Codebase - Indikatoren / Signale
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Indikatoren/Signale
Doppelt geglätteter stochastischer Bressert
Double Smoothed Stochastics - DSS Bressert ist ein Oszillator, der von William Blau und Walter Bressert kurz nacheinander in zwei leicht unterschiedlichen Versionen eingeführt wurde. Die Berechnung der DSS Bressert-Werte ähnelt dem stochastischen Indikator. Der Unterschied besteht in der Verwendung der doppelten exponentiellen Glättung. Die Vorteile gegenüber den klassischen stochastischen Oszillatoren sind die schnelle Reaktion auf Kursveränderungen in einem noch sehr glatten Muster. Darüber hinaus werden die Extremzonen am anderen Ende der Skala auch bei starken Trends recht häufig erreicht, was zu vielen trendkonformen Signalen führt. Double Smoothed Stochastics - DSS Die Bressert-Werte sind die gleichen wie die Stochastik - Werte über 80 deuten auf einen überkauften Zustand des Marktes hin, Werte unter 20 auf einen überverkauften Zustand des Marktes.
Oszillator
dss
inidcator
stochastisch
clonex
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Debuggen einer Variable in AlgoWizard
Wenn wir eine Vorlage erstellen oder eine Strategie in AlgoWizard ausführen, müssen wir manchmal die Variable in einem Protokoll ausgeben, um sie debuggen zu können. Hier ist eine Funktion zur Ausgabe der Variablen in ein Protokoll
Debuggen
Ausgang Variable
AlgoWizard
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Detrendierter Preis-Oszillator (DPO)
Im Gegensatz zu anderen Oszillatoren, wie der Stochastik oder dem MACD (Moving Average Convergence Divergence), ist der DPO kein Momentum-Indikator. Er hebt stattdessen Spitzen und Tiefpunkte im Preis hervor, die zur Schätzung
Oszillator
Detrendierter Preis-Oszillator DPO
DSB
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Choppiness-Index
Der Choppiness-Index wurde entwickelt, um festzustellen, ob der Markt abgehackt oder seitwärts gehandelt wird, oder ob er nicht abgehackt ist und innerhalb eines Trends in eine der beiden Richtungen gehandelt wird. Auf einer Skala von 1 bis 100 gilt der Markt als unruhig, wenn die Werte nahe 100 liegen (über 61,80), und als im Trend liegend, wenn die Werte unter 38,20 liegen.)
Index
Choppiness-Index
Bereich
Anzeige
Trend
Kotelett
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Entropie Mathematik
Der Entropy Math-Indikator basiert auf der Maximum-Entropy-Methode.
Anzeige
chaos
Entropie
Störung
Entropie Mathematik
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CSSA-Marktregime
Dieser Indikator basiert auf https://cssanalytics.wordpress.com/2015/03/13/using-a-self-similarity-metric-with-intraday-data-to-define-market-regimes/
cssa
Marktordnung
chaos
Ähnlichkeit
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Volumengewichteter Durchschnittspreis (VWAP)
In der Finanzwelt ist der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) das Verhältnis zwischen dem Wert eines gehandelten Wertpapiers oder einer Finanzanlage und dem Gesamtvolumen der Transaktionen während einer Handelssitzung. Er ist ein Maß für den durchschnittlichen Handelspreis in dem betreffenden Zeitraum. In der Regel wird der Indikator für einen Zeitraum von einem Tag berechnet, er kann aber auch zwischen zwei beliebigen Zeitpunkten gemessen werden.
Band
vwap
averafe
Preis
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David-Varadi-Oszillator (DVO)
Der Varadi Oscillator (VDO) ist ein Frühindikator, der erstmals von David Varadi vorgeschlagen wurde und ursprünglich darauf abzielte, den Einfluss der Trendkomponente in Oszillatoren zu verringern. Der DVO kann als rollierender prozentualer Rang der detrendierten Preise über einen bestimmten Rückblickszeitraum beschrieben werden. Der für die Berechnung des Indikators verwendete Detrendierungsprozess basiert auf dem einfachen gleitenden Durchschnitt des Verhältnisses zwischen dem Schlusskurs und dem Medianpreis ( hl2 ).
david varadi
DVO
Prozentpunkte
Oszillatoren
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Geldflussindex (MFI)
Der Money Flow Index (MFI) ist ein technischer Oszillator, der Preis- und Volumendaten verwendet, um überkaufte oder überverkaufte Signale bei einem Vermögenswert zu erkennen. Er kann auch verwendet werden, um Divergenzen zu erkennen, die vor einem Trendwechsel im Preis warnen. Der Oszillator bewegt sich zwischen 0 und 100.
MFI
Geldflussindex
Oszillator
Band
Indikatoren/Signale
Doppelt exponentiell gleitende Durchschnitte (DEMA)
Doppelt exponentiell gleitende Durchschnitte (DEMA) sind eine Verbesserung gegenüber dem exponentiell gleitenden Durchschnitt (EMA), da sie den jüngsten Datenpunkten mehr Gewicht beimessen. Die geringere Verzögerung führt zu einem reaktionsschnelleren gleitenden Durchschnitt, der kurzfristigen Händlern hilft, Trendumkehrungen schnell zu erkennen.
Trend
gleitender Durchschnitt
Schnipsel
Durchschnitt