Codebase - Indicadores / Sinais

Duplo Estocástico Alisado - DSS Bressert é um oscilador introduzido por William Blau e Walter Bressert pouco depois um do outro em duas versões ligeiramente diferentes. O cálculo dos valores do DSS Bressert é similar ao indicador estocástico. A diferença é o uso de suavização exponencial dupla. As vantagens em relação aos osciladores estocásticos clássicos são a resposta rápida às mudanças de preço em um padrão ainda muito suave. Além disso, as zonas extremas na outra extremidade da escala são atingidas com bastante freqüência, mesmo em fortes tendências, resultando em muitos sinais em conformidade com as tendências. Os valores Bressert são os mesmos que os estocásticos - valores acima de 80 indicam uma condição de sobre-compra do mercado, valores abaixo de 20 indicam uma condição de sobre-venda do mercado.

Se criarmos um modelo ou executarmos uma estratégia no AlgoWizard, precisamos, às vezes, emitir a variável em um log para poder depurá-la. Aqui está uma função para emitir a variável para um log

Ao contrário de outros osciladores, tais como o estocástico ou a divergência de convergência média móvel (MACD), o DPO não é um indicador de impulso. Em vez disso, ele destaca os picos e os canais de preço, que são usados para estimar

O Choppiness Index é projetado para determinar se o mercado está agitado ou negociando de lado, ou não agitado e negociando dentro de uma tendência em qualquer direção. Usando uma escala de 1 - 100, o mercado é considerado agitado como valores próximos a 100 (acima de 61,80) e com tendência quando os valores são inferiores a 38,20).

O indicador de Entropia Matemática é baseado no Método de Entropia Máxima.

Este indicador é baseado em https://cssanalytics.wordpress.com/2015/03/13/using-a-self-similarity-metric-with-intraday-data-to-define-market-regimes/

Em finanças, o preço médio ponderado pelo volume (VWAP) é a relação entre o valor de um título ou ativo financeiro negociado e o volume total de transações durante uma sessão de negociação. É uma medida do preço médio de negociação para o período. Normalmente, o indicador é computado por um período de um dia, mas pode ser medido entre quaisquer dois pontos no tempo.

O Oscilador Varadi (VDO) é um indicador líder proposto pela primeira vez por David Varadi e originalmente tem como objetivo reduzir a influência do componente de tendência nos osciladores. O DVO pode ser descrito como uma porcentagem rolante de preços detritos durante um determinado período de lookback. O processo detrending usado para o cálculo do indicador é baseado na média móvel simples da relação entre o preço de fechamento e a mediana ( hl2 ) do preço.

O índice de fluxo monetário (MFI) é um oscilador técnico que utiliza dados de preço e volume para identificar sinais de compra excessiva ou venda excessiva em um ativo. Ele também pode ser usado para detectar divergências que alertam sobre uma mudança de tendência no preço. O oscilador se move entre 0 e 100.

As médias móveis exponenciais duplas (DEMA) são uma melhoria em relação à média móvel exponencial (EMA) porque elas atribuem mais peso aos pontos de dados recentes. A redução da defasagem resulta em uma média móvel mais responsiva, o que ajuda os negociantes de curto prazo a perceber rapidamente as inversões de tendência.