Metriche strategiche Fuori dal campione / Nel campione Rapporti

Il rapporto OOS/IS esprime il grado di degrado della strategia nell'Out-of-Sample (OOS) rispetto all'In-Sample (IS).

La degradazione della strategia si riferisce al declino delle prestazioni di una strategia di trading quando viene applicata a dati nuovi e non visti. Questo degrado si verifica spesso quando una strategia ottimizzata e messa a punto su dati In-Sample (IS) viene testata su dati Out-of-Sample (OOS). La degradazione può essere il risultato di un overfitting della strategia sui dati IS o di un cambiamento delle condizioni di mercato a cui la strategia non è in grado di adattarsi.

I rapporti Out-of-Sample (OOS) e In-Sample (IS) sono concetti cruciali nello sviluppo, nel test e nella validazione delle strategie di trading. Questi rapporti aiutano a valutare la robustezza delle strategie e a garantire che non siano troppo adatte a uno specifico set di dati. Di seguito viene fornita un'ampia spiegazione dei rapporti OOS/IS:

Scopo dei rapporti OOS/IS: L'obiettivo principale dell'utilizzo dei rapporti OOS/IS è quello di valutare la robustezza e la generalizzabilità delle strategie di trading. Valutando la performance della strategia sia sui dati IS che su quelli OOS, gli utenti possono identificare un potenziale overfitting e assicurarsi che la strategia non sia eccessivamente ottimizzata per uno specifico set di dati. Una strategia che si comporta bene sia sui dati IS che su quelli OOS ha maggiori probabilità di essere resiliente e adattabile alle mutevoli condizioni di mercato.