Administrando uma carteira de 200 mil dólares durante o atual período turbulento - Uma entrevista com o trader Naoufel Taief

Primeiramente, obrigado Naoufel por dar a entrevista sobre sua experiência comercial. Na última entrevista, você nos apresentou sua carteira verificada (https://kinfo.com/portfolio/12154/performance) que recentemente atingiu um novo patamar, parabéns a isso ????

Resultados reais da carteira da Nafouel

Você poderia descrever como você administra sua carteira durante este período turbulento?

Esta é uma boa pergunta. Você precisa seguir seu plano comercial, especialmente com estratégias de desligamento que pararam de funcionar. Como um comerciante de algo, você provavelmente perceberá que durante um período volátil, algumas estratégias simplesmente pararam de se comportar como se comportaram no backtest ou antes do mercado de ursos.

Na minha opinião, este é um bom ambiente para filtrar estratégias não robustas. Você precisa ser rápido para cortar as estratégias que não funcionam de acordo com o seu backktest. As estratégias que estão atuando como esperado estão agora provando que são robustas, por isso continuamos a comercializá-las.

A maioria das minhas estratégias são longas apenas. Você poderia imaginar que ir longe durante um mercado de ursos é desconfortável, e é! No entanto, se seus algos se saíram bem durante este tipo de ambiente, você deveria deixá-los fazer o trabalho pesado. Durante um mercado de ursos, queremos ver nossas longas e únicas estratégias serem interrompidas rapidamente durante um movimento para baixo, mas depois ser capazes de pular de volta durante os comícios do mercado de ursos.

Se durante um mercado de ursos, seus longos e únicos algos estão apenas cortando de lado de uma perspectiva de desempenho, então esse é um bom resultado. Se eles podem lucrar tirando proveito dos comícios do mercado de ursos, então isso é ainda melhor.

Qual é a sua abordagem agora comparada aos tempos de "paz"?

Eu dobro na mineração. Tento explorar estratégias de mineração que se desenvolveram em um regime de mercado semelhante ao que temos hoje.

Em nossa comunidade Mining For Gold (https://university.tradingdominion.com/p/mining-for-gold), nossos membros compartilham símbolos com cronogramas que produzem resultados de mercadorias com nossos fluxos de trabalho. Trata-se apenas de ajustar ligeiramente nosso fluxo de trabalho existente a fim de atualizar o símbolo e o cronograma, verificando se nossos múltiplos testes de robustez funcionam como esperado e, em seguida, entrando em incubação ou negociação ao vivo desta nova estratégia.

Eu gosto de dar esta analogia em relação a algo comercial. É muito parecido com uma partida de futebol. Você está jogando contra o Sr. Market. Você precisa de seus melhores jogadores para aumentar sua probabilidade de vencer. É por isso que você precisa remover os maus jogadores e só deixar que você seja um jogador A+ em campo.

Você reconhece alguma tendência/viagem comercial que funcione durante uma crise significativamente melhor do que outras?

As estratégias de break out funcionam extremamente bem durante períodos de crise. Muitos comerciantes têm dificuldade em comercializar um sistema em que a taxa de ganho do % é de cerca de 40%. No entanto, o principal benefício é que as perdas são pequenas e você tem uma alta taxa de ganhos e perdas. Você pode ter várias perdas consecutivas e precisará apenas de uma ou duas boas vitórias para compensar todas essas perdas e até mesmo obter lucro na maioria dos casos. A volatilidade tende a aumentar durante os mercados de ursos, por isso tentamos fazer uso de estratégias que possam tirar proveito desses grandes comícios do mercado de ursos.

A exposição também é algo que podemos usar a nosso favor. Em termos básicos, a exposição é a porcentagem de tempo em que nosso algo está ativamente envolvido em um comércio versus apenas ficar de lado. Enquanto alguns comerciantes tendem a preferir estratégias que têm uma alta exposição, isto também pode levar a uma maior probabilidade de que sua estratégia possa sofrer um grande prejuízo, especialmente em um mercado de ursos.

Deixe-me ilustrar isto com um exemplo de uma estratégia que tem sido minerada com nosso fluxo de trabalho personalizado que é coberto no curso Mining For Gold (https://university.tradingdominion.com/p/mining-for-gold). Aqui está uma estratégia em um mercado de criptografia bem conhecido.

Como você pode ver, esta estratégia "longa" apenas está exposta 7.36% do tempo no mercado, tendo um CAGR 138.76% e 235.02% de retorno anual. Em 2022, este mercado criptográfico sofreu um drawdown de -84% e a estratégia rendeu 59% até agora este ano, apesar de ser uma estratégia longa e única. Graças à sua baixa exposição, evitou a maior parte da volatilidade negativa.

Como sua filosofia muda com o tempo à medida que você vai ganhando mais experiência? Em que você está se concentrando e colocando sua energia em comparação com os tempos em que você começou a administrar seu portfólio?

Se você olhar para o que torna certas pessoas ótimas no que fazem, como Tiger Woods jogando golfe ou Michael Jordan jogando basquete, você aprende que ao invés de perseguir um brinquedo novo e brilhante eles optam por se concentrar no básico, quase obsessivamente.

Embora devamos sempre nos esforçar para aprender coisas novas a fim de nos tornarmos melhores comerciantes, é extremamente importante apenas nos concentrarmos no básico. Vá até lá e passe tempo extraindo dados com o SQX. Testar novos símbolos, novos mercados, novos prazos, novos indicadores, novos tipos de entrada e saída, novas formas de validar a robustez, novas formas de combinar retornos não correlatos, etc.

Graças às automatizações disponíveis dentro da SQX, podemos economizar muito tempo com os métodos acima, em comparação com os métodos mais tradicionais.

Também é muito útil poder trabalhar dentro de uma comunidade de comerciantes de mentes semelhantes que podem compartilhar idéias, testes e fluxos de trabalho. Tivemos a sorte de poder trabalhar com centenas de outros comerciantes que passaram por nosso curso Mining For Gold e todos nós colaboramos através de fóruns e bate-papo on-line. Quando a carga de trabalho é dividida entre muitos comerciantes, isso torna o processo de pesquisa muito mais eficiente. Uma idéia ou sugestão de um membro desencadeará então um monte de novos trabalhos dentro dessa nova área e nós, em conjunto, colaboramos e evoluímos o conceito de uma idéia inicial para uma coisa comercial ao vivo.

Há algo que você gostaria de compartilhar com nossa comunidade de algo-traders?

Apenas um lembrete dos pontos-chave em que devemos nos concentrar:

• Siga o básico.
• Use uma ferramenta como o SQX para automatizar grande parte de seu trabalho de pesquisa.
• Encontre um mentor com um histórico comprovado de desempenho comercial ao vivo.
• Encontre um grupo de comerciantes de mentes semelhantes a fim de poder colaborar, compartilhar idéias e dividir o trabalho.