Matrice WF et complexité optimale

Dans "Trading Systems" de Tomasini et Jaekle, ils mentionnent le concept de complexité optimale d'un système. Par exemple, s'il y a 5 paramètres optimisables, vous ne devriez en optimiser que 2 ou 3. Au-delà, vous risquez de souffrir d'une détérioration de l'OOS.

Dans la matrice WF de SQ, vous pouvez optimiser autant de paramètres que vous le souhaitez. Afin de déterminer les paramètres les plus importants à optimiser, je suppose qu'il est possible d'exécuter la WFM plusieurs fois en optimisant différents paramètres et de sélectionner les meilleurs résultats. Quelqu'un a-t-il l'expérience d'un tel processus ?

D'après ce que j'ai lu (pardo & davey), le WFO ne nécessite que 2 ou 3 paramètres pour être optimisé, comme vous l'avez noté. Pour trouver les meilleurs paramètres à optimiser, il suffit de lancer WFO avec un seul paramètre choisi, en effectuant tous les autres réglages normalement. Exécutez WFO (cela ne devrait prendre que quelques minutes) et enregistrez les résultats du bénéfice net / RDD / pf et d'autres fonctions d'aptitude que vous classez en tête. Suivez ce processus pour tous les paramètres candidats et n'appliquez que les 2 ou 3 paramètres qui présentent la variance la plus élevée dans l'exécution complète de votre WFO.

En ce qui concerne le WFM, je ne suis pas la théorie commune car SQ permet une simulation génétique au lieu de la force brute. J'applique tous les paramètres à mes exécutions WFM et j'utilise 30 ou 50% de variation en fonction de la stratégie.

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