Uscita dopo le barre" in profitto/perdita

L'attuale "Esci dopo le barre" esce semplicemente dopo X barre dall'entrata.

È possibile "uscire dopo le barre" in profitto/perdita?

Se 10 barre consecutive sono in perdita, uscire.

Se 20 barre consecutivi sono in profitto, uscire.

Possibile attualmente o nella nuova procedura guidata EA.

Inoltre, vorrei che la funzione "Esci a fine giornata" fosse aggiunta al nuovo EA Wizard.

Ciao Treshold,

e qual è la sua logica? Patrizio

Ottimo lavoro, Threshold. Anch'io vorrei qualcosa di simile per controllare meglio le uscite.

 

Ho notato che la vostra curva di crescita dell'equity è salita oggi grazie ai NFP... buon lavoro!

 

Anche la mia curva di crescita azionaria ha avuto momenti significativamente superiori alla crescita effettiva, ma sto pensando di dover diversificare ulteriormente il mio portafoglio per incorporare strategie che traggono profitti più rapidamente per integrare le strategie di swing e di trading a più lungo termine, poiché sembra che non riesca a realizzare profitti prima che la crescita azionaria scenda di nuovo.

 

Può essere un po' frustrante vedere il portafoglio tagliare i perdenti all'inizio nella speranza che i vincenti si allunghino, ma poi i vincenti regrediscono un po'... si spera prima di andare ancora più in profitto (ma ovviamente la frustrazione è quando ciò non accade).

Nei prossimi mesi, forse quando uscirà SQ4, farò un thread sul mio portafoglio automatizzato. Ha solo poche strategie e non è stato aggiunto nulla dallo scorso marzo, quando è stato avviato. In effetti, è stata rimossa una strategia che ho sottoposto a un test Walk Forward e ad altri test, stabilendo che non sarebbe dovuta entrare in funzione, ma l'ho inserita di forza. Ha contribuito in buona misura al drawdown.
Ho circa 12 strategie EA Wizard davvero valide in attesa di essere aggiunte che richiedono un'ottimizzazione a livello di portafoglio (negoziano più coppie utilizzando le stesse regole e impostazioni) da SQ4 che ne aumenterà davvero la frequenza di negoziazione e la redditività. Per gran parte dell'ultimo semestre mi sono astenuto dal creare qualcosa con SQ perché non dispone di un'ottimizzazione simmetrica per la maggior parte dei parametri.
Le strategie presenti nel portafoglio al momento sono per lo più basate su D1 (EA Wizard) e trattano solo alcuni breakout ad alta percentuale all'anno. Le altre due sono strategie SQ su EURUSD che seguono il trend (molte perdite ma occasionalmente grandi vittorie) e che ho utilizzato con successo prima ancora che il portafoglio pubblico fosse creato.
Spero che la beta di SQ4 arrivi verso l'anno nuovo/gennaio, in modo da poter inserire tutte le altre strategie nel portafoglio pubblico e aumentare la frequenza degli scambi e $.

Per quanto riguarda i NFP: sì, le strategie basate sul D1 tendono a trarre grande beneficio dagli eventi volatili, mentre le strategie che operano su piccoli timeframe ne vengono distrutte, a meno che non si disponga di un broker davvero, davvero buono con una liquidità elevata.

Non sono sicuro che siate già riusciti a risolvere il problema, ma ecco una possibile soluzione...

 

Invece di utilizzare l'opzione "Esci dopo le barre", è possibile impostare una nuova regola per fare quanto segue:

 

Sotto il controllo della strategia, utilizzare

 

Barre dall'apertura dell'ordine" per il numero magico X maggiore/ minore/ uguale a Numero di barre [ x ]

 

E

 

Il P/L aperto (in pips o in denaro) è superiore/inferiore a X Profit/Loss

 

ALLORA

 

Posizione di chiusura Numero magico X

 

ecc... per il numero di ordini che avete impostato.

 

Spero che sia d'aiuto.

 

Inoltre, ho posto la mia domanda per un problema che sto riscontrando qui: https://strategyquant.com/forum/topic/4050-delete-pending-orders-if-initial-order-is-closed-or/nel caso in cui abbiate riscontrato voi stessi questo problema.

 

Grazie in anticipo.

Ok ora conosco la soluzione grazie a Tomas nell'altro thread.
Creare un "contatore" e un ottimizzatore.

Variabile = BarsProfitLongCounter = 0
Variabile = BarsProfitOpt = 5 //Questo viene ottimizzato
Il sistema esce dopo 5 barre consecutive in profitto.

Regola Contatore lungo
Se OrderPosition è Long
e Close[1 ] > OrderEntryPrice    //Significa che l'ultima barra era in profitto

Allora
Assegnazione della variabile
BarsProfitLongCounter = (BarsProfitLongCounter+1)

Regola Uscita lunga
Se OrderPosition è Long
e BarsProfitLongCounter = BarsProfitOpt

Allora
Uscita lunga

Regola Azzeramento del contatore lungo
Se OrderPosition è lungo
e Close[1] < OrderEntryPrice

Allora
Assegnazione della variabile
BarsProfitLongCounter = 0  //Se una barra chiude non in profitto, azzera il contatore.

-Questa variabile "Contatore" può essere utilizzata in molti modi diversi, come il conteggio dei giorni consecutivi al di sopra della MA, le volte consecutive in cui l'ADX è salito/caduto o i giorni consecutivi di ipercomprato/ipervenduto dell'RSI, per citare solo un paio di esempi. È molto potente.
 

Sì, a prima vista EA Wizard sembra essere piuttosto limitato, ma poi si inizia a giocare con le variabili e le varie condizioni: si può ottenere quasi tutto. Se combinato con SQ sarà molto potente. Personalmente non vedo l'ora che arrivi 🙂

Grazie mille. Non so se riuscirò a capire l'esempio, dato che sono un principiante e non ho conoscenze di programmazione, ma ci proverò. 

 

Preside

Ciao Tomas,

 

Ho configurato le condizioni di Threshold (con e senza IsBarOpen) e le ho eseguite su backtest MT4, tutte non si chiudono alla quinta barra in profitto (probabilmente lo stesso vale per le perdite).  

 

Mi sono perso qualcosa? 

 

 

 

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Grazie a Threshold per aver condiviso il concetto/idea... 🙂 

Salve,

 

è necessario utilizzare "evaluate on bar open only" o isBarOpen perché è necessario che il contatore funzioni per contare solo quando una barra passa alla barra successiva. Ho modificato il vostro progetto. Ora fa trading per me

Ciao Tomas,

 

Grazie.

 

Inoltre, per quanto riguarda il backtest di Multiple Time Frame (MTF), il backtest di MT4 esegue bene i test MTF?

Salve,

 

alcuni ragazzi hanno segnalato che non è possibile in MT4. Ho provato alcune regole di esempio dell'EA Wizard e funzionava, quindi probabilmente dipende dalla complessità dell'EA.

I test su più TF funzionano. È necessario eseguire il test sul TF più basso a cui fa riferimento il sistema. Il codice di EA Wiz calcolerà i punti di prezzo/indicatori del TF più alto da lì.