Test di robustezza e costruzione del portafoglio

Ciao ai commercianti!

Avevo due domande.

1. TEST DI ROBUSTEZZA

Fino ad ora ho generato strategie a 8 anni. Dopodiché ho cercato quali strategie avessero una buona performance nei 7 anni successivi (RET/DD minimo 5-6). Dopo di che sono tornato di nuovo agli 8 anni e ho fatto tutti i test di robustezza. La mia domanda era in realtà: "Ok, che un paio di strategie hanno avuto una buona curva azionaria nei prossimi 7 anni (OOS), ma quali erano forti?". A questa domanda si è voluto rispondere con questa idea.

Dopo di che mi chiedevo se fosse giusto? Quindi dovrei fare i test di robustezza sull'IS (che ora è di 8 anni), o dovrei fare i test di robustezza su un periodo di tempo più lungo (IS + OOS = 15 anni)? Cosa è più rilevante?

2.: PORTFOLIO:

Il mio piano è di avere 3 strategie per strumento e per timeframe. Diciamo:

3 x H1 su EURUSD
3 x H1 su GBPJPY
3 x H1 su USDCAD

3 x H4 su EURUSD
3 x H4 su GBPJPY
3 x H4 su USDCAD

e così via.....

Perché lo chiedo? Perché ora era il mio computer 1 mese di funzionamento. Avevo finalmente 10 strategie su H1 EURUSD e la correlazione mensile era ovunque superiore a 0,4... Pfff.... Questo non va bene.

Quindi dovrei prendere 3 strategie per strumento e per timeframe o solo 1, ma con un po' più di strumenti?

Grazie per la risposta!

Cordiali saluti: Csaba

Csaba ha scritto:

Ciao ai commercianti! Ho due domande. 1. TEST DI ROBUSTEZZA Fino ad ora ho generato strategie a 8 anni. Dopodiché ho cercato quali strategie avessero una buona performance nei 7 anni successivi (RET/DD minimo 5-6). Dopo di che sono tornato di nuovo agli 8 anni e ho fatto tutti i test di robustezza. La mia domanda era in realtà: "Ok, che un paio di strategie hanno avuto una buona curva azionaria nei prossimi 7 anni (OOS), ma quali erano forti?". A questa domanda volevo rispondere con questa idea. Dopo di che mi chiedevo se fosse giusto? Quindi dovrei fare i test di robustezza sull'IS (che ora è di 8 anni), o dovrei fare i test di robustezza su un periodo di tempo più lungo (IS + OOS = 15 anni)? Cosa è più rilevante? 2.: PORTFOLIO: Il mio piano è di avere 3 strategie per strumento e per timeframe. Diciamo: 3 x H1 su EURUSD 3 x H1 su GBPJPY 3 x H1 su USDCAD 3 x H4 su EURUSD 3 x H4 su GBPJPY 3 x H4 su USDCAD e così via..... Perché lo chiedo? Perché ora era il mio computer 1 mese di funzionamento. Avevo finalmente 10 strategie su H1 EURUSD e la correlazione mensile era ovunque superiore a 0,4... Pfff.... Questo non va bene. Quindi dovrei prendere 3 strategie per strumento e per timeframe o solo 1, ma con un po' più di strumenti? Grazie per la risposta! Cordiali saluti: Csaba

Uno:
Vi consiglio di eseguire sempre i test di robustezza per l'intero runtime a vostra disposizione. Quindi ci sono più varianti da superare.

Per informazioni:
Cercate di sviluppare una strategia solo negli ultimi 2-3 anni e poi verificate come si sarebbe comportata nell'intero arco di tempo.

a 2: Perché lo vuoi? Quale obiettivo perseguite?
Dal mio punto di vista non ha senso eseguire più di 1 o max. 2 su un periodo.

Ciao Marcel

Grazie per la risposta!

1.: Quindi dici che 1 strategia / strumento / timeframe è sufficiente?

2.: Perché dovrei prendere solo gli ultimi 2-3 anni e testare i 13 anni precedenti? (Ho 15 anni di dati - DUKA) Perché non dovrei prendere i primi 2-3 anni e fare così il test sui 13 anni successivi? 🙂

Cordiali saluti: Csaba

1. Sì. Una seconda strategia è utile solo se la fortuna ha trovato una seconda strategia superiore e non è correlata alla prima strategia.

2. Il mercato di allora era semplicemente diverso da quello di oggi. Naturalmente si può provare in questo modo, ma la filosofia della maggior parte dei presenti è più orientata verso l'utilizzo degli ultimi 2-5 anni.

Ciao Marcel

Grazie ancora.

Al1.: può essere giusto, perché le strategie di breakout dovrebbero negoziare più o meno gli stessi breakout su una determinata coppia di valute.

Al punto 2.: per me è una novità assoluta. Fino ad ora ho sempre detto che volevo sapere come si comporta una strategia. in futuro. Ma con questo nuovo approccio testiamo il passato. Ma il tuo metodo potrebbe essere giusto, perché anch'io ho la sensazione che non riusciamo a vedere trend e movimenti così belli come prima. Il mercato oscilla su e giù, ma non ha un quadro davvero piacevole.

Cordiali saluti: Csaba

Ciao, i miei due centesimi:

1° punto: Se avete trovato 10 strategie non correlate che funzionano bene e superano i vostri filtri e test per EURUSD 1H, ad esempio, perché non le eseguite tutte e 10? Non vedo assolutamente alcun motivo per limitare le strategie # per timeframe o per strumento, a meno che non ci siano considerazioni relative al margine/all'esposizione (nel qual caso aumenterei il capitale o abbasserei la dimensione del lotto/negozio). Oppure ho capito male la domanda? La domanda si riferiva in particolare ai risultati della generazione di cui sopra?

2° punto: sono quasi d'accordo con Marcel. Dal mio punto di vista, si dovrebbe anche lasciare il futuro per OOS. Un esempio potrebbe essere quello di generare su 1.1.2017 - 1.1.2019 e avere 1.1.2019 - 26.05.2019 e 2003.5.5 - 1.1.2017 come periodi OOS su cui testare le strategie generate. Ci sono alcune spiegazioni sul perché questo metodo sia superiore, ma in generale, lo sto facendo da 7 mesi e i risultati del trading live sono molto migliori di quelli ottenuti con altri tipi di periodi IS/OOS su cui ho provato a generare in passato.

Ilya

Ciao Ilya!

Grazie mille per la risposta dettagliata. Mi ha aiutato molto!

1° PUNTO: Avevi assolutamente ragione, era questa la mia domanda. Ho anche pensato, perché non utilizzare anche 8-10 strategie dell'EURUSD H1 se non sono correlate. Naturalmente, può essere difficile trovare così tante strategie non correlate per lo stesso strumento e lo stesso periodo di tempo, perché c'è una grande possibilità che le strategie operino sugli stessi breakout (se parliamo di strategie di stop). Quindi grazie mille!

2° PUNTO: Credo di aver appena iniziato a capire il tuo metodo in cui generiamo strategie per gli ultimi 2-3 anni e testiamo principalmente il passato e un po' il futuro a breve termine. Potremmo chiedere: "Ok, ora abbiamo effettivamente un mercato con una determinata caratteristica, e si è mosso così e così negli ultimi 2-3 anni, ma cosa sarebbe stato, se....?". Sì, questo è un buon approccio. Grazie!

BTW: cosa considerate bassa correlazione se parliamo di timeframe H1?

Cordiali saluti: Csaba

Ho fatto alcuni test all'inizio di maggio. Se solo generare sul 2018 e test 2019.01-201905 solo 3,5 % di strategie erano redditizie e nessuno 2003-2018. Se 2017-2018 test 2019.01-05, 10% redditizio. Se 2016-2018, 15 %, se 2015-2018 18% se 2014-2018, 23%. Poiché il valore aumenta con la lunghezza dei dati, è ovvio che più dati si utilizzano, migliore è il risultato. Non ho utilizzato alcun test RT incrociato.

mabi ha scritto:

Ho fatto alcuni test all'inizio di maggio. Se solo generare sul 2018 e test 2019.01-201905 solo 3,5 % di strategie erano redditizie e nessuno 2003-2018. Se 2017-2018 test 2019.01-05, 10% redditizio. Se 2016-2018, 15 %, se 2015-2018 18% se 2014-2018, 23%. Poiché il valore aumenta con la lunghezza dei dati, è ovvio che più dati si utilizzano, migliore è il risultato. Non ho utilizzato alcun test RT incrociato.

hehh si... ho fatto lo stesso tipo di indagine mesi fa... se ti spingi oltre, fino a 6 o addirittura 7 anni, e cerchi di coprire tutte le diverse condizioni di mercato e convalidi le tue strategie non solo in base alla redditività ma piuttosto in base alla continuazione dei risultati "attesi" visti durante il periodo di progettazione, allora puoi raggiungere un punteggio molto alto di % (non voglio dire di nuovo 100% perché la gente riderebbe di nuovo di me).

Tuttavia, un grosso problema con tutto questo è (almeno nel mio caso) che la maggior parte delle strategie saranno probabilmente molto correlate tra loro, quindi alla fine si sta testando solo un metodo di trading selezionato, che molto probabilmente è basato sui breakout...

Metodi di trading diversi possono portare a risultati diversi.

Ciao!

Grazie a tutti per i commenti positivi!

Come mi rendo conto:

- siamo d'accordo sul fatto che è bene utilizzare gli ultimi X anni per generare

- è meglio utilizzare un periodo di tempo un po' più lungo (gli ultimi 4-6) anni per generare

- è consigliabile effettuare tutti i test di robustezza sull'intero periodo di tempo che avete

Giusto?

@mabi

Perché non utilizzate controlli incrociati e test RT?

@coensio

Cosa si intende con: "continuazione dei risultati 'attesi' visti durante il periodo di progettazione"?

Cordiali saluti: Csaba

mabi ha scritto:

Ho fatto alcuni test all'inizio di maggio. Se solo generare sul 2018 e test 2019.01-201905 solo 3,5 % di strategie erano redditizie e nessuno 2003-2018. Se 2017-2018 test 2019.01-05, 10% redditizio. Se 2016-2018, 15 %, se 2015-2018 18% se 2014-2018, 23%. Poiché il valore aumenta con la lunghezza dei dati, è ovvio che più dati si utilizzano, migliore è il risultato. Non ho utilizzato alcun test RT incrociato.

Ciao Mabi. Questo è un aspetto che sto mettendo in discussione. Quelle percentuali sono belle sulla carta, ma quante funzionano sui conti reali per anni?

Per me, più dati non visti vengono utilizzati -> più alte sono le possibilità che la strategia funzioni su altri dati non visti. Se a ciò si aggiunge il fatto che la generazione di strategie su brevi quantità di dati è molto più veloce, il risultato è ancora migliore.

Ma c'è più di un modo per scuoiare un gatto.

Ilya

@Ilya

Ho provato un flusso di lavoro simile generando su dati recenti, ma non si può sapere se funzionerà perché si potrebbe avere un portafoglio fortunato. Ho poi lanciato 20 portafogli fatti in questo modo con strategie scelte a caso, alcuni sono andati alla grande con 100% per il primo anno e altri hanno fallito completamente.

Non so cosa sia meglio, in realtà nessuno lo sa. Sono ancora alla ricerca di flussi di lavoro che possano dare un risultato prevedibile in futuro (che è il nostro Santo Graal). Ora sono orientato verso Walkforward come possibile soluzione, dato che qui si ottengono % di esecuzioni redditizie. Creare strategie su un set di dati con walkforward e poi testare le poche rimaste con walkforward su altri set di dati.

Utilizzando molti run, ad esempio ogni 6 mesi, con un'alta affluenza di %, ad esempio 40 run con un % profittevole di 70-90%, spero di ottenere un portafoglio che abbia una performance annuale prevedibile perché è adattabile alle mutevoli condizioni di mercato. E' preferibile che la strategia si trasformi da perdente a vincente sugli altri set di dati, perché così so che sono adattabili. Ora ho un paio di centinaia di questi tipi di strategie su 18 strumenti e li userò sui conti demo per vedere come si comportano nella realtà nei prossimi 12 mesi. Ora utilizzo anche molti spread e slippage di almeno 5-8 pip su entrambi. Spero quindi che la performance del portafoglio in futuro sia simile o migliore rispetto alla storia.

Il modo per trovare strategie ottimizzabili Walkforward in SQx è quello di impostare le opzioni di ranking su WF OOS nei controlli incrociati e di alleggerire le opzioni di ranking Standard.

@Csaba,  Well I just wanted to test influence off recent data. I set tuf ranking options instead.  Stability and a lot of trades. This way I single out good performers.