ajuda - Diferença de desempenho do backtest do SQ para gráficos múltiplos

Hi

 

Adquiri recentemente o SQ e ainda estou aprendendo lentamente como o sistema funciona. Estou usando multicharts como minha plataforma de negociação.

 

Produzi uma estratégia por meio de geração aleatória, sem passar por um teste de robustez ou análise de WF. Devido à minha curiosidade, copiei/coloquei o código de negociação da estratégia em multicharts e o gráfico de patrimônio líquido tem uma aparência totalmente diferente da exibida pela SQ.

 

Alguém poderia me explicar o que pode ter dado errado? 

 

Aqui está o que eu fiz:

 

1. Downloader de ticks : Fiz o download do AUDUSD M1 de 2003 a 2017

 

2. Banco de dados exportado para o SQ com as configurações abaixo

• fuso horário = UTC + 1
• Dados de 1 minuto

3. Na guia gerenciador de dados do SQ, usei pip/tick step = 0,00001 e pip/tick size = 0,001 com spread padrão = 3, pois verifiquei que o spread de compra/venda do IB tem uma média de ~3 (corrija-me se eu estiver errado).

 

4. verifiquei novamente o fuso horário do gerenciador de cotações do multichart, que inclui a sessão de domingo à noite

 

5. Na guia SQ build strategy 

• Geração aleatória selecionada com a amostra 2003-2014 e OOS 2014-2017
• spread =3 ; derrapagem do mercado = 0
• teste de robustez não verificado e tamanho fixo = 1

estratégia anexada. agradeceria se alguém pudesse me ajudar a superar essa fase de aprendizado.

 

obrigado!

 

 

 

 

 

 

Olá,,

 

Se você observar as listas de negociações, os horários de entrada e saída das negociações são iguais ou diferentes?

 

Você usa dados diferentes no SQ e no MC. Em vez disso, você deve usar e desenvolver uma estratégia com base nos dados do IB para obter uma correspondência melhor

Tomas262

 

Demorei um pouco para voltar, pois estava conversando com o IB sobre como fazer o download de seus dados históricos.

 

Os horários de entrada e saída eram obviamente diferentes no MC. De fato, parece totalmente errado e não tenho certeza de onde/como investigar. 

 

Portanto, acho que você provavelmente estava certo sobre a "fonte de dados". Eu usei dados da dukascopy para a geração de estratégias de SQ, outro provedor de dados históricos para o MC e usarei o IB para execução, portanto, acho que isso criaria um pouco de problema aqui, mas estou surpreso com a diferença de desempenho que pode ocorrer com diferentes fontes de dados nos mesmos pares de moedas.

 

Como você sugeriu, estou tentando desenvolver estratégias com base nos dados históricos do IB. Portanto, primeiro preciso entender completamente o formato de dados do arquivo necessário.

 

Algumas perguntas:

 

1) Qual formato o SQ usa para importar dados? (ou seja, quais são as colunas) Li algumas postagens no fórum que o SQ usa

(Date; Time; Ask; Bid; AskVol; BidVol), mas gostaria que você confirmasse.

 

2) Se os dados que eu baixar da API do IB estiverem em um formato diferente (por exemplo, data, hora, abertura, alta, baixa, fechamento, volume), como posso convertê-los para o formato exigido pelo SQ?

 

3) Também notei que o SQ Tick Downloader cria arquivos no formato (Data; Hora; O, H, L, C, V). Posso perguntar como esses dados estão sendo convertidos para o SQ? Você poderia me fornecer mais detalhes?

 

obrigado

Olá,

 

No SQ, você trabalha com dados de ticks ou dados de "período de tempo selecionado", como 30 minutos, 240 minutos etc.

 

1) sim, esse é o formato de dados de tique para o mecanismo MetaTrade

 

2) sim, não é necessário ter dados de ticks; você pode usar barras de 30 minutos, por exemplo, mas, ao importar esse tipo de dados, você obterá apenas a precisão de teste do "período de tempo selecionado"

 

3) conforme explicado acima