Las estrategias SQ que utilizan órdenes limitadas no negocian futuros 6E y 6J

Las estrategias SQ que utilizan órdenes limitadas no operan con futuros 6E y 6J en Market Replay y en operaciones reales con Ninjatrader. El problema es causado por el tamaño del tick de estos instrumentos: 0.00005. Si el tamaño del tick se cambia a 0.0001 las estrategias SQ operan normalmente. Informé de este problema hace un mes y hasta ahora ha sido ignorado. 6E y 6J son instrumentos de futuros de divisas muy populares. No poder operar con ellos debido al error de Strategy Quant es un problema grave que debe ser resuelto.

Yo también soy usuario de Ninjatrader.  

¿Tiene la definición del Símbolo de Datos SQ para 6E especificando el Paso y Tamaño de Pip/Tick como 0.0001 ?

He adjuntado lo que yo uso.

Archivo: SQ 6E DEF.JPG

6E tick y el tamaño del paso se establece en 0.00005. Esto no afecta el comportamiento de Ninjatrader. La estrategia generada por SQ (usando 0.0001 o 0.00005 tamaño de tick/paso) no operará instrumentos con 0.00005 tamaño de tick cuando se usan órdenes limitadas. Parece un error en la gestión de órdenes limitadas.

Basado en las pruebas de Market Replay los siguientes futuros no pueden ser negociados con estrategias generadas por StrategyQuant debido al bug con las órdenes limitadas: ZN, ZC, 6E, 6J

Hola, 

string str = Instrument.MasterInstrument.TickSize.ToString(System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture).TrimEnd('0');

string str = Instrument.MasterInstrument.TickSize.ToString("##.#").TrimEnd('0');

Gracias por la corrección, pero mi código .cs no contiene "string str =" He insertado la línea como se muestra a continuación, pero esto no resolvió el problema.

protegido anular void Inicializar()
        {
            

string str = Instrument.MasterInstrument.TickSize.ToString("##.#").TrimEnd('0');

base.Inicializar();

            ReplacePendingOrders = verdadero;
            SalirCerrar = verdadero;
            PTSL mínimo = 6;
            MáximoPTSL = 120;
            PendingOrderValidOneBar = falso;
            BarrasRequeridas = 120;
            StrictStopPrices = verdadero;
            LimitSignalsToRange = falso;
            IntervaloDeTiempo = 0700;
            TimeRangeTo = 0400;

            MaxTradesPerDay = 50;  // 0 significa ilimitado
        }