Matriz WF e complexidade ideal

Em "Trading Systems", de Tomasini e Jaekle, eles mencionam o conceito de complexidade ideal de um sistema. Por exemplo, se houver 5 parâmetros otimizáveis, você deve otimizar apenas 2-3. Além disso, você provavelmente sofrerá deterioração do OOS.

Na matriz WF da SQ, você pode otimizar quantos parâmetros desejar. Para determinar os parâmetros mais importantes a serem otimizados, suponho que você poderia executar o WFM várias vezes com diferentes parâmetros sendo otimizados e selecionar os melhores resultados. Alguém tem experiência com esse tipo de processo?

Pelo que li (pardo e davey), o WFO requer apenas 2 ou 3 parâmetros para ser otimizado, como você observou. Para encontrar os melhores parâmetros a serem otimizados, basta executar o WFO com apenas um parâmetro escolhido e concluir todas as outras configurações normalmente. Execute o WFO (deve levar apenas alguns minutos) e registre os resultados do lucro líquido / RDD / pf e outra função de aptidão que tenha uma classificação alta. Siga esse processo para todos os candidatos a parâmetros e aplique somente esses 2 ou 3 parâmetros em sua execução completa de WFO com a maior variação.

Com relação à WFM, não sigo a teoria comum, pois a SQ permite a simulação genética em vez da força bruta. Aplico todos os parâmetros às minhas execuções de WFM e uso 30 ou 50% de variação, dependendo da estratégia.

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