Matriz WF y complejidad óptima

En "Trading Systems", de Tomasini y Jaekle, se menciona el concepto de complejidad óptima de un sistema. Por ejemplo, si hay 5 parámetros optimizables, sólo debería optimizar 2-3. Más allá de eso, es probable que sufra un deterioro del OOS. Más allá de eso, es probable que sufras un deterioro del OOS.

En la matriz WF de SQ, puede optimizar tantos parámetros como desee. Para determinar los parámetros más importantes a optimizar, supongo que se podría ejecutar el WFM varias veces con diferentes parámetros optimizados, y seleccionar los mejores resultados. ¿Alguien tiene experiencia con este proceso?

Por lo que he leído (pardo y davey) el WFO requiere sólo 2-3 parámetros para ser optimizado como usted ha señalado. Con el fin de encontrar los mejores parámetros para optimizar simplemente ejecutar WFO con un solo parámetro elegido, completar todos los demás ajustes como normal. Ejecute el WFO (sólo le llevará un par de minutos) y registre los resultados del beneficio neto / RDD / pf y cualquier otra función de aptitud que considere más importante. Siga este proceso para todos los parámetros candidatos y aplique sólo esos 2-3 parámetros en su WFO completo con la mayor varianza.

Con respecto a WFM, no sigo la teoría común ya que SQ permite la simulación genética en lugar de la fuerza bruta, aplico todos los parámetros a mis ejecuciones WFM y uso 30 o 50% variación dependiendo de la estrategia.

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