Matrice WF e complessità ottimale

In "Trading Systems" di Tomasini e Jaekle si parla del concetto di complessità ottimale di un sistema. Ad esempio, se ci sono 5 parametri ottimizzabili, dovreste ottimizzarne solo 2-3. Oltre questo limite è probabile che si verifichi un deterioramento dell'OOS. Al di là di questo si rischia di subire un deterioramento dell'OOS.

Nella matrice WF di SQ è possibile ottimizzare tutti i parametri che si desidera. Per determinare i parametri più importanti da ottimizzare, suppongo che si possa eseguire il WFM più volte con diversi parametri ottimizzati e selezionare i risultati migliori. Qualcuno ha esperienza di questo tipo di processo?

Da quello che ho letto (pardo e davey) il WFO richiede solo 2-3 parametri da ottimizzare, come hai notato tu. Per trovare i parametri migliori da ottimizzare è sufficiente eseguire il WFO con un solo parametro scelto, completando tutte le altre impostazioni come di consueto. Eseguite il WFO (dovrebbe richiedere solo un paio di minuti) e registrate i risultati del profitto netto / RDD / pf e di altre funzioni di fitness che classificate come migliori. Seguite questo processo per tutti i parametri candidati e applicate solo i 2-3 parametri con la varianza più alta nell'esecuzione completa del WFO.

Per quanto riguarda la WFM, non seguo la teoria comune in quanto SQ consente la simulazione genetica invece della forza bruta, applico tutti i parametri alle mie esecuzioni WFM e utilizzo una variazione di 30 o 50% a seconda della strategia.

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