'Salir después de barras' en ganancias/pérdidas

El actual "Salir después de barras" simplemente sale después de X barras desde la entrada.

¿Es posible "salir después de las barras" en beneficios/pérdidas?

Si 10 barras consecutivas en pérdida entonces salir.

Si 20 barras Consecitivas en ganancia entonces salida.

Posible actualmente o en el nuevo Asistente EA.

También me gustaría ver "Salir al final del día" añadido al nuevo Asistente EA.

Hola Treshold,

y ¿cuál es su lógica? Patrick

Muy buena, Umbral. Yo también quiero algo así para controlar mejor las salidas.

 

Me he dado cuenta de que tu curva de crecimiento de la renta variable se ha disparado hoy gracias a las NFP... ¡buen trabajo!

 

Mi curva de crecimiento de la renta variable también ha tenido momentos significativamente por encima del crecimiento real, pero estoy pensando que necesito diversificar más mi cartera para incorporar estrategias que obtengan beneficios más rápidamente para complementar las estrategias de swing y de operaciones a más largo plazo, ya que no parece que obtenga beneficios antes de que el crecimiento de la renta variable vuelva a caer.

 

Puede ser un poco frustrante ver cómo la cartera corta pronto a los perdedores con la esperanza de que los ganadores corran más, pero luego que los ganadores retrocedan un poco... con suerte antes de correr aún más en beneficios (pero obviamente la frustración es cuando eso no sucede).

Voy a hacer un hilo sobre mi cartera automatizada en los próximos meses, tal vez cuando se libera SQ4. Sólo tiene unas pocas estrategias en ella, y nada se ha añadido a la misma desde el pasado mes de marzo cuando se inició. De hecho, se eliminó 1 estrategia que corrí a través de un Walk Forward y algunas otras pruebas y determinó que no debería haber ido en vivo en absoluto, pero me obligó a entrar. Contribuyó una buena cantidad a la reducción.
Tengo alrededor de 12 muy buenas estrategias de EA Wizard a la espera de ser añadido que requieren optimización a nivel de cartera (que el comercio de múltiples pares utilizando las mismas reglas y configuraciones) de SQ4 que realmente aumentar su frecuencia de comercio y la rentabilidad. Me he mantenido alejado de hacer cualquier cosa en SQ durante gran parte de la última mitad del año, ya que no tiene optimización simétrica para la mayoría de los parámetros.
Las estrategias en la cartera en este momento son en su mayoría D1 basado (EA Wizard) y sólo el comercio de un alto porcentaje de rupturas pocos por año. Los otros 2 son estrategias SQ en EURUSD que son tendencia siguiente en la naturaleza (un montón de pérdidas, pero realmente grandes ganancias ocasionales) que he estado usando con éxito antes de que la cartera pública fue creada.
Estoy esperando una beta de SQ4 viene alrededor del Año Nuevo / Enero para que pueda obtener todas estas otras estrategias en la cartera pública y obtener su frecuencia de comercio hasta & $.

Sobre el NFP: Sí, las estrategias basadas en D1 tienden a beneficiarse enormemente de los eventos volátiles, mientras que las estrategias que operan en marcos temporales pequeños son destruidas por ellos, a menos que tenga un corredor muy, muy bueno con gran liquidez.

No estoy seguro de si ya lo has averiguado, pero aquí tienes una posible solución...

 

En lugar de utilizar "Salir después de las barras" puede configurar una nueva regla para hacer lo siguiente:

 

Bajo control de estrategia, utilice

 

Barras desde la apertura de la orden' para el número mágico X mayor que/menor que/igual al número de barras [ x ]

 

Y

 

Open P/L (ya sean pips o dinero) es mayor/menor que X Beneficio/Pérdida

 

ENTONCES

 

Cerrar posición Número mágico X

 

Etc... para el número de pedidos que haya configurado.

 

Espero que le sirva de ayuda.

 

Además, he planteado mi propia pregunta para un problema que estoy teniendo aquí: https://strategyquant.com/forum/topic/4050-delete-pending-orders-if-initial-order-is-closed-or/en caso de que te encuentres con este problema.

 

Gracias de antemano.

Ok ahora se la solución gracias Tomas en mi otro hilo.
Crear un "contador" y un optimizador.

Variable = BarsProfitLongCounter = 0
Variable = BarsProfitOpt = 5 //Este se optimiza
El sistema sale después de 5 barras consecutivas en ganancia.

Regla Contador largo
Si OrderPosition es Long
y Close[1 ] > OrderEntryPrice    //Significa que la última barra estaba en ganancias

Entonces
Asignar variable
BarsProfitLongCounter = (BarsProfitLongCounter+1)

Regla Salida Larga
Si OrderPosition es Long
y BarsProfitLongCounter = BarsProfitOpt

Entonces
Salida larga

Regla LongCounter Reinicio
Si OrderPosition es largo
y Close[1] < OrderEntryPrice

Entonces
Asignar variable
BarsProfitLongCounter = 0  //Si alguna barra cierra sin ganancias, reinicia el contador.

-Esta variable "Contador" se puede utilizar de muchas maneras diferentes, tales como contar días consecutivos por encima de MA, veces consecutivas ADX ha subido / bajado o días consecutivos RSI sobrecompra / sobreventa como sólo un par de ejemplos. Es muy potente.
 

Sí, a primera vista el Asistente de EA parece ser bastante limitado, pero luego empiezas a jugar con variables y diversas condiciones - casi cualquier cosa se puede lograr. Cuando se combina con SQ esto será de gran alcance. Esperando con interés a que personalmente 🙂

Muchas gracias. No sé si voy a entender el ejemplo como soy un novato y despistado en la programación, pero lo intentaré. 

 

Decano

Hola Tomas,

 

He configurado las condiciones de Threshold (con y sin IsBarOpen) y las he ejecutado en MT4 backtests, todas no se cierran en la 5ª barra con beneficios (probablemente lo mismo para las pérdidas).  

 

¿Me he perdido algo? 

 

 

 

=====================

 

Gracias Umbral por compartir el concepto/idea... 🙂 . 

Hola,

 

tienes que usar "evaluate on bar open only" o isBarOpen porque necesitas que el contador cuente solo cuando una barra cambia a la siguiente. He modificado tu proyecto. Ahora opera para mi

Hola Tomas,

 

Gracias, señor.

 

Por cierto, cuando se trata de múltiples marcos de tiempo (MTF) backtest, ¿hace MT4 backtest hacer pruebas MTF bien?

Hola,

 

algunos chicos informaron que no es posible en MT4. He probado algunas reglas de ejemplo del Asistente de EA y estaba trabajando por lo que probablemente depende de la complejidad EA

Las pruebas multi TF funcionan. Es necesario ejecutar la prueba en el TF más bajo que el sistema está haciendo referencia. El código de EA Wiz calculará los puntos de precio/indicador del TF superior a partir de ahí.