Compartir mi estrategia

Quiero compartir una estrategia con usted, que pasó a pie optimización hacia adelante. Por favor, dime, ¿qué piensa usted de él. todavía estoy aprendiendo y muy inseguro.

No sé lo que es UJ. pero ¿tiene sentido utilizar SL basado en ATR y TP no? ¿No es mejor cuando se utiliza SL basado en pips fijos utilizar también TP en pip fijo y lo mismo con ATR?

Creo que UJ = USDJPY
Hice una prueba con ticks reales pero obtuve un resultado negativo. Tal vez debido a la diferencia en la fuente de datos de garrapatas.

Volví a probar la estrategia en Ducascopy Tick Data GMT+2/3 (use esos, los usamos por mucho tiempo sin problemas, no hay necesidad de pagar o buscar datos diferentes) Solo use Ducascopy.

resultado fue RDD 6 por 12 años, que es mucho menos de lo que debería ser.. RDD por 1 año de backtest debe ser >1. La estrategia es débil.

Además, utilice sólo SL/PT adaptable basado en ATR para tener mejores resultados y mayores posibilidades de que la estrategia funcione cuando la volatilidad cambie en el futuro.

También estoy utilizando los datos de tick de Dukascopy, pero estoy utilizando la configuración de zona horaria por defecto que es UTC+0.
Estoy buscando para volver a descargar mis datos de garrapatas para cambiar a UTC + 2 / 3 para alinear a la mayoría de los corredores.

Volví a probar la estrategia en Ducascopy Tick Data GMT+2/3 (use esos, los usamos por mucho tiempo sin problemas, no hay necesidad de pagar o buscar datos diferentes) Solo use Ducascopy.

 

resultado fue RDD 6 por 12 años, que es mucho menos de lo que debería ser.. RDD por 1 año de backtest debe ser >1. La estrategia es débil.

 

Además, utilice sólo SL/PT adaptable basado en ATR para tener mejores resultados y mayores posibilidades de que la estrategia funcione cuando la volatilidad cambie en el futuro.

¡Gracias für sus respuestas rápidas! He utilizado los datos completos asirikuy para optimizar y WFM/WFO. Por qué debe RDD por año backtest >1? Hay otra estrategia?

Estabilidad 97%

MaxDD 1.23%

Estancamiento 246 días en 20 años

RetDD 40.21

Hola Heilpraktiker,

Gracias por compartir tu estrategia.

Me pareció una buena estrategia y sólo un poco sensible a la propagación y la comisión.

¿Ha tenido en cuenta los costes de negociación, como las comisiones? Sería muy improbable conseguir un diferencial inferior a 1 pip sin comisiones.

utilizando 2171 operaciones por 0,06 de comisión por 0,01 lote que sólo significa $130,26 en y $130,26 en comisión de cierre de la operación. Así que posiblemente restar 10% de la $2572 beneficio neto

Hola Heilpraktiker,

Gracias por compartir tu estrategia.

Me pareció una buena estrategia y sólo un poco sensible a la propagación y la comisión.

¿Ha tenido en cuenta los costes de negociación, como las comisiones? Sería muy improbable conseguir un diferencial inferior a 1 pip sin comisiones.

utilizando 2171 operaciones por 0,06 de comisión por 0,01 lote que sólo significa $130,26 en y $130,26 en comisión de cierre de la operación. Así que posiblemente restar 10% de la $2572 beneficio neto

Gracias por su respuesta. No pago comisiones y el spread para EURUSD es de 0.7-0.9 pips en ActiveTrades. Pero tal vez deberíamos restar un poco.

Todavía estoy aprendiendo y creo que hay mucho que aprender... 🙂 .

Vaya, ¡me corrijo!

He visitado el sitio web de ActiveTrades y, efectivamente, las operaciones están exentas de comisiones y los diferenciales son bajos para todos los tipos de cuenta.

Yo vivo en los EE.UU. y creo que los mejores diferenciales provienen de FXCM que tiene un cargo de comisión para obtener esos diferenciales o grandes saldos de cuenta, de lo contrario es un diferencial EURUSD por encima de 2 pips libre de comisiones y tenemos Oanda con un diferencial EURUSD de alrededor de 1, pero los diferenciales se amplían mucho en torno a los tiempos de rollover y tiempos "ilíquidos". El clima regulatorio aquí reduce severamente la competencia y la elección. Buenas operaciones.

Estoy un poco decepcionado: 10 descargas de mi estrategia compartida y ningún comentario 🙁 .

¡Gracias für sus respuestas rápidas! He utilizado los datos completos asirikuy para optimizar y WFM/WFO. Por qué debe RDD por año backtest >1? Hay otra estrategia...Estabilidad 97%

MaxDD 1.23%

Estancamiento 246 días en 20 años

RetDD 40.21

¡Hola!

La estrategia es rentable en mis pruebas para diferentes brokers y con un spread de 2,5. Pero: No es rentable para timeframe H4 en los últimos 5 años. Mis estrategias siempre tienen que ser rentables en el siguiente marco de tiempo superior también.

Saludos, PK

¡Hola!

 

La estrategia es rentable en mis pruebas para diferentes brokers y con un spread de 2,5. Pero: No es rentable para timeframe H4 en los últimos 5 años. Mis estrategias siempre tienen que ser rentables en el siguiente marco de tiempo superior también.

 

Saludos, PK

¡Gracias por probar! ¿Usted backtest todos los 5 años o sólo H4?