help - SQ backtest performance diff to multicharts

Bonjour

 

J'ai récemment acheté SQ et j'apprends encore lentement comment le système fonctionne. J'utilise multicharts comme plateforme de trading.

 

J'ai produit une stratégie par génération aléatoire sans aller plus loin dans le test de robustesse ou l'analyse WF. Par curiosité, j'ai copié/collé le code de tradestation de la stratégie sur multicharts et le graphique des actions est totalement différent de celui affiché par SQ.

 

Quelqu'un pourrait-il me dire ce qui n'a pas fonctionné ? 

 

Voici ce que j'ai fait :

 

1. Tick Downloader : J'ai téléchargé AUDUSD M1 de 2003 à 2017

 

2. Exportation de la base de données vers SQ avec les paramètres suivants

• fuseau horaire = UTC + 1
• Données à 1 minute

3. Dans l'onglet SQ data manager, j'ai utilisé pip/tick step = 0.00001 et pip/tick size = 0.001 avec un spread par défaut = 3 puisque j'ai vérifié que le spread bid/ask d'IB est en moyenne de ~3 (merci de me corriger si je me trompe).

 

4. double vérification du fuseau horaire du gestionnaire de quotas de multichart qui inclut la session du dimanche soir

 

5. dans l'onglet SQ build strategy 

• sélectionné Génération aléatoire avec dans l'échantillon 2003-2014 et OOS 2014-2017
• spread =3 ; market slippage = 0
• test de robustesse non vérifié & taille fixe = 1

J'apprécierais que quelqu'un m'aide à surmonter cette phase d'apprentissage.

 

merci !

 

 

 

 

 

 

Bonjour,,

 

Si vous regardez les listes d'opérations, les heures d'entrée et de sortie sont-elles identiques ou différentes ?

 

Vous utilisez des données différentes pour SQ et MC. Vous devriez plutôt utiliser et développer une stratégie sur la base des données de l'IB afin d'obtenir une meilleure correspondance.

Tomas262

 

Il m'a fallu un certain temps pour revenir, car j'ai discuté avec IB de la manière de télécharger leurs données historiques.

 

Les heures d'entrée et de sortie étaient manifestement différentes sur MC. En fait, cela semble totalement erroné et je ne sais pas où/comment enquêter. 

 

Je pense donc que vous aviez raison en ce qui concerne la "source de données". J'ai utilisé données dukascopy pour la génération de la stratégie SQ, un autre fournisseur de données historiques pour le MC et utilisera IB pour l'exécution, donc je suppose que cela créerait un petit problème ici, mais je suis surpris de voir à quel point les performances peuvent être différentes avec des sources de données différentes sur les mêmes paires de devises.

 

Comme vous l'avez suggéré, je cherche à développer des stratégies basées sur les données historiques de l'IB. Par conséquent, je dois d'abord comprendre en détail le format de données du fichier requis.

 

Quelques questions :

 

1) Quel format SQ utilise-t-il pour importer des données ? (c'est-à-dire quelles sont les colonnes) J'ai lu quelques messages sur le forum selon lesquels SQ utilise

(Date ; Heure ; Ask ; Bid ; AskVol ; BidVol), mais j'aimerais que vous me le confirmiez.

 

2) Si les données que je télécharge à partir de l'API d'IB sont dans un format différent (par exemple, date, heure, ouverture, haut, bas, clôture, volume), comment puis-je les convertir dans le format requis par SQ ?

 

3) J'ai également remarqué que le SQ Tick Downloader crée des fichiers au format (Date ; Heure ; O, H, L, C, V), puis-je vous demander comment ces données sont converties pour le SQ ? Pourriez-vous me donner plus de détails ?

 

merci

Bonjour,

 

Dans SQ, vous travaillez soit avec des données de type tickdata, soit avec des données de type "timeframe sélectionné" comme 30 min, ou 240 min, etc.

 

1) oui, il s'agit du format de données pour le moteur MetaTrade

 

2) Oui, vous n'avez pas besoin d'avoir des données en tic-tac, vous pouvez utiliser des barres de 30 minutes par exemple, mais une fois que vous aurez importé ce type de données, vous n'obtiendrez que la précision de test de "l'unité de temps sélectionnée".

 

3) comme expliqué ci-dessus