'Sair após barras' em lucros/perdas

A opção atual "Sair após as barras" simplesmente sai após X barras a partir da entrada.

É possível "sair após as barras" em lucro/perda?

Se houver 10 barras consecutivas em perda, saia.

Se houver 20 barras consecutivas de lucro, saia.

Possível atualmente ou no novo Assistente de EA.

Também gostaria de ver a opção "Sair no final do dia" adicionada ao novo Assistente de EA.

Oi Treshold,

e qual é a lógica disso? Patrick

Muito bom, Threshold. Também estou querendo algo assim para controlar melhor as saídas.

 

Notei que a curva de crescimento do seu patrimônio líquido subiu hoje por causa do NFP... bom trabalho!

 

Minha curva de crescimento do patrimônio líquido também teve momentos significativamente acima do crescimento real, mas estou achando que preciso diversificar mais meu portfólio para incorporar estratégias que obtenham lucros mais rapidamente para complementar as estratégias de swing e de negociação de longo prazo, pois parece que não estou obtendo lucro antes que o crescimento do patrimônio líquido caia novamente.

 

Pode ser um pouco frustrante ver o portfólio cortar os perdedores logo no início, na esperança de que os vencedores tenham mais tempo, mas depois os vencedores regridam um pouco... esperamos que antes de aumentar ainda mais os lucros (mas obviamente a frustração é quando isso não acontece).

Vou fazer um tópico sobre meu portfólio automatizado nos próximos meses, talvez quando o SQ4 for lançado. Ela contém apenas algumas estratégias e nada foi adicionado a ela desde março do ano passado, quando foi iniciada. Na verdade, foi removida uma estratégia que eu testei em um Walk Forward e em alguns outros testes e determinei que ela não deveria ter sido colocada em operação, mas eu a forcei a entrar. Ela contribuiu bastante para o drawdown.
Tenho cerca de 12 estratégias realmente boas do EA Wizard esperando para serem adicionadas, as quais requerem otimização em nível de portfólio (elas negociam vários pares usando as mesmas regras e configurações) do SQ4, o que realmente aumentará sua frequência de negociação e lucratividade. Durante a maior parte do último semestre, evitei fazer qualquer coisa no SQ porque ele não tem otimização simétrica para a maioria dos parâmetros.
As estratégias do portfólio no momento são, em sua maioria, baseadas em D1 (EA Wizard) e negociam apenas alguns breakouts de alta porcentagem por ano. As outras duas são estratégias de SQ no EURUSD que seguem a tendência por natureza (muitas perdas, mas vitórias ocasionais realmente grandes) e que eu vinha usando com sucesso antes mesmo de o portfólio público ser criado.
Espero que um beta do SQ4 chegue por volta do Ano Novo/Janeiro, para que eu possa colocar todas essas outras estratégias no portfólio público e aumentar sua frequência de negociação para $.

Sobre o NFP: Sim, as estratégias baseadas em D1 tendem a se beneficiar muito dos eventos voláteis, ao passo que as estratégias de negociação em intervalos de tempo pequenos são destruídas por eles, a menos que você tenha uma corretora muito, muito boa com grande liquidez.

Não tenho certeza se você já conseguiu descobrir isso, mas aqui está uma possível solução para você...

 

Em vez de usar "Sair após as barras", você pode configurar uma nova regra para fazer o seguinte:

 

No controle de estratégia, use

 

'Barras desde a abertura da ordem' para o número mágico X maior/menor/igual ao número de barras [ x ]

 

E

 

O P/L aberto (em pips ou em dinheiro) é maior/menor que X Profit/Loss

 

ENTÃO

 

Posição de fechamento Número mágico X

 

Etc... para qualquer número de pedidos que você tenha configurado.

 

Esperança que ajuda.

 

Além disso, fiz minha própria pergunta sobre um problema que estou tendo aqui: https://strategyquant.com/forum/topic/4050-delete-pending-orders-if-initial-order-is-closed-or/caso você também tenha se deparado com esse problema.

 

Obrigado de antemão.

Ok, agora eu sei a solução, graças a você, Tomas, em meu outro tópico.
Crie um "contador" e um otimizador.

Variável = BarsProfitLongCounter = 0
Variável = BarsProfitOpt = 5 //Este é otimizado
O sistema é encerrado após 5 barras consecutivas de lucro.

Contador longo de regras
Se OrderPosition for Long
e Close[1 ] > OrderEntryPrice    /Significa que a última barra estava em lucro

Depois
Atribuir variável
BarsProfitLongCounter = (BarsProfitLongCounter+1)

Regra de saída longa
Se OrderPosition for Long
e BarsProfitLongCounter = BarsProfitOpt

Depois
Saída longa

Regra Reset do LongCounter
Se OrderPosition for longo
e Close[1] < OrderEntryPrice

Depois
Atribuir variável
Contador de barrasProfitLong = 0  //Se alguma barra fechar sem lucro, zerar o contador.

-Essa variável "Counter" (contador) pode ser usada de muitas maneiras diferentes, como contar dias consecutivos acima da MA, vezes consecutivas em que o ADX subiu/desceu ou dias consecutivos em que o RSI ficou sobrecomprado/sobrevendido, como apenas alguns exemplos. É bastante poderosa.
 

Sim, à primeira vista, o EA Wizard parece ser bastante limitado, mas depois você começa a brincar com variáveis e várias condições - é possível fazer quase tudo. Quando combinado com o SQ, ele será poderoso. Pessoalmente, estou ansioso por ele 🙂

Muito obrigado. Não sei se entenderei o exemplo, pois sou novato e não sei nada sobre programação, mas tentarei. 

 

Reitor

Olá, Tomás,

 

Configurei as condições do Threshold (com e sem IsBarOpen) e as executei nos backtests do MT4, todos não fecham na 5ª barra com lucro (provavelmente o mesmo para perdas).  

 

Perdi alguma coisa? 

 

 

 

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Obrigado, Threshold, por compartilhar o conceito/ideia... 🙂 

Olá,

 

você precisa usar "evaluate on bar open only" ou isBarOpen porque precisa que o contador trabalhe para contar somente quando uma barra mudar para a próxima barra. Modifiquei seu projeto. Agora ele está funcionando para mim

Olá, Tomás,

 

Obrigado.

 

Por falar nisso, quando se trata de backtest de MTF (Multiple Time Frame), o backtest do MT4 faz bem o teste de MTF?

Olá,

 

Algumas pessoas relataram que isso não é possível no MT4. Tentei algumas regras de amostra do EA Wizard e estava funcionando, portanto, provavelmente depende da complexidade do EA

O teste de vários TFs funciona. Você precisa executar o teste no TF mais baixo que o sistema está referenciando. O código do EA Wiz calculará os pontos de preço/indicador do TF mais alto a partir daí.