Métricas estratégicas Fuera de la muestra / En la muestra Ratios

El ratio OOS/IS expresa el grado de degradación de la estrategia en la muestra "fuera de la muestra" (OOS) frente a la muestra "dentro de la muestra" (IS).

La degradación de la estrategia se refiere a la disminución del rendimiento de una estrategia de negociación cuando se aplica a datos nuevos y desconocidos. Esta degradación suele producirse cuando una estrategia que se ha optimizado y ajustado con datos de la muestra (IS) se prueba con datos fuera de la muestra (OOS). La degradación puede deberse a un ajuste excesivo de la estrategia a los datos IS o a condiciones de mercado cambiantes a las que la estrategia no es capaz de adaptarse.

Los ratios fuera de muestra (OOS) y dentro de muestra (IS) son conceptos cruciales en el desarrollo, prueba y validación de estrategias de negociación. Estos ratios ayudan a evaluar la solidez de las estrategias y a garantizar que no se ajustan en exceso a un conjunto de datos específico. A continuación se ofrece una amplia explicación de los ratios OOS/IS:

Objetivo de los ratios OOS/IS: El objetivo principal de utilizar los ratios OOS/IS es evaluar la solidez y la generalizabilidad de las estrategias de negociación. Al evaluar el rendimiento de la estrategia tanto en datos IS como OOS, los usuarios pueden identificar posibles sobreajustes y asegurarse de que la estrategia no está excesivamente optimizada para un conjunto de datos específico. Una estrategia que funcione bien tanto con datos IS como OOS tiene más probabilidades de ser resistente y adaptable a las condiciones cambiantes del mercado.