Compartilhando minha estratégia

Quero compartilhar uma estratégia com você, que passou pela otimização de avanço. Por favor, diga-me o que acha dela. Ainda estou aprendendo e estou muito inseguro.

Não sei o que é UJ, mas faz sentido usar o SL com base no ATR e o TP não? Não é melhor usar SL com base em pips fixos e TP com base em pip fixo e o mesmo com ATR?

Acho que UJ = USDJPY
Executei um teste de tick real, mas obtive um resultado negativo. Talvez devido à diferença na fonte de dados de ticks.

Testei novamente a estratégia no Ducascopy Tick Data GMT+2/3 (use-os, nós os usamos há muito tempo sem problemas, sem necessidade de pagar ou procurar dados diferentes).

O resultado foi RDD 6 por 12 anos, o que é muito menor do que deveria ser. O RDD por 1 ano de backtest deve ser >1. A estratégia é fraca.

Além disso, use apenas SL/PT adaptável com base no ATR para obter melhores resultados e maior chance de a estratégia funcionar quando a volatilidade mudar no futuro.

Também estou usando dados de ticks da Dukascopy, mas estou usando a configuração de fuso horário padrão, que é UTC+0.
Estou querendo baixar novamente meus dados de ticks para mudar para UTC+2/3 e me alinhar à maioria das corretoras.

Testei novamente a estratégia no Ducascopy Tick Data GMT+2/3 (use-os, nós os usamos há muito tempo sem problemas, sem necessidade de pagar ou procurar dados diferentes).

 

O resultado foi RDD 6 por 12 anos, o que é muito menor do que deveria ser. O RDD por 1 ano de backtest deve ser >1. A estratégia é fraca.

 

Além disso, use apenas SL/PT adaptável com base no ATR para obter melhores resultados e maior chance de a estratégia funcionar quando a volatilidade mudar no futuro.

Obrigado por suas respostas rápidas! Usei os dados completos do asirikuy para otimização e WFM/WFO. Por que o backtest de RDD por ano deve ser >1? Há outra estratégia...

Estabilidade 97%

MaxDD 1.23%

Estagnação 246 dias em 20 anos

RetDD 40.21

Olá, Heilpraktiker,

Obrigado por compartilhar sua estratégia.

Achei que era uma boa estratégia e apenas um pouco sensível ao spread e à comissão.

Você incluiu algum custo de negociação, como comissão? Seria muito improvável obter um spread inferior a 1 pip sem uma taxa de comissão

Usando 2171 negociações vezes 0,06 de comissão por 0,01 lote, isso significa apenas $130,26 em comissão e $130,26 em comissão para fechar a negociação. Portanto, é possível subtrair 10% do lucro líquido de $2572

Olá, Heilpraktiker,

Obrigado por compartilhar sua estratégia.

Achei que era uma boa estratégia e apenas um pouco sensível ao spread e à comissão.

Você incluiu algum custo de negociação, como comissão? Seria muito improvável obter um spread inferior a 1 pip sem uma taxa de comissão

Usando 2171 negociações vezes 0,06 de comissão por 0,01 lote, isso significa apenas $130,26 em comissão e $130,26 em comissão para fechar a negociação. Portanto, é possível subtrair 10% do lucro líquido de $2572

Obrigado por sua resposta. Não pago comissões e o spread para EURUSD é de 0,7-0,9 pips na ActiveTrades. Mas talvez devêssemos subtrair um pouco.

Ainda estou aprendendo e acho que ainda há muito a aprender... 🙂

Uau, estou certo de que fui corrigido!

Acessei o site da ActiveTrades e, de fato, a negociação é livre de comissões, com spreads baixos para todos os tipos de conta.

Eu moro nos EUA e acho que os melhores spreads vêm da FXCM, que cobra uma comissão para obter esses spreads ou saldos de contas grandes; caso contrário, é um spread EURUSD acima de 2 pips sem comissão, e temos a Oanda com um spread EURUSD de cerca de 1, mas os spreads aumentam muito nos períodos de rolagem e nos períodos "ilíquidos". O clima regulatório aqui reduz severamente a concorrência e as opções. Boas negociações para você!

Estou um pouco decepcionado: 10 downloads da minha estratégia compartilhada e nenhum feedback 🙁.

Obrigado por suas respostas rápidas! Usei os dados completos do asirikuy para otimização e WFM/WFO. Por que o backtest de RDD por ano deve ser >1? Há outra estratégia...Stability 97%

MaxDD 1.23%

Estagnação 246 dias em 20 anos

RetDD 40.21

Hi!

A estratégia é lucrativa em meus testes para diferentes corretoras e com um spread de 2,5. Mas: Não é lucrativa para o período de tempo H4 nos últimos 5 anos. Minhas estratégias sempre precisam ser lucrativas também no próximo período de tempo superior.

Atenciosamente, PK

Hi!

 

A estratégia é lucrativa em meus testes para diferentes corretoras e com um spread de 2,5. Mas: Não é lucrativa para o período de tempo H4 nos últimos 5 anos. Minhas estratégias sempre precisam ser lucrativas também no próximo período de tempo superior.

 

Atenciosamente, PK

Obrigado por testar! Você faz backtest em todos os 5 anos ou somente em H4?