Pruebas de solidez y creación de carteras

¡Hola Traders!

Tenía dos preguntas.

1. PRUEBA DE ROBUSTEZ

Hasta ahora he generado estrategias utilizando 8 años. Después de eso sólo miré, qué estrategias tenían un buen rendimiento en los próximos 7 años (mínimo RET/DD 5-6 ). Después de que me swiched de nuevo sólo de nuevo a los 8 años y he hecho todas las pruebas de robustez. Mi pregunta era en realidad: "De acuerdo, que un par de estrategias tenían una buena curva de renta variable en los próximos 7 años (OOS), poco ¿cuáles eran fuertes?" A esta pregunta quería responder con esta idea.

Después me preguntaba si era correcto. ¿Debo realizar las pruebas de robustez sobre el IS (que ahora es de 8 años), o debo realizar las pruebas de robustez sobre un periodo de tiempo más largo (IS + OOS = 15 años)? ¿Qué es más pertinente?

2.: PORTFOLIO:

Mi plan es, tener 3 estrategias por instrumento y por marco temporal. Digamos:

3 x H1 en EURUSD
3 x H1 en GBPJPY
3 x H1 en USDCAD

3 x H4 en EURUSD
3 x H4 en GBPJPY
3 x H4 en USDCAD

y así sucesivamente.....

¿Por qué pregunto esto? Porque ahora era mi equipo 1 mes de funcionamiento. Tuve finalmente 10 estrategias en H1 EURUSD y la correlación mensual fue en todas partes más alto, que 0.4... Pfff.... Esto no es bueno.

Entonces, ¿debo tomar 3 estrategias por instrumento y por marco de tiempo o sólo 1, pero un poco más instrumentos?

Gracias por su respuesta.

Saludos cordiales: Csaba

Csaba escribió:

¡Hola Traders! Tenía 2 preguntas. 1. PRUEBA DE ROBUSTEZ Hasta ahora he generado estrategias utilizando 8 años. Después de eso sólo miré, qué estrategias tenían un buen rendimiento en los próximos 7 años (mínimo RET/DD 5-6 ). Después de que me swiched de nuevo sólo de nuevo a los 8 años y he hecho todas las pruebas de robustez. Mi pregunta era en realidad: "De acuerdo, que un par de estrategias tenían una buena curva de renta variable en los próximos 7 años (OOS), poco ¿cuáles eran fuertes?" Esta pregunta quería responder con esta idea. Después me preguntaba si era correcto. Entonces, ¿debo hacer las pruebas de robustez en el IS (que es de 8 años en la actualidad), o debo hacer las pruebas de robustez en un período de tiempo más largo (IS + OOS = 15 años)? ¿Qué es más pertinente? 2.: PORTFOLIO: Mi plan es, tener 3 estrategias por instrumento y por marco de tiempo. Digamos: 3 x H1 en EURUSD 3 x H1 en GBPJPY 3 x H1 en USDCAD 3 x H4 en EURUSD 3 x H4 en GBPJPY 3 x H4 en USDCAD y así sucesivamente..... ¿Por qué pregunto esto? Porque ahora era mi equipo 1 mes de funcionamiento. Tuve finalmente 10 estrategias en H1 EURUSD y la correlación mensual fue en todas partes más alto, que 0.4... Pfff.... Esto no es bueno. Entonces, ¿debo tomar 3 estrategias por instrumento y por marco de tiempo o sólo 1, pero un poco más instrumentos? ¡Gracias por su respuesta! Saludos cordiales: Csaba

Uno:
Te recomiendo que siempre hagas las pruebas de robustez para el tiempo de ejecución completo del que dispongas. Así hay más variantes que hay que pasar.

Para su información:
Intente desarrollar una estrategia sólo durante los últimos 2 ó 3 años y luego compruebe cómo habría funcionado durante todo ese tiempo.

a 2: ¿Por qué lo quieres? ¿Qué objetivo persigues?
Desde mi punto de vista no tiene sentido ejecutar más de 1 o max. 2 en un periodo.

Hola Marcel

Gracias por su respuesta.

1.: Así que usted dice, que 1 estrategia / instrumento / marco de tiempo es suficiente?

2.: ¿Por qué debo tomar sólo los últimos 2-3 años y la prueba de los 13 años anteriores? (Tengo datos de 15 años - DUKA) ¿Por qué no debo tomar los primeros 2-3 años y hacer así la prueba en los próximos 13 años? 🙂.

Saludos cordiales: Csaba

1. Sí. En realidad, una 2ª estrategia sólo merece la pena si realmente ha encontrado una 2ª estrategia superior por un golpe de suerte y no está correlacionada con la 1ª estrategia.

2. El mercado en ese momento era simplemente diferente de lo que es hoy. Por supuesto, usted puede tratar de esa manera alrededor, pero la filosofía de la mayoría aquí es más en la dirección de utilizar los últimos 2-5 años.

Hola Marcel

Gracias de nuevo.

Al1.: puede ser correcto, porque las estrategias de ruptura negociarían más o menos las mismas rupturas en un par de divisas determinado.

A la 2.: es para mí totalmente nuevo. Hasta ahora siempre he dicho, que quiero saber, cómo se comporta una estrategia en el futuro. Pero con este nuevo enfoque ponemos a prueba el pasado. Pero su método podría ser correcto, porque tengo la sensación por cierto también, que no podemos ver las tendencias tan realmente agradable y movimientos como antes. El mercado se balancea hacia arriba y hacia abajo, pero no tiene una imagen realmente agradable.

Saludos cordiales: Csaba

Hola, mis dos centavos:

1er punto: Sobre cuántas estrategias tener por instrumento y marco temporal? si has encontrado 10 estrategias no correlacionadas que funcionan bien y pasan tus filtros y pruebas para EURUSD 1H por ejemplo, ¿por qué no vas a ejecutar las 10? No veo absolutamente ningún sentido en limitar su # de estrategias por marco de tiempo o por instrumento, a menos que tenga consideraciones de margen / exposición (en cuyo caso yo aumentaría el capital o reduciría el tamaño del lote / operación). ¿O he entendido mal la pregunta? ¿Estaba la pregunta relacionada específicamente con los resultados de la generación anterior que obtuvo?

2º punto: Estoy casi de acuerdo con Marcel. Desde mi punto de vista, TAMBIÉN deberías dejar el futuro para OOS. Así que un ejemplo sería generar en 1.1.2017 - 1.1.2019 y tener 1.1.2019 - 26.05.2019 y 2003.5.5 - 1.1.2017 como periodos OOS en los que pruebas tus estrategias generadas. Hay algunas explicaciones de por qué ese método es superior, pero en general, lo he estado haciendo durante los últimos 7 meses y los resultados de las operaciones en vivo son mucho mejores que los que he tenido con otros tipos de períodos IS/OOS en los que he intentado generar en el pasado.

Ilya

¡Hola Ilya!

Muchas gracias por su detallada respuesta. Me ha ayudado mucho.

1er PUNTO: tienes toda la razón, esa era mi pregunta. También pensé, por qué no utilizar incluso 8-10 estrategias del EURUSD H1 si no están correlacionadas. Por supuesto, puede ser difícil encontrar tantas estrategias no correlacionadas para el mismo instrumento + mismo período de tiempo, porque teníamos gran oportunidad, que las estrategias negociarían las mismas rupturas (si hablamos de estrategias de parada). Así que ¡muchas gracias!

2º PUNTO: Creo, que acabo de empezar a entender su método donde generamos estrategias para los últimos 2-3 años y probamos principalmente en el pasado y un poco en el futuro corto. Podríamos preguntar: "Vale, ahora en realidad tenemos un mercado con una característica determinada, y se ha movido tal y cual en los últimos 2-3 años, pero ¿cuál habría sido, si....?". Sí, este es un buen enfoque. Gracias, señor.

BTW: ¿qué considera baja correlación si hablamos del marco temporal H1?

Saludos cordiales: Csaba

Hice algunas pruebas comienzan de mayo . Si sólo generar en 2018 y prueba 2019.01-201905 sólo 3.5 % de estrategias fueron rentables y ninguno 2003-2018. Si 2017-2018 prueba 2019.01-05 , 10% rentable. Si 2016-2018, 15 %, si 2015-2018 18% si 2014-2018, 23%. Como es creciente con la longitud de los datos es obvio que cuantos más datos uses mejor resultado. No utilicé ninguna prueba de RT cruzada.

mabi escribió:

Hice algunas pruebas comienzan de mayo . Si sólo generar en 2018 y prueba 2019.01-201905 sólo 3.5 % de estrategias fueron rentables y ninguno 2003-2018. Si 2017-2018 prueba 2019.01-05 , 10% rentable. Si 2016-2018, 15 %, si 2015-2018 18% si 2014-2018, 23%. Como es creciente con la longitud de los datos es obvio que cuantos más datos uses mejor resultado. No utilicé ninguna prueba de RT cruzada.

hehh sí... Hice el mismo tipo de investigación hace meses... si vas aún más lejos a 6 o incluso 7 años, y vas a tratar de cubrir todas las diferentes condiciones de mercado y vas a validar tus estrategias no basadas sólo en la rentabilidad, sino más bien basadas en la continuación de los resultados "esperados" como se ve durante el período de diseño, entonces puedes llegar a una puntuación muy alta % (no quiero decir 100% de nuevo ya que la gente se reirá de mí otra vez).

Sin embargo, un gran problema con todo esto es (al menos en mi caso) que la mayoría de las estrategias estarán probablemente muy fuertemente correlacionadas entre sí, por lo que al final usted está probando sólo un método de negociación seleccionado, que muy probablemente se basa en rupturas ...

Los distintos métodos de negociación pueden dar lugar a resultados diferentes.

¡Hola!

Gracias a todos por los buenos comentarios.

Como me doy cuenta:

- estamos de acuerdo en que es bueno utilizar los últimos X años para generar

- es mejor utilizar un tiempo un poco más largo (últimos 4-6) años para generar

- se recomienda realizar todas las pruebas de robustez en todo el periodo de tiempo que tenga

¿Verdad?

@mabi

¿Por qué no utilizas comprobaciones cruzadas y pruebas RT?

@coensio

¿Qué quiere decir con ¿"continuación de los resultados "esperados" durante el periodo de diseño"?

Saludos cordiales: Csaba

mabi escribió:

Hice algunas pruebas comienzan de mayo . Si sólo generar en 2018 y prueba 2019.01-201905 sólo 3.5 % de estrategias fueron rentables y ninguno 2003-2018. Si 2017-2018 prueba 2019.01-05 , 10% rentable. Si 2016-2018, 15 %, si 2015-2018 18% si 2014-2018, 23%. Como es creciente con la longitud de los datos es obvio que cuantos más datos uses mejor resultado. No utilicé ninguna prueba de RT cruzada.

Hola Mabi. Eso es algo que yo estoy cuestionando. Esos porcentajes son bonitos sobre el papel, pero ¿cuántos funcionan en cuentas reales durante años?

Para mí, cuantos más datos NO VISTOS se utilicen -> mayores serán las posibilidades de que funcione con datos adicionales no vistos, así de simple. Cuando lo combino con el hecho de que generar estrategias sobre cantidades cortas de datos es mucho más rápido, eso es aún mejor.

Pero hay más de una manera de despellejar a un gato.

Ilya

@Ilya

Intenté un flujo de trabajo similar generando datos recientes pero no sabes si funcionará ya que podrías tener una cartera con suerte. Entonces lancé 20 carteras hechas de esa manera con estrategias elegidas al azar algunos hicieron gran 100% primero un año y algunos fracasaron totalmente juntos eran planos para el primer año, pero finalmente todos comenzaron a perder.

No sé qué es lo mejor, de hecho nadie lo sabe. Todavía estoy buscando flujos de trabajo que pueden dar un resultado predecible en el futuro (que es nuestro santo grial). Ahora estoy en Walkforward como una posible solución ya que aquí se obtiene % carreras rentables. Hacer estrategias en un conjunto de datos con walkforward y luego probar los pocos que quedan por walkforward ellos en otros conjuntos de datos.

Usando muchas ejecuciones como cada 6 meses con un alto % por ejemplo 40 ejecuciones con un % rentable de 70-90% espero conseguir una cartera que tenga un rendimiento anual predecible porque es adaptable a las condiciones cambiantes del mercado. Preferiblemente la estrategia se convertirá de un perdedor a un ganador en los otros conjuntos de datos por walkforward porque entonces sé que son adaptables. Ahora tengo un par de cientos de estos tipos en realidad 18 instrumentos y tirar de ellos en las cuentas de demostración para ver cómo se comportan en la realidad en los próximos 12 meses. Ahora también uso mucho spread y slippage min 5 - 8 pip en ambos. Entonces espero que el rendimiento de la cartera en el futuro será similar o mejor que la historia.

La forma de encontrar estrategias optimizables Walkforward en SQx es establecer las opciones de clasificación en WF OOS en crosschecks y la facilidad en las opciones de clasificación estándar.

@Csaba,  Well I just wanted to test influence off recent data. I set tuf ranking options instead.  Stability and a lot of trades. This way I single out good performers.