Backtesting fiable de futuros en MT5 - Sesiones de negociación

El comercio y backtesting de futuros en MetaTarder5 tiene sus propias peculiaridades - desde el tamaño de tick inusual (por ejemplo 0,25 para futuros ES) a la sesión de negociación - tiempo en que MetaTrader/broker permite el comercio.

Hemos hecho algunas mejoras en la nueva StrategyQuant X Build 140 para tener backtests perfectos y coincidentes entre SQ y MT5 para futuros.

¿Qué es Trade Session en MT5?

Puede encontrar la sesión de negociación en la especificación de su símbolo. Para obtener la especificación, haga clic con el botón derecho del ratón en el símbolo de su Observación del Mercado en MT5 y seleccione Especificación:

Se abrirá un cuadro de diálogo con la especificación detallada de todos los parámetros importantes de este símbolo. Cuando se desplace a la parte inferior verá Cotizaciones y Sesiones comerciales:

En este ejemplo concreto podemos ver que el símbolo ES no se negocia las 24 horas del día. Se negocia de 01:00 a 23:15 y luego de 23:30 a 24:00.

Así que hay un espacio de tiempo en el que MT5/broker no acepta operaciones, si intentas enviar o modificar órdenes durante este espacio de tiempo obtendrás un error de 'Mercado cerrado'.

La sesión de negociación real puede variar según el símbolo y el corredor, por lo que siempre debe comprobar la configuración real de su corredor.

Nueva MarketOpenSession en SQX

A partir de SQX Build 140 hemos añadido una nueva característica que le permite especificar la sesión de comercio correcta para MetaTrader 5 también en SQX - una nueva opción de comercio MarketOpenSession, disponible para los motores MetaTrader5:

Esta nueva opción nos permite especificar la opción comercial también en SQX.

La sesión se define normalmente en Gestor de datos -> Sesionesasí:

Puede ver que definimos la sesión de la misma manera que en MT5 - la única diferencia es que usamos 23:59 en lugar de 24:00, ya que SQX no permite usar la hora de 24:00.

¿Cuál es la diferencia?

Si no utiliza esta nueva opción de negociación SQX se comportará igual que antes - que operaría también durante el tiempo en que el mercado está cerrado en MT5.

Si lo utiliza, el backtest en SQX coincidirá exactamente con su MetaTrader5 - siempre que utilice los mismos datos y configuraciones en ambas plataformas.

A continuación puede ver una comparación de la negociación de una estrategia ES de ejemplo con y sin Se ha utilizado MarketOpenSession:

Puede ver que la diferencia puede ser muy significativa, por lo que es muy recomendable utilizar esta nueva característica - sesión de negociación (MarketOpenSession) - en SQX a partir de la Build 140.