Métricas estratégicas fora das proporções da amostra / Dentro das proporções da amostra

O índice OOS/IS expressa o grau de degradação da estratégia na amostra fora da amostra (OOS) em relação à amostra dentro da amostra (IS)

A degradação da estratégia refere-se ao declínio no desempenho de uma estratégia de negociação quando ela é aplicada a dados novos e não vistos. Essa degradação geralmente ocorre quando uma estratégia que foi otimizada e ajustada em dados In-Sample (IS) é testada em dados Out-of-Sample (OOS). A degradação pode ser resultado do ajuste excessivo da estratégia aos dados IS ou devido a mudanças nas condições de mercado às quais a estratégia não consegue se adaptar.

Os índices fora da amostra (OOS) e dentro da amostra (IS) são conceitos cruciais no desenvolvimento, teste e validação de estratégias de negociação. Esses índices ajudam a avaliar a robustez das estratégias e a garantir que elas não sejam excessivamente ajustadas a um conjunto de dados específico. A seguir, uma explicação detalhada dos índices OOS/IS:

Objetivo dos índices OOS/IS: O principal objetivo do uso dos índices OOS/IS é avaliar a robustez e a generalização das estratégias de negociação. Ao avaliar o desempenho da estratégia nos dados IS e OOS, os usuários podem identificar possíveis ajustes excessivos e garantir que a estratégia não seja excessivamente otimizada para um conjunto de dados específico. Uma estratégia com bom desempenho nos dados IS e OOS tem maior probabilidade de ser resiliente e adaptável às mudanças nas condições do mercado.