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diferente clasificación de estrategias entre la columna "fitness" personalizada y la columna "fitness

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telemanius

Abonado, bbp_participant, 7 respuestas.

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hace 3 años #268310

He implementado una función de aptitud personalizada llamada PrfPct (que está altamente correlacionada con el beneficio neto) y la he utilizado como función de aptitud para mi proyecto. Sin embargo, en la base de datos he visto resultados muy diferentes entre las columnas "PrfPct" y "fitness". Parece que existe un patrón: para la mayoría de las estrategias con PrfPct>0, la "aptitud" correspondiente es 0,3. Las estrategias cuyo "fitness" > 0,3 tienen Prfpct negativo. Esta diferencia persiste cuando utilizo diferentes configuraciones de datos.

Mi pregunta:

1). Tal y como yo lo entiendo, la columna "fitness" es el fitness utilizado en el proceso GP interno de SQX. (aunque esta columna se aplica a todos los datos, mientras que en la selección GP sólo se utiliza la aptitud para los datos IS) . Y también asumo que debería tener una relación monotónica con la función de fitness que elijo en "weight fitness" - en este caso, PrfPct. ¿Estoy en lo cierto?

2). Si lo que he entendido en 1) es correcto, entonces el PrfPct de fitness personalizado no funciona correctamente en GP como pretendo (para ser utilizado en la selección de GP) ¿Estoy en lo cierto?

 

ajuste de clasificación

clasificación del banco de datos por fitness personalizadoclasificación de la base de datos por columna "fitness

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Mark Fric

Administrador, sq-ultimate, 2 respuestas.

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hace 3 años #268428

calcular la aptitud a partir de la columna del banco de datos no es tan sencillo.

El rango del nuevo valor puede ser diverso, incluso negativo, y existe un mecanismo para convertirlo a la escala 0 - 1 necesaria para la aptitud.

Sería de ayuda que publicaras tu fragmento aquí, pero en general:

> Las estrategias cuya "aptitud" > 0,3 tienen Prfpct negativo.

si este es el caso parece que tu snippet no está configurado correctamente. ¿Utiliza ValueTypes.Maximize en el constructor? ¿Y cuáles son los valores promedio mínimo y máximo?

Debería ser al revés: las estrategias con Prfpct negativo deberían tener una aptitud inferior a 0,3.

 

En cuanto a su pregunta 1) - No estoy seguro de cómo calcular su valor. Pero si desea utilizarlo en la evolución genética se debe calcular sólo a partir de En la muestra parte de los oficios.

El método compute() de DatabankColumn es llamado múltiples veces, para cada posible combinación del tipo Sample. Así que si lo haces de forma similar a otros de nuestros snippets debería funcionar correctamente.

Mark
Arquitecto de StrategyQuant

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