Condividere la mia strategia

Voglio condividere con voi una strategia che è passata per l'ottimizzazione del cammino. Per favore, ditemi cosa ne pensate. Sto ancora imparando e sono molto insicuro.

Non so cosa sia UJ, ma ha senso utilizzare SL basati su ATR e non TP? Non è meglio quando si usa lo SL basato su pip fissi usare anche il TP su pip fissi e lo stesso con l'ATR?

Penso che UJ = USDJPY
Ho eseguito un test sui tick reali ma ho ottenuto un risultato negativo. Forse a causa della differenza nell'origine dei dati tick.

Ho ritestato la strategia su Ducascopy Tick Data GMT+2/3 (usateli, li usiamo da molto tempo senza problemi, non c'è bisogno di pagare o di cercare dati diversi).

Il risultato è stato RDD 6 per 12 anni, che è molto inferiore a quello che dovrebbe essere. L'RDD per 1 anno di backtest dovrebbe essere >1. La stategia è debole.

Inoltre, utilizzate solo SL/PT adattabili basati su ATR per ottenere risultati migliori e maggiori possibilità che la strategia funzioni quando la volatilità cambierà in futuro.

Anch'io sto utilizzando i dati tick di Dukascopy, ma sto utilizzando il fuso orario predefinito, ovvero UTC+0.
Sto cercando di riscaricare i miei dati di tick per passare a UTC+2/3 per allinearmi alla maggior parte dei broker.

Ho ritestato la strategia su Ducascopy Tick Data GMT+2/3 (usateli, li usiamo da molto tempo senza problemi, non c'è bisogno di pagare o di cercare dati diversi).

 

Il risultato è stato RDD 6 per 12 anni, che è molto inferiore a quello che dovrebbe essere. L'RDD per 1 anno di backtest dovrebbe essere >1. La stategia è debole.

 

Inoltre, utilizzate solo SL/PT adattabili basati su ATR per ottenere risultati migliori e maggiori possibilità che la strategia funzioni quando la volatilità cambierà in futuro.

Grazie per le vostre risposte rapide! Ho utilizzato i dati completi di asirikuy per l'ottimizzazione e il WFM/WFO. Perché RDD per anno backtest >1? Esiste un'altra strategia...

Stabilità 97%

MaxDD 1.23%

Stagnazione 246 giorni in 20 anni

RetDD 40.21

Ciao Heilpraktiker,

Grazie per aver condiviso la vostra strategia.

L'ho trovata una buona strategia e solo leggermente sensibile allo spread e alle commissioni.

Hai tenuto conto di eventuali costi di trading come le commissioni? Sarebbe molto improbabile ottenere uno spread inferiore a 1 pip senza commissioni.

utilizzando 2171 operazioni per 0,06 commissioni per 0,01 lotti, ciò significa solo $130,26 in e $130,26 in commissioni per la chiusura dell'operazione. Quindi, eventualmente, sottrarre 10% dal profitto netto di $2572.

Ciao Heilpraktiker,

Grazie per aver condiviso la vostra strategia.

L'ho trovata una buona strategia e solo leggermente sensibile allo spread e alle commissioni.

Hai tenuto conto di eventuali costi di trading come le commissioni? Sarebbe molto improbabile ottenere uno spread inferiore a 1 pip senza commissioni.

utilizzando 2171 operazioni per 0,06 commissioni per 0,01 lotti, ciò significa solo $130,26 in e $130,26 in commissioni per la chiusura dell'operazione. Quindi, eventualmente, sottrarre 10% dal profitto netto di $2572.

Grazie per la risposta. Non pago commissioni e lo spread per EURUSD è di 0,7-0,9 pip su ActiveTrades. Ma forse dovremmo sottrarre un po'.

Sto ancora imparando e credo che ci sia ancora molto da imparare... 🙂

Wow, mi correggo!

Ho visitato il sito web di ActiveTrades ed è effettivamente un trading senza commissioni con spread bassi per tutti i tipi di conto.

Vivo negli Stati Uniti e penso che i migliori spread provengano da FXCM, che ha un costo di commissione per ottenere tali spread o grandi saldi di conto, altrimenti il suo spread EURUSD superiore a 2 pips è esente da commissioni e abbiamo Oanda con uno spread EURUSD di circa 1, ma gli spread si allargano molto nei periodi di rollover e di "illiquidità". Il clima normativo qui riduce fortemente la concorrenza e la scelta. Buon trading a voi!

Sono un po' deluso: 10 download della mia strategia condivisa e nessun feedback 🙁

Grazie per le vostre risposte rapide! Ho utilizzato i dati completi di asirikuy per l'ottimizzazione e il WFM/WFO. Perché RDD per anno backtest >1? Esiste un'altra strategia... Stabilità 97%

MaxDD 1.23%

Stagnazione 246 giorni in 20 anni

RetDD 40.21

Ciao!

La strategia è redditizia nei miei test con diversi broker e con uno spread di 2,5. Ma: Non è redditizia per il timeframe H4 negli ultimi 5 anni. Le mie strategie devono sempre essere redditizie anche nel timeframe superiore.

Saluti, PK

Ciao!

 

La strategia è redditizia nei miei test con diversi broker e con uno spread di 2,5. Ma: Non è redditizia per il timeframe H4 negli ultimi 5 anni. Le mie strategie devono sempre essere redditizie anche nel timeframe superiore.

 

Saluti, PK

Grazie per i test! Fai il backtest su tutti i 5 anni o solo su H4?