R exp ha qualcosa che non va?

Ciao,
Allego lo screenshot del test di robustezza di .str. selezionato.
Perché il grafico fornisce cifre molto più alte per l'R-exp nell'area selezionata, mentre come si vede sopra in entrambe le colonne di informazioni e nel grafico è in realtà così negativo?
Non eseguo SQ da molto tempo, ma non ricordo che i test di robustezza siano in conflitto con i suoi rapporti. Sto interpretando male o facendo qualcosa di sbagliato? Oppure il mio SQ si è corrotto a causa delle raccolte di ragnatele che ho fatto per molto tempo?
Jerry

File: Screenshot_2017-05-23-10-42-55.png

Non conosco l'R-Exp, ma la strategia non è chiaramente robusta,
Forse usi impostazioni difficili nelle impostazioni di montecarlo?

Non sono sicuro di cosa tu stia parlando... Le statistiche del tuo test di robustezza sono altamente negative per la gamma 50%+, e lo stesso vale per le simulazioni riportate nei grafici. I risultati di IS e OOS sono positivi. Il grafico mostra 16 prove (più IS e OOS). Guardate l'esecuzione #9, che corrisponde al risultato "50%" nelle statistiche. ma sembra che abbiate eseguito le prove utilizzando un saldo del conto molto piccolo o nullo.

@Karish: Non credo che Batch stesse commentando la robustezza della strategia, ma solo la statistica R-Exp.

Detto questo, da un paio di giorni sto pensando di inviare una segnalazione di bug su R-Exp. Quando eseguo i test MC, a volte R-Exp è positivo, ma R/DD e Net Profit sono negativi. Non sono sicuro che questo abbia a che fare con il fatto che più corse sono raggruppate all'interno delle stesse statistiche nel grafico.

Inoltre, quando si confrontano due strategie simili, a volte una strategia con un R-Exp significativamente più alto ha un R/DD e un Net Profit molto più bassi dell'altra. Potrei anche interpretare male i risultati...

Pensavo che R exp fosse indicativo della robustezza, no?

Mark, spero che tu possa studiare cosa potrebbe essere sbagliato qui per SQ4.

R-Exp è una statistica che si usa per determinare la robustezza (è la prima statistica a cui presto attenzione).

Nel vostro esempio, notate che il vostro run storico effettivo (la prima riga del grafico) mostra un bel R-Exp di 0,35. La riga successiva mostra una confidenza di 50%... il grafico non mostra 10%, 20%, 30%, 40%... quindi non si vedono i "buoni" risultati rappresentati nel grafico.

I test MC hanno dimostrato che il periodo storico è un outlier (molto migliore della norma) e che il sistema dovrebbe fare molto peggio in un gran numero di periodi simili. 

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