ayuda - SQ backtest rendimiento dif a multicharts

Hola

 

Recientemente he comprado SQ y todavía estoy aprendiendo poco a poco cómo funciona el sistema. Estoy usando multicharts como mi plataforma de negociación.

 

Produje una estrategia a través de generación aleatoria sin ir más allá en la prueba de robustez o análisis WF. Debido a mi curiosidad, copié/pegué el código de tradestation de la estrategia en multicharts y el gráfico de equidad se ve totalmente diferente al que muestra SQ.

 

¿Podría alguien indicarme qué puede haber fallado? 

 

Esto es lo que hice:

 

1. Tick Downloader : He descargado AUDUSD M1 de 2003-2017

 

2. Base de datos exportada a SQ con la siguiente configuración

• zona horaria = UTC + 1
• Datos de 1 minuto

3. En la pestaña SQ data manager, he utilizado pip/tick step = 0.00001 y pip/tick size = 0.001 con spread por defecto = 3 ya que he comprobado que el spread bid/ask de IB es de ~3 de media (corregidme si me equivoco).

 

4. doble comprobación de la zona horaria del quotemanager de multichart que incluye la sesión del domingo por la tarde

 

5. en la pestaña SQ build strategy 

• seleccionados Generación aleatoria con en la muestra 2003-2014 y OOS 2014-2017
• diferencial =3 ; deslizamiento del mercado = 0
• prueba de robustez no verificada y tamaño fijo = 1

estrategia adjunta. agradecería que alguien me ayudara a superar esta fase de aprendizaje.

 

¡Gracias!

 

 

 

 

 

 

Hola,,

 

si miras las listas de operaciones, ¿las horas de entrada y salida son las mismas o diferentes?

 

Utilizas datos diferentes en SQ y MC. Usted debe utilizar y desarrollar una estrategia en los datos de IB para tener mejor partido

Tomas262

 

He tardado en volver porque he estado hablando con IB sobre cómo descargar sus datos históricos.

 

Los tiempos de entrada y salida eran obviamente diferentes en MC. De hecho, parece totalmente erróneo y no estoy seguro de dónde/cómo investigarlo. 

 

Así que supongo que probablemente tenías razón sobre la "fuente de datos". He utilizado datos de dukascopy para la generación de estrategias SQ, otro proveedor de datos históricos para el MC y se utiliza IB para la ejecución, así que supongo que esto crearía un poco de problema aquí, pero me sorprende lo diferente que el rendimiento podría ser con diferentes fuentes de datos en los mismos pares de divisas.

 

Como usted sugirió, en el futuro estoy tratando de desarrollar estrategias basadas en datos históricos de IB. Por lo tanto, primero tengo que entender a fondo el formato de datos del archivo requerido.

 

Unas preguntas:

 

1) ¿Qué formato utiliza SQ para importar los datos? (es decir, ¿cuáles son las columnas) He leído en algunos mensajes del Foro que SQ utiliza

(Fecha; Hora; Ask; Bid; AskVol; BidVol), pero me gustaría que me lo confirmaras.

 

2) Si los datos que descargo de la API de IB están en un formato diferente (por ejemplo, Fecha; Hora; Apertura; Máximo; Mínimo; Cierre; Volumen), ¿cómo puedo convertirlos al formato requerido por SQ?

 

3) También noté que el SQ Tick Downloader crea archivos en formato (Fecha; Hora; O, H, L, C, V), ¿puedo preguntar cómo se convierten estos datos para SQ? ¿Le importaría proporcionarme más detalles?

 

gracias

Hola,

 

En SQ, puede trabajar con datos de ticks o con datos de "marco temporal seleccionado", como 30 minutos, 240 minutos, etc.

 

1) sí, este es el formato tickdata para el motor MetaTrade

 

2) Sí, no es necesario tener datos de ticks, puede utilizar barras de 30 minutos por ejemplo, pero una vez que importe este tipo de datos, sólo obtendrá la precisión de las pruebas del "marco temporal seleccionado".

 

3) como se ha explicado anteriormente