Codebase - Indicadores / Señales

Double Smoothed Stochastics - DSS Bressert es un oscilador introducido por William Blau y Walter Bressert poco después el uno del otro en dos versiones ligeramente diferentes. El cálculo de los valores DSS Bressert es similar al indicador estocástico. La diferencia es el uso de suavizado exponencial doble. Las ventajas sobre los osciladores estocásticos clásicos son la rápida respuesta a los cambios de precios en un patrón todavía muy suave. Además, las zonas extremas en el otro extremo de la escala se alcanzan con bastante frecuencia, incluso en tendencias fuertes, lo que resulta en muchas señales de conformación de tendencia. Double Smoothed Stochastics - DSS Los valores Bressert son los mismos que los estocásticos - valores por encima de 80 indican una condición de sobrecompra del mercado, valores por debajo de 20 indican una condición de sobreventa del mercado.

Si creamos una plantilla o ejecutamos una estrategia en AlgoWizard, necesitamos, a veces, mostrar la variable en un registro para poder depurarla. Aquí hay una función para la salida de la variable a un registro

A diferencia de otros osciladores, como el estocástico o la divergencia de convergencia de medias móviles (MACD), el RPD no es un indicador de impulso. En su lugar, destaca los máximos y mínimos del precio, que se utilizan para estimar

El Choppiness Index está diseñado para determinar si el mercado está entrecortado o cotizando lateralmente, o no está entrecortado y cotizando dentro de una tendencia en cualquier dirección. Utilizando una escala de 1 a 100, se considera que el mercado está agitado cuando los valores se acercan a 100 (por encima de 61,80) y en tendencia cuando los valores son inferiores a 38,20).

El indicador Entropía Matemática se basa en el método de la Entropía Máxima.

Este indicador se basa en https://cssanalytics.wordpress.com/2015/03/13/using-a-self-similarity-metric-with-intraday-data-to-define-market-regimes/

En finanzas, el precio medio ponderado por volumen (VWAP) es la relación entre el valor de un valor o activo financiero negociado y el volumen total de transacciones durante una sesión de negociación. Es una medida del precio medio de negociación del periodo. Normalmente, el indicador se calcula para un periodo de un día, pero puede medirse entre dos momentos cualesquiera.

El Oscilador Varadi (VDO) es un indicador adelantado propuesto por primera vez por David Varadi y cuyo objetivo original es reducir la influencia del componente de tendencia en los osciladores. El VDO puede describirse como un rango porcentual móvil de precios sin tendencia a lo largo de un determinado periodo de retrospección. El proceso de pérdida de tendencia utilizado para el cálculo del indicador se basa en la media móvil simple de la relación entre el precio de cierre y el precio medio ( hl2 ).

El Money Flow Index (MFI) es un oscilador técnico que utiliza datos de precios y volúmenes para identificar señales de sobrecompra o sobreventa en un activo. También puede utilizarse para detectar divergencias que adviertan de un cambio de tendencia en el precio. El oscilador se mueve entre 0 y 100.

Las medias móviles exponenciales dobles (DEMA) suponen una mejora con respecto a las medias móviles exponenciales (EMA) porque asignan más peso a los puntos de datos recientes. La reducción del desfase da lugar a una media móvil más sensible, lo que ayuda a los operadores a corto plazo a detectar rápidamente los cambios de tendencia.