Exit after bars" en profit/perte

La fonction actuelle "Sortir après les barres" permet simplement de sortir après X barres à partir de l'entrée.

Est-il possible de "sortir après les barres" en profit/perte ?

Si 10 barres consécutives en perte, sortir.

Si 20 barres consécutives sont en profit, sortir.

Possible actuellement ou dans le nouvel assistant EA.

J'aimerais également que l'option "Quitter à la fin de la journée" soit ajoutée au nouvel assistant EA.

Bonjour Treshold,

et quelle en est la logique ? Patrick

Bien joué, Threshold. Je voudrais aussi quelque chose comme ça pour mieux contrôler les sorties.

 

J'ai remarqué que la courbe de croissance de vos actions s'est envolée aujourd'hui grâce aux PFN... Bon travail !

 

Ma courbe de croissance des actions a également connu des moments nettement supérieurs à la croissance réelle, mais je pense qu'il me faut diversifier davantage mon portefeuille afin d'y intégrer des stratégies qui permettent de réaliser des bénéfices plus rapidement, en complément des stratégies de swing et de trading à long terme, car il me semble que je ne réalise pas de bénéfices avant que la croissance des actions ne retombe à nouveau.

 

Il peut être un peu frustrant de voir le portefeuille couper les perdants tôt dans l'espoir que les gagnants durent plus longtemps, puis que les gagnants régressent un peu... avec un peu de chance avant d'accumuler encore plus de bénéfices (mais la frustration est évidemment lorsque cela ne se produit pas).

Je vais faire un thread sur mon portefeuille automatisé dans les mois à venir, peut-être quand SQ4 sera sorti. Il ne contient que quelques stratégies et rien n'y a été ajouté depuis mars dernier, date à laquelle il a été lancé. En fait, une stratégie a été supprimée alors que je l'avais soumise à un test Walk Forward et à d'autres tests et que j'avais déterminé qu'elle n'aurait pas dû être mise en ligne du tout, mais je l'ai forcée à le faire. Elle a contribué pour une bonne part au drawdown.
J'ai environ 12 très bonnes stratégies EA Wizard qui attendent d'être ajoutées et qui nécessitent une optimisation au niveau du portefeuille (elles traitent plusieurs paires en utilisant les mêmes règles et paramètres) à partir de SQ4, ce qui augmentera vraiment la fréquence des transactions et la rentabilité. J'ai évité de faire quoi que ce soit dans SQ pendant la majeure partie du dernier semestre parce qu'il n'y a pas d'optimisation symétrique pour la plupart des paramètres.
Les stratégies dans le portefeuille actuellement sont principalement basées sur D1 (EA Wizard) et ne tradent que quelques breakouts à haut pourcentage par an. Les 2 autres sont des stratégies SQ sur l'EURUSD qui suivent la tendance par nature (beaucoup de pertes mais de très gros gains occasionnels) que j'ai utilisées avec succès avant même que le portefeuille public ne soit créé.
J'espère qu'une version bêta de SQ4 arrivera vers la nouvelle année/janvier afin que je puisse intégrer toutes ces autres stratégies dans le portefeuille public et augmenter sa fréquence de transaction à $.

Concernant le NFP : Oui, les stratégies basées sur le D1 ont tendance à bénéficier grandement des événements volatiles, alors que les stratégies qui traitent sur de petites échelles de temps sont détruites par ces événements, à moins que vous n'ayez un très, très bon courtier avec une grande liquidité.

Je ne sais pas si vous avez réussi à comprendre ce problème, mais voici une solution possible pour vous...

 

Plutôt que d'utiliser "Sortir après les barres", vous pouvez configurer une nouvelle règle pour faire ce qui suit :

 

Dans le cadre du contrôle de la stratégie, utiliser

 

Bars Since Order Open" pour le nombre magique X supérieur/inférieur/égal au nombre de barres [ x ]

 

ET

 

Open P/L (pips ou argent) est supérieur/inférieur à X Profit/Loss

 

ALORS

 

Position de fermeture Numéro magique X

 

Etc... pour le nombre de commandes que vous avez défini.

 

J'espère que cela vous aidera.

 

Par ailleurs, j'ai posé ma propre question concernant un problème que je rencontre ici : https://strategyquant.com/forum/topic/4050-delete-pending-orders-if-initial-order-is-closed-or/au cas où vous rencontreriez vous-même ce problème.

 

Merci d'avance.

Ok maintenant je connais la solution grâce à Tomas dans mon autre fil.
Créer un "compteur" et un optimiseur.

Variable = BarsProfitLongCounter = 0
Variable = BarsProfitOpt = 5 //Celui-ci est optimisé
Le système sort après 5 barres consécutives en profit.

Règle Compteur long
Si OrderPosition est Long
et Close[1 ] > OrderEntryPrice    /Moyennement la dernière barre était en bénéfice

Dans ce cas
Affecter une variable
BarsProfitLongCounter = (BarsProfitLongCounter+1)

Règle Sortie longue
Si OrderPosition est Long
et BarsProfitLongCounter = BarsProfitOpt

Dans ce cas
Sortie longue

Règle Réinitialisation du compteur long
Si OrderPosition est long
et Close[1] < OrderEntryPrice

Dans ce cas
Affecter une variable
BarsProfitLongCounter = 0  //Si une barre se termine sans profit, le compteur est remis à zéro.

Cette variable "Counter" peut être utilisée de nombreuses façons différentes, par exemple en comptant les jours consécutifs au-dessus du MA, les fois consécutives où l'ADX a augmenté ou diminué, ou les jours consécutifs où le RSI a été suracheté ou survendu. Elle est très puissante.
 

Oui, à première vue, EA Wizard semble assez limité, mais lorsque vous commencez à jouer avec des variables et diverses conditions, presque tout peut être réalisé. Combiné à SQ, il sera puissant. Personnellement, j'ai hâte d'y être 🙂 .

Merci beaucoup. Je ne sais pas si je comprendrai l'exemple car je suis un débutant et je ne connais rien à la programmation, mais j'essaierai. 

 

Doyen

Bonjour Tomas,

 

J'ai configuré les conditions de Threshold (avec et sans IsBarOpen) et je les ai exécutés sur des backtests MT4, tous ne ferment pas à la 5ème barre en cas de profit (probablement la même chose pour les pertes).  

 

Ai-je oublié quelque chose ? 

 

 

 

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Merci à Threshold d'avoir partagé ce concept/idée... 🙂 . 

Bonjour,

 

vous devez utiliser "evaluate on bar open only" ou isBarOpen parce que vous avez besoin que le compteur ne compte que lorsqu'une barre passe à la barre suivante. J'ai modifié votre projet. Il fonctionne maintenant pour moi

Bonjour Tomas,

 

Nous vous remercions.

 

Par ailleurs, en ce qui concerne le backtest de Multiple Time Frame (MTF), le backtest de MT4 permet-il de réaliser des tests MTF ?

Bonjour,

 

Certains ont signalé que ce n'était pas possible dans MT4. J'ai essayé quelques exemples de règles de l'EA Wizard et cela fonctionnait, donc cela dépend probablement de la complexité de l'EA.

Les tests multi-TF fonctionnent. Vous devez exécuter le test sur la TF la plus basse à laquelle le système fait référence. Le code EA Wiz calculera les prix/indicateurs de la TF supérieure à partir de là.