Paramètres de stratégie Ratios hors échantillon / dans l'échantillon

Le ratio OOS/IS exprime le degré de dégradation de la stratégie dans l'étude hors échantillon (OOS) par rapport à l'étude en échantillon (IS).

La dégradation d'une stratégie fait référence à la baisse des performances d'une stratégie de trading lorsqu'elle est appliquée à des données nouvelles et inédites. Cette dégradation se produit souvent lorsqu'une stratégie qui a été optimisée et affinée sur des données en échantillon (IS) est testée sur des données hors échantillon (OOS). La dégradation peut résulter d'un surajustement de la stratégie aux données de l'échantillon ou de l'évolution des conditions du marché auxquelles la stratégie n'est pas en mesure de s'adapter.

Les ratios hors échantillon (OOS) et dans l'échantillon (IS) sont des concepts cruciaux dans le développement, le test et la validation des stratégies de trading. Ces ratios permettent d'évaluer la robustesse des stratégies et de s'assurer qu'elles ne sont pas suradaptées à un ensemble de données spécifique. Voici une explication détaillée des ratios OOS/IS :

Objectif des ratios OOS/IS : L'objectif principal de l'utilisation des ratios OOS/IS est d'évaluer la robustesse et la généralisation des stratégies de trading. En évaluant la performance de la stratégie sur les données IS et OOS, les utilisateurs peuvent identifier un surajustement potentiel et s'assurer que la stratégie n'est pas trop optimisée pour un ensemble de données spécifique. Une stratégie qui fonctionne bien sur les données IS et OOS est plus susceptible d'être résiliente et de s'adapter à l'évolution des conditions du marché.