Größe der Stichprobe
1 Antworten
Enric
vor 5 Jahren #233677
Hallo,
Ich frage mich, wie lange der Zeitraum sein sollte, um eine neue Strategie IS+OOS zu testen.
Um statistisch relevant zu sein, sollte der Testzeitraum natürlich lang genug sein.
Aber auf der anderen Seite, mit historischen Daten auf Forex seit 2003 Ich glaube nicht, es ist zu klug mit einem solchen alten Daten, weil der Markt wahrscheinlich mehrere Änderungen erlitten haben. Ich meine; wer kümmert sich um eine excelent Strategie im Jahr 2006 zu finden, wahrscheinlich wird diese Strategie im Jahr 2016 abgelehnt. Warum sollte ich also nach einer handelbaren Strategie suchen, die historische Daten von 2006 verwendet?
KR
Enric
Ryan
vor 5 Jahren #233687
Eine Strategie zu finden, die sich über die Jahre (10 Jahre und mehr) bewährt hat, ist IMHO am besten. Wenn sie 10 Jahre lang gut gelaufen ist, warum sollte sie dann scheitern, wenn ich sie starte?
Wenn ich einen gefunden habe, der eine gute 10-Jahres-Eigenkapitalkurve hat, lasse ich ihn durch den Spießrutenlauf der Tests laufen. In der Regel scheitert er, so dass es einige Zeit dauern wird, einen guten zu finden.
Ryan Guderian
Ansicht von 1 Antwort (von insgesamt 1)