R exp tiene algo mal???
5 respuestas
Lote
hace 6 años #117274
Hola,
Adjunto captura de pantalla de la prueba de robustez del .str seleccionado.
¿Por qué da cifras mucho más altas para R-exp en el área seleccionada mientras que como se ve arriba en ambas columnas info y gráfico es tan malo en realidad?
Hacía mucho tiempo que no ejecutaba SQ, pero no recuerdo que las pruebas de robustez entraran en conflicto en sus informes. ¿Estoy interpretando mal o haciendo algo mal? ¿O es que mi SQ se ha corrompido debido a las telarañas que he acumulado durante mucho tiempo?
Jerry
Karish
hace 6 años #143839
No conozco la R-Exp, pero está claro que la estrategia no es sólida,
¿quizás usas ajustes difíciles en los ajustes de montecarlo?
qattack
hace 6 años #143855
No sé a qué se refiere... Las estadísticas de la prueba de robustez son muy negativas para la gama 50%+, al igual que las simulaciones gráficas. Sus resultados IS y OOS son positivos. El gráfico muestra 16 ejecuciones (más tus IS y OOS). Fíjese en la ejecución #9, que corresponde al resultado "50%" en las estadísticas. pero parece que ejecutó las pruebas utilizando un saldo de cuenta muy pequeño o nulo.
@Karish: No creo que Batch estuviera comentando la robustez de la estrategia, sólo la estadística R-Exp.
Dicho esto, llevo un par de días pensando en publicar un informe de error sobre R-Exp. Cuando realizo pruebas de MC, a veces R-Exp es positivo, pero R/DD y Net Profit son negativos. No estoy seguro de si esto tiene algo que ver con el hecho de tener varias ejecuciones congregadas dentro de las mismas estadísticas en el gráfico.
Además, al comparar dos estrategias similares, a veces una estrategia con un R-Exp significativamente mayor tiene un R/DD y un Profit neto mucho menores que la otra. También podría estar malinterpretando los resultados...
Lote
hace 6 años #143879
Pensaba que R exp es indicativo de la robustez, ¿no?
Mark, espero que puedas estudiar lo que puede estar mal aquí para SQ4.
qattack
hace 6 años #143888
R-Exp es una estadística que se utiliza para ayudar a determinar la robustez (es la primera estadística a la que presto atención).
En su ejemplo, observe que su recorrido histórico real (la primera línea del gráfico) mostraba un buen R-Exp de 0,35. La línea siguiente muestra una confianza de 50%... La línea siguiente muestra una confianza de 50%... el gráfico no muestra 10%, 20%, 30%, 40%... por lo que no se ven los "buenos" resultados representados en el gráfico.
Las pruebas de MC mostraron que la racha histórica es un valor atípico (mucho mejor que la norma) y se esperaría que el sistema lo hiciera mucho peor en un gran número de periodos similares.
Lote
hace 6 años #143908
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