Gestión de una cartera de 200.000 USD durante el actual periodo de turbulencias - Entrevista con el operador Naoufel Taief

En primer lugar, gracias Naoufel por concedernos la entrevista sobre tu experiencia en el trading. En la última entrevista nos presentaste tu cartera verificada (https://kinfo.com/portfolio/12154/performance) que recientemente ha alcanzado un nuevo máximo, enhorabuena por ello 🙂 .

Resultados reales de la cartera Nafouel

¿Podría describirnos cómo gestiona su cartera durante este periodo de turbulencias?

Esta es una buena pregunta. Tienes que seguir tu plan de trading, sobre todo a la hora de desactivar estrategias que han dejado de funcionar. Como trader de algo, probablemente te darás cuenta de que durante un periodo volátil, algunas estrategias simplemente dejaron de comportarse como lo hicieron en el backtest o antes del mercado bajista.

En mi opinión, este es un buen entorno para filtrar las estrategias no sólidas. Hay que ser rápido a la hora de eliminar las estrategias que no funcionan en línea con el backtest. Las estrategias que están funcionando como se esperaba están demostrando que son robustas, por lo que seguimos operando con ellas.

La mayoría de mis estrategias son sólo largas. Podría imaginarse que ir largo durante un mercado bajista es incómodo, ¡y lo es! Sin embargo, si sus algos lo hicieron bien durante este tipo de entorno, debería dejarles hacer el trabajo pesado. Durante un mercado bajista, queremos que nuestras estrategias de solo largos se detengan bastante rápido durante un movimiento a la baja, pero que luego puedan volver a entrar durante los repuntes del mercado bajista.

Si durante un mercado bajista sus algos sólo largos están dando tumbos laterales desde una perspectiva de rendimiento, entonces ese es un buen resultado. Si pueden obtener beneficios aprovechando los repuntes de los mercados bajistas, aún mejor.

¿Cuál es su enfoque actual en comparación con los tiempos de "paz"?

Vuelvo a minar. Intento minar estrategias que rindieron en un régimen de mercado similar al actual.

En nuestra comunidad Mining For Gold (https://university.tradingdominion.com/p/mining-for-gold), nuestros miembros comparten símbolos con plazos que dan buenos resultados con nuestros flujos de trabajo. A continuación, sólo es cuestión de modificar ligeramente nuestro flujo de trabajo existente para actualizar el símbolo y el marco temporal, comprobar que nuestras múltiples pruebas de solidez funcionan como se espera y, a continuación, pasar a la incubación o a la negociación en tiempo real de esta nueva estrategia.

Me gusta hacer esta analogía sobre el comercio de algo. Se parece mucho a un partido de fútbol. Estás jugando contra el Sr. Mercado. Necesitas a tus mejores jugadores para aumentar tus probabilidades de ganar. Es por eso que usted necesita para eliminar los malos jugadores y sólo dejar que eres A + jugadores en el campo.

¿Reconoce alguna tendencia/vía de algo-trading que funcione durante una crisis significativamente mejor que otras?

Las estrategias de ruptura funcionan muy bien durante los periodos de crisis. A muchos operadores les resulta difícil operar con un sistema en el que la tasa de ganancias de % es de alrededor de 40%. Sin embargo, el principal beneficio es que las pérdidas son pequeñas y usted tiene una alta relación ganancia-pérdida. Puede tener múltiples pérdidas seguidas, y sólo necesitará una o dos buenas victorias para compensar todas esas pérdidas e incluso obtener beneficios en la mayoría de los casos. La volatilidad tiende a aumentar durante los mercados bajistas, por lo que intentamos utilizar estrategias que puedan aprovechar estos grandes repuntes de los mercados bajistas.

La exposición también es algo que podemos utilizar a nuestro favor. En términos básicos, la exposición es el porcentaje de tiempo que nuestro algo participa activamente en una operación frente al tiempo que permanece al margen. Mientras que algunos operadores tienden a preferir estrategias que tienen una alta exposición, esto también puede conducir a una mayor probabilidad de que su estrategia puede sufrir una gran reducción, especialmente en un mercado bajista.

Permítanme ilustrar esto con un ejemplo de una estrategia que ha sido minada con nuestro flujo de trabajo personalizado que se cubre en el curso Mining For Gold (https://university.tradingdominion.com/p/mining-for-gold). He aquí una estrategia en un mercado de criptomonedas bien conocido.

Como se puede ver, esta estrategia sólo "larga" sólo está expuesta 7,36% del tiempo en el mercado mientras que tiene un CAGR 138,76% y 235,02% de rendimiento anual. En 2022, este mercado de criptomonedas sufrió una caída de -84% y la estrategia ha rendido 59% en lo que va de año, a pesar de ser una estrategia sólo larga. Gracias a su baja exposición, ha evitado la mayor parte de la volatilidad a la baja.

¿Cómo cambia tu filosofía con el tiempo a medida que vas adquiriendo más experiencia? ¿En qué te centras y en qué pones tu energía en comparación con la época en la que empezaste a gestionar tu cartera?

Si nos fijamos en lo que hace grande a cierta gente, como Tiger Woods jugando al golf o Michael Jordan al baloncesto, veremos que en lugar de perseguir un juguete nuevo y reluciente optan por centrarse en lo básico, casi de forma obsesiva.

Aunque siempre debemos esforzarnos por aprender cosas nuevas para ser mejores traders, es extremadamente importante centrarse en lo básico. Sal ahí fuera y dedica tiempo a la minería de datos con SQX. Pruebe nuevos símbolos, nuevos mercados, nuevos plazos, nuevos indicadores, nuevos tipos de entrada y salida, nuevas formas de validar la solidez, nuevas formas de combinar rendimientos no correlacionados, etc.

Gracias a las automatizaciones disponibles en SQX podemos ahorrar una enorme cantidad de tiempo con lo anterior, en comparación con hacerlo mediante métodos más tradicionales.

También es muy útil poder trabajar en una comunidad de operadores afines que comparten ideas, pruebas retrospectivas y flujos de trabajo. Hemos tenido la suerte de poder trabajar con cientos de operadores que han seguido nuestro curso Mining For Gold y todos colaboramos a través de foros y chats en línea. Cuando la carga de trabajo se reparte entre varios operadores, el proceso de investigación resulta mucho más eficaz. Una idea o sugerencia de uno de los miembros desencadenará un montón de trabajo nuevo dentro de esa nueva área y colaboraremos conjuntamente para hacer evolucionar el concepto desde una idea inicial hasta un algoritmo de trading en vivo.

¿Hay algo que le gustaría compartir con nuestra comunidad de operadores de algo?

Sólo un recordatorio de los aspectos clave en los que hay que centrarse:

• Cíñete a lo básico.
• Utilice una herramienta como SQX para automatizar gran parte de su trabajo de investigación.
• Encuentre un mentor con un historial probado de resultados en operaciones reales.
• Busque un grupo de comerciantes afines para poder colaborar, compartir ideas y repartirse el trabajo.