 15 %, se 2015-2018, 18%, se 2014-2018, 23%. Como ele está aumentando com o comprimento dos dados, é óbvio que quanto mais dados você usar, melhor será o resultado. Não usei nenhum teste de verificação cruzada de RT.

Oi Mabi. Isso é algo que estou desafiando. Essas porcentagens são boas no papel, mas quantas funcionam em contas reais durante anos?

Para mim, quanto mais dados NÃO VISTOS forem usados -> maiores serão as chances de funcionar com dados adicionais não vistos, simples assim. Quando eu combino isso com o fato de que gerar estratégias com pequenas quantidades de dados é muito mais rápido, isso é ainda melhor.

Mas há mais de uma maneira de esfolar um gato.

Ilya

@Ilya

Tentei um fluxo de trabalho semelhante, gerando dados recentes, mas você não sabe se funcionará, pois pode ter apenas um portfólio de sorte. Em seguida, lancei 20 portfólios feitos dessa forma com estratégias escolhidas aleatoriamente, alguns tiveram um ótimo desempenho 100% no primeiro ano e outros fracassaram totalmente.

Não sei o que é melhor, na verdade ninguém sabe. Ainda estou procurando fluxos de trabalho que possam fornecer um resultado previsível no futuro (que é o nosso Santo Graal). Agora estou apostando no Walkforward como uma possível solução, pois aqui você obtém % de execuções lucrativas. Criar estratégias em um conjunto de dados com o walkforward e, em seguida, testar as poucas que restaram com o walkforward em outros conjuntos de dados.

Usando muitas execuções, como a cada 6 meses, com alta participação de % em, por exemplo, 40 execuções com % lucrativo de 70-90%, espero obter um portfólio que tenha um desempenho anual previsível, pois é adaptável às mudanças nas condições do mercado. De preferência, a estratégia passará de perdedora a vencedora nos outros conjuntos de dados por meio de walkforward, pois assim saberei que ela é adaptável. Atualmente, tenho algumas centenas desses tipos em 18 instrumentos e os colocarei em contas de demonstração para ver como se comportam na realidade nos próximos 12 meses. Agora também uso bastante spread e slippage, com um mínimo de 5 a 8 pip em ambos. Assim, espero que o desempenho do portfólio no futuro seja semelhante ou melhor do que o histórico.

A maneira de encontrar estratégias otimizáveis de Walkforward no SQx é definir as opções de classificação em WF OOS em verificações cruzadas e diminuir as opções de classificação padrão.

@Csaba,  Well I just wanted to test influence off recent data. I set tuf ranking options instead.  Stability and a lot of trades. This way I single out good performers.