Visión general

En Matriz Walk-Forward es una potente herramienta de pruebas de robustez de StrategyQuant X que lleva a cabo múltiples optimizaciones «walk-forward» utilizando diversos periodos de reoptimización y ajustes «Out-of-Sample» (OOS). Cumple dos funciones fundamentales:

1. Validación de la solidez de la estrategia
2. Comprueba si una estrategia sigue siendo eficaz cuando se vuelve a optimizar en condiciones variables.
3. Determinación del período óptimo de reoptimización
4. Determina la frecuencia de reoptimización más eficaz para la estrategia.

¿Qué es una matriz de avance?

Una matriz de avance consiste en una cuadrícula de Varias optimizaciones de tipo «Walk-Forward», cada uno de los cuales utiliza diferentes:

• Número de ejecuciones de «Walk-Forward» (p. ej., 5, 7, 9, 11, 13, 15)
• Porcentajes fuera de la muestra (por ejemplo, 20%, 30%, 40%)

El resultado es una matriz que muestra qué combinaciones producen resultados satisfactorios, lo que permite adoptar un enfoque basado en datos para el análisis de la robustez y la planificación de la reoptimización.

Un elemento configurable Gráfico en 3D visualiza todas las combinaciones, lo que facilita la interpretación de la robustez en los distintos escenarios.

Cómo utilizar la matriz «walk-forward»

Paso 1: Cargar una estrategia

1. Abra el Optimizador módulo.
2. Carga la estrategia deseada en el sistema.
3. Cambiar a la Matriz Walk-Forward modo.

Paso 2: Definir los parámetros de la matriz

Configura las combinaciones de ejecuciones «Walk-Forward» y los porcentajes de OOS utilizando:

• Inicio, Parada e Incremento campos para cada eje (series y valores fuera de rango).
• Ejemplo de configuración:
  • Carreras hacia delante: de 5 a 15, en incrementos de 2
  • OOS %: 20%, 30%, 40%

Nota: La matriz lleva a cabo una optimización completa de tipo «walk-forward» para todas las combinaciones, por lo que un menor número de pasos se traduce en una ejecución más rápida.

Paso 3: Configurar los parámetros de optimización

Configura los valores de optimización de los parámetros de la estrategia en Configuración → Parámetros, al igual que en un proceso estándar de optimización o de búsqueda hacia adelante.

Paso 4: Ejecutar y revisar los resultados

Inicia la ejecución de la matriz haciendo clic en Inicio. Una vez finalizado:

• Los resultados se muestran en el Banco de datos, entre los que se incluyen:
  • Estrategia original
  • Resultado de la matriz «Walk-Forward»
• Haz doble clic en el resultado de la matriz para verlo:
  • Puntuaciones de robustez
  • Visualización en 3D
  • Tabla detallada de resultados para cada combinación probada
• En el Gráfico de renta variable, se muestra el rendimiento de la combinación seleccionada:
  • Línea Azul: Estrategia reoptimizada (Walk-Forward)
  • Gray Line: Estrategia original

Interpretación de los resultados

Comprobación de robustez

La matriz evalúa si la estrategia ofrece buenos resultados en diferentes configuraciones de reoptimización. Una estrategia sólida demuestra un éxito constante en múltiples combinaciones.

• Región robusta (agrupación):
• Busca al menos un Grupo de 3×3 de combinaciones en las que 7 de 9 Las ejecuciones de avance paso a paso han finalizado.
• StrategyQuant puede detectar automáticamente dichos grupos si se configura en Configuración de la matriz.
• Los clústeres se marcan visualmente (por ejemplo, en amarillo o azul) y representan regiones de rendimiento estable en la reoptimización.

Criterios de éxito para las optimizaciones de tipo «walk-forward»

El éxito de cada combinación viene determinado por el Puntuación de robustez, que es:

• Compuesto por condiciones definidas por el usuario (por ejemplo, un valor mínimo de Net Profit, una caída máxima aceptable).
• Evaluado por cada ejecución en la matriz.

Para aprobar:

• Un requisito porcentaje de los componentes de robustez deben cumplir los umbrales.
• Por ejemplo, si se cumplen 4 de las 6 condiciones y se requiere un umbral de 80%, la ejecución falla (66%).

Analiza siempre las combinaciones que no han dado resultado para determinar si los criterios eran demasiado estrictos o si la estrategia realmente no ha dado los resultados esperados.

Selección del período óptimo de reoptimización

Una vez identificados los grupos:

• En el núcleo de un clúster 3×3 de éxito suele ser la mejor configuración de reoptimización.
• StrategyQuant resaltará la combinación óptima según los resultados de la matriz.

La estrategia debería mantener la rentabilidad a lo largo de los distintos intervalos de reoptimización, demostrando resiliencia a los cambios del mercado.

Gráficos 3D avanzados

StrategyQuant incluye un sistema de visualización en 3D para explorar los resultados de las matrices. Estos gráficos admiten:

• Gráficos de superficie
• Gráficos de barras
• Mapas de calor

Métricas disponibles para representar gráficamente:

• Neto Profit
• Drawdown
• Estabilidad
• Factor de beneficio
• Estancamiento
• El ratio de Sharpe (y más)

Las transiciones graduales en el gráfico de superficie indican robustez. Los picos repentinos o las irregularidades pueden indicar un sobreajuste.

Consejo final

Para obtener más información sobre cómo interpretar los indicadores de robustez y personalizar los filtros, consulta el artículo:

“Descripción de los valores avanzados de Walk-Forward”