Actualmente estoy construyendo un flujo de trabajo para estrategias de Forex exitosas. ¡Únete a mí!

Llevo más de una década utilizando StrategyQuant, pero aunque parezca mentira, hasta ahora no había aprovechado todas sus posibilidades.

Mi proceso consiste en crear miles de estrategias en el constructor y luego someterlas a una comprobación de robustez muy selectiva. Las (pocas) estrategias que sobreviven se activan en una cuenta demo MT4, donde deben ejecutar al menos 25 operaciones antes de que las considere para su uso en una cuenta real.

Hasta ahora, estoy muy contento con este proceso y me gustaría automatizar más la producción de sistemas de éxito. Por eso he estado buceando en las funciones de proyectos personalizados que se pueden utilizar para crear flujos de trabajo personalizados.

Mientras estoy construyendo algunos flujos de trabajo de muestra para estrategias de forex exitosas, estaría encantado si alguien en este foro está interesado en lo mismo y dispuesto a compartir sus experiencias.

Sobre todo, me interesaría saber si alguien ha iniciado alguna vez un proyecto de este tipo por su cuenta.

Hola Gerhard,

Cuando vi los tutoriales en vídeo de SQ, me alegró mucho ver que se puede automatizar.
Desde entonces, sólo creo/pruebo estrategias vía automatización. Ahorra mucho tiempo y esfuerzo 🙂 .

Puedes enviarme mensajes en alemán si quieres ;). Aquí en el foro el inglés es mejor.

También he dedicado bastante tiempo a intentar que mis flujos de trabajo funcionen bien. Me estoy acercando, pero aún no lo he conseguido. He construido docenas de flujos de trabajo y me he vuelto bueno haciéndolo. Pero, mis flujos de trabajo tiende a ser más estrictos en el tiempo, y luego, un cambio más tarde, no tengo estrategias que se generan más. Por lo tanto, todavía necesito ayuda, pero estoy dispuesto a compartir lo que he hecho y las lecciones que he aprendido.

En mi opinión, el mayor problema de los flujos de trabajo es su mantenimiento. ¿Cómo cambiar rápidamente fechas, símbolos/instrumentos, etc.? Idealmente, usted no quiere ejecutar un solo flujo de trabajo y luego sentarse inactivo durante 10 horas mientras duerme, esperando a que configure el siguiente símbolo. Quieres que tus flujos de trabajo funcionen 24/7 y produzcan resultados.

Póngase en contacto conmigo aquí en el foro a través de PM, o en Discord como @SkipZA

Hola Conmariin,

Gracias por su respuesta. Por lo que describes, creo que somos muy afines y queremos aprovechar al máximo las posibilidades de StrategyQuant para automatizar el proceso de creación de sistemas de negociación.

Te agradezco que me des tus datos para ponerme en contacto contigo en privado (o en alemán), pero prefiero mantener esta discusión abierta en el foro e invitar a otros también a unirse al hilo.

Dentro de poco compartiré el flujo de trabajo que he desarrollado para los sistemas EURUSD 1H, y podríamos utilizar este enfoque para discutir conjuntamente las mejoras.

Saludos cordiales

Gerhard

Hola FirestarZA,

Gracias por tus comentarios. Estoy totalmente de acuerdo contigo: una de las dificultades de los flujos de trabajo es que, una vez que cambias un parámetro, puedes acabar sin ningún resultado. Me llevó bastante tiempo poner en marcha un flujo de trabajo que produjera sistemas consistentes a diario. Si son lo suficientemente buenos como para soportar una prueba en vivo todavía tiene que ser probado (los estoy ejecutando en cuentas demo ya para probar esto).

El mantenimiento también es bastante difícil, estoy de acuerdo. Y por ello, creo que sería muy beneficioso debatir distintos enfoques para "programar" esos flujos de trabajo de modo que también resulten fáciles de mantener.

Dentro de poco compartiré el flujo de trabajo que he desarrollado para los sistemas EURUSD 1H, y podríamos utilizar este enfoque para discutir conjuntamente las mejoras.

Saludos cordiales

Gerhard

https://algotrading.de/strategyquant

FirestarZA escribió:

En mi opinión, el mayor problema de los flujos de trabajo es su mantenimiento. ¿Cómo cambiar rápidamente fechas, símbolos/instrumentos, etc.? Idealmente, usted no quiere ejecutar un solo flujo de trabajo y luego sentarse inactivo durante 10 horas mientras duerme, esperando a que configure el siguiente símbolo. Quieres que tus flujos de trabajo funcionen 24/7 y produzcan resultados.

Hola,

No sé si te he entendido bien, pero puedes producir múltiples flujos de trabajo en "Custom Projects". He creado uno para un símbolo y luego lo he copiado varias veces para otros pares y plazos. Así que puedo ejecutar y producir varios pares simultáneamente.

Corrígeme si he entendido mal.

Es correcto, sí. Yo también hago lo mismo. Sin embargo, trato de tener un flujo de trabajo por tipo de estrategia. Por lo tanto, uno para seguir la tendencia, uno para la reversión de la media, uno para scalping, etc. A continuación, modifico mis símbolos en función de qué par de divisas que quiero construir para.

Cada enfoque tiene sus pros y sus contras. Su enfoque (que he probado en el pasado) tiene una tonelada de flujos de trabajo. Si bien esto en sí mismo no es un gran problema, la actualización de ellos se convierte en un gran dolor. Si encuentra un error en un flujo de trabajo, tiene que actualizar 28 flujos de trabajo (uno para cada uno de los 28 pares de divisas) para solucionarlo. Y, como se trata de un proceso manual, es fácil cometer otro error y estropearlo una segunda vez. Lo mismo ocurre con la actualización de fechas para incluir intervalos de fechas posteriores. Hay que hacerlo muchas veces.

El método que sigo significa que sólo tengo que utilizar la opción "modificar símbolo" cuando quiero cambiar símbolos. Además, la actualización de fechas sólo tiene que hacerse una vez.

A esto me refiero con el mantenimiento de los flujos de trabajo.

Aaah vale. Entiendo. Tu "Custom Priject-focus lies on dividing in strategies and mine focus in dividing in pairs and timeframes. Ok, con enfoque en estrategias tienes menos flujos de trabajo. Correcto.

¿Sobre qué pares ejecuta sus flujos de trabajo? Tomo sólo Eurusd, Gbpusd, Usdjpy, Eurjpy, Gbpjpy y Xauusd. Hice con estos pares más rápido y mejores resultados.

Actualmente tengo una cartera activa que ejecuta estrategias en los siguientes pares de divisas:

AUDCAD,AUDNZD,EURJPY,EURCHF,EURUSD,GBPJPY,USDCAD

Entonces tengo, además de lo anterior, otras estrategias que actualmente no están en uso, corriendo en:

GBPUSD y XAUUSD

Mi objetivo final es tener tantas estrategias no correlacionadas como pueda conseguir (con el objetivo de 100 o cerca de), que se ejecutan en todos los pares de divisas mayores y menores, así como algunos de los metales (no todos), y cada uno de estos también se ejecuta en los siguientes marcos de tiempo (M15/M30/H1/D1).

Así que eso es 28 pares de divisas, x 4 TF cada uno = 112 estrategias, por lo menos, sin los metales. Y una vez que haya terminado con eso, Voy a empezar a trabajar en otros mercados.

Objetivos ambiciosos, y puede que no lo consiga (puede que sea poco realista), pero esto es por lo que estoy trabajando.

Es estupendo oír que los tres seguimos más o menos la misma idea, pero con enfoques diferentes. Actualmente utilizo los flujos de trabajo como lo hace Conmariin, es decir, copiando un flujo de trabajo existente y cambiándolo sólo para un nuevo símbolo. También sería deseable crear estrategias diferentes (como hace FirestarZA).

La razón por la que no he creado muchos flujos de trabajo diferentes hasta ahora es porque no estoy seguro de lo que es un buen flujo de trabajo. Un buen flujo de trabajo -según mi definición- sería aquel que produce resultados similares en el trading en vivo. Así que lo que hago es lo siguiente

Sólo tengo un flujo de trabajo que funciona durante 24 horas. Después de que se ha creado aprox. 1400 estrategias, que se entregan a continuación, a las pruebas pesadas de nuevo. Al final sobreviven entre 1 y 5 estrategias. Todo el proceso comienza de nuevo para que pueda obtener de 1 a 5 estrategias por día.

Estas estrategias se activan en una cuenta demo de mi broker, que funciona 24/7 en un VPS. Utilizo un "EA" que carga las operaciones completadas automáticamente a una base de datos mySQL y utilizo un script automatizado que crea estadísticas sobre el rendimiento en vivo cada 24 horas.

Así puedo comparar el rendimiento en directo y el simulado. Pero acabo de empezar.

Sólo pensaría en duplicar los flujos de trabajo una vez que supiera qué pruebas de robustez me dan la suficiente seguridad de que representan hasta cierto punto el rendimiento en directo.

Ejecuto mis estrategias completadas en una cuenta real inmediatamente, pero con lotes de 0,01 (lo ideal sería una cuenta de centavos, ya que entonces se puede establecer el riesgo y dejar que se ejecute, sólo pasar de una cuenta de centavos a una cuenta real sin cambiar la configuración). Una vez que se ejecuta allí por alrededor de 25 operaciones o dos meses, exporto los resultados y miro el informe en Quant Analyzer. A continuación, construyo una cartera cada par de nuevos EAs que consigo, en QA. Ejecuto algunas pruebas hipotéticas, pruebas MC, etc., con los resultados, y decido qué contendrá mi cartera real. Esto entonces se ejecuta en mayor riesgo (2% saldo de la cuenta por el comercio). Hasta ahora, mis resultados están bien, pero todavía no estoy ganando dinero (o perdiendo realmente, sólo el equilibrio). Esto puede ser el resultado de no tener todavía suficientes estrategias, o tener un momento particularmente malo de comercio (o Dios no lo quiera, un momento particularmente bueno de comercio y voy a perder una vez que salga de ella). De cualquier manera, la construcción de más estrategias es el modus operandi en este momento. Sólo estoy añadiendo una o dos estrategias por semana en este momento, que es demasiado lento.

¿Has pensado alguna vez en cambiar de sistema en función de su rendimiento? Creo firmemente que no hay sistemas que funcionen bien durante un largo periodo de tiempo. Por eso vigilo la clasificación de mis estrategias y las desconecto (o las sustituyo por otras) cuando sus KPI empiezan a bajar.

Creo que esta es una de las razones por las que también StrategyQuant dice: tienes que producir nuevos sistemas todo el tiempo. No es un esfuerzo de una sola vez y luego simplemente relajarse y ganar dinero.

Por este motivo, no exijo que mis sistemas sean rentables durante un periodo prolongado. Sólo espero hasta que han realizado 25 operaciones en una cuenta demo, entonces están calificados para ser utilizados para el comercio en vivo. Pero sólo si se clasifican en el rango x superior como se indica en la tabla que he adjuntado.

Lo hago, sí. Mantengo dos listas de estrategias. Una lista es la de mis competidores, y luego tengo una lista más pequeña, que es la de mis finalistas. Los competidores van al cubo cuando analizo usando QA, y entonces sólo tomo lo mejor de la lista, y sólo si no están correlacionados (y pasan algunas otras pruebas básicas. Me imagino (aunque no lo he hecho todavía), que haría una prueba de WFM en algún momento también, para mantener mis estrategias alrededor de un poco más de tiempo.

¿Podría explicarnos mejor las fases de su flujo de trabajo?

Hola Laurent,

La verdad es que me alegro de tu pregunta. Porque tanto FirestarZA como Conmariin (que respondieron a mi post hasta ahora) parecen estar ya muy avanzados, teniendo en funcionamiento flujos de trabajo de buen rendimiento.

En lo que a mi respecta: Todavía estoy aprendiendo y con ganas de compartir, sino también obtener información de otros miembros en las áreas a mejorar o simplemente algunos consejos y trucos para hacer thiongs mejor.

Mi objetivo principal es desarrollar un flujo de trabajo para el EURUSD en el marco temporal 1H, que muestre una estrecha correspondencia entre los resultados de las pruebas retrospectivas y el rendimiento real en una cuenta demo.

Estoy bastante contento con lo que he conseguido hasta ahora y me complace compartirlo con ustedes:

Mi flujo de trabajo consta de 7 tareas :

1. Constructor: construye estrategias para EURUSD 1H dentro de una ventana temporal que va desde el 1/1/2017 hasta hoy con un periodo Fuera de Muestra justo en medio del rango (11/2018 hasta 03/2020). Haga esto durante dos días. Esto resulta en aprox. 2000 estrategias que cumplen con mis criterios iniciales.

2. Vuelva a probar las estrategias generadas en el marco temporal de 1 minuto y elimine cualquier estrategia que no cumpla los criterios iniciales.

3. Eliminar todas las estrategias con un factor de beneficio < 1.3

4. Pruebe las estrategias restantes en otra ventana fuera de muestra que abarque desde el 1/1/2015 hasta el 31/12/2016 (los dos años anteriores al periodo inicial). 5. Elimine todas las estrategias que tengan un factor de beneficio < 1,1.

5. Volver a probar con los datos de Dukascopy. Olvidé mencionar que en todos los pasos anteriores utilicé datos MT4 de mi broker (Admiral Markets). Ahora quiero ver qué tan resistentes son mis estrategias si la fuente de datos es (ligeramente) diferente. Requiero que el factor de beneficio siga siendo al menos 95% de lo que era con los datos del broker. Esto elimina la dependencia de las estrategias de las fuentes de datos de determinados brokers.

6. Vuelva a probar en otros símbolos. Pruebo las estrategias contra GBPUSD, USDCHF y USDJPY. Deberían ser al menos ligeramente rentables (factor de beneficio > 1).

7. Monte Carlo Retest. Hago básicamente dos pruebas: manipulación de operaciones, donde las operaciones se omiten con una probabilidad de 10% y Monte Carlo retest, donde cambio aleatoriamente los parámetros de la estrategia. Todas estas pruebas de Monte Carlo se realizan 200 veces y requiero que el valor de Return/DD se reduzca sólo en 50% con un nivel de confianza de 95%.

El resultado son de 1 a 5 estrategias que sobreviven a estas pruebas rigurosas y las pongo en una cuenta de demostración para supervisar su rendimiento en vivo.

Esta es mi situación en este momento. Lo que me interesa saber es:

- ¿qué pruebas de robustez utilizan los demás?

- qué pruebas de robustez ayudan a producir estrategias que funcionan en un entorno real

- ¿Qué ocurre con la optimización de las estrategias que se han superado con éxito: está bien / es necesario optimizarlas después o debemos dejarlas intactas?

Me encantaría que alguien pudiera responder a estas preguntas o compartir su propio flujo de trabajo.

Estoy poniendo en marcha un negocio para que la gente alquile estrategias de éxito en lugar de comprarlas en https://algotrading.de. Todas estas estrategias se construyeron con StrategyQuant.

Hola AlgotradingDE,

Sé que hay gente que usa este tipo de método para determinar cuándo incluir/excluir estrategias en su cuenta real y reportan éxito usándolo, sin embargo debo confesar que no estoy convencido de que sea la mejor manera. He encontrado que en el perfil de rendimiento de una estrategia un período de estancamiento de menos de 180 es bastante bueno, y podría ser una estrategia de muy buen rendimiento fuera de ese máximo estancamiento. Las depreciaciones forman parte de la vida de una estrategia que, por lo demás, podría ser muy rentable. Sin embargo, si en las primeras 25 - 30 operaciones coincide con un periodo de estancamiento o un periodo de drawdown, obviamente no obtendría los mejores KPI's en ese periodo, y sería descartada.

Yo prefiero evaluar si el rendimiento de la estrategia es acorde con su perfil de rendimiento backtested etc. en SQX, establecer límites con respecto a DD basado en un nivel de confianza MC. Si la estrategia se comporta de forma totalmente diferente a lo esperado en comparación con los resultados de SQX, sería eliminada, pero hasta entonces, para mí sería una estrategia válida para ser incluida (sujeta a pruebas de correlación en la cartera, etc.).

Por cierto, gracias por sacar este tema, ya que yo también estoy buscando formas de automatizar todo el proceso de generación, prueba, evaluación y despliegue en la medida de lo posible.

¡Salud!