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Actualmente estoy construyendo un flujo de trabajo para estrategias de Forex exitosas. ¡Únete a mí!

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AlgotradingDE

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hace 2 años #277576

Llevo más de una década utilizando StrategyQuant, pero aunque parezca mentira, hasta ahora no había aprovechado todas sus posibilidades.

Mi proceso consiste en crear miles de estrategias en el constructor y luego someterlas a una comprobación de robustez muy selectiva. Las (pocas) estrategias que sobreviven se activan en una cuenta demo MT4, donde deben ejecutar al menos 25 operaciones antes de que las considere para su uso en una cuenta real.

Hasta ahora, estoy muy contento con este proceso y me gustaría automatizar más la producción de sistemas de éxito. Por eso he estado buceando en las funciones de proyectos personalizados que se pueden utilizar para crear flujos de trabajo personalizados.

Mientras estoy construyendo algunos flujos de trabajo de muestra para estrategias de forex exitosas, estaría encantado si alguien en este foro está interesado en lo mismo y dispuesto a compartir sus experiencias.

Sobre todo, me interesaría saber si alguien ha iniciado alguna vez un proyecto de este tipo por su cuenta.

Gerhard Frischholz
https://Algotrading.de

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Massimo Scapini

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hace 1 año #280394

Hola,

Estoy utilizando el flujo de trabajo adjunto, que tiene un conjunto bastante amplio de pruebas. El éxito final es muy variable en función del mercado (por ejemplo, cor A

También utilizaba archivos de configuración externos que puedes cambiar manualmente o de forma aleatoria con un programa externo muy sencillo

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Massimo Scapini

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hace 1 año #280396

Hola,

Estoy utilizando el flujo de trabajo adjunto, que tiene un conjunto de pruebas bastante amplio. El éxito final es muy variable dependiendo del mercado (por ejemplo, para EURUSD sólo un ciclo de flujo de trabajo puede ser suficiente, mientras que para ciertos índices o divisas puede tomar décimas o incluso un centenar de ciclos).

También utiliza un archivo de configuración externo que puedes cambiar manualmente o aleatoriamente con un archivo .bat externo muy simple, para cambiar la configuración de construcción en cada ciclo de construcción.

Para las estrategias que pasan todo el flujo de trabajo, sigo este enfoque:

1. Optimización secuencial con amplio rango de variabilidad (+/- 80%, 10 pasos) de todo el conjunto de parámetros (excluyendo booleanos y condiciones de salida no utilizadas). Esto es para capturar a alto nivel el conjunto de parámetros que mejor se adapta a todo el conjunto de datos
-2. WFM del resultado del paso 1 utilizando una variabilidad menor (+/- 50%, 6 pasos) del conjunto de parámetros sugerido. Se trata de volver a comprobar la solidez de las estrategias y obtener el nuevo conjunto óptimo de parámetros para las últimas comprobaciones y la puesta en marcha.
A continuación, utilizo un criterio ponderado para evaluar la calidad global, que se basa básicamente en
- rentabilidad
- estabilidad
- solidez de la wfm
A continuación, hago un backtest de las estrategias en MT4, elimino las que no coinciden bien, elijo las mejores estrategias para cada grupo (por ejemplo, EURUSD, otras divisas, índices estadounidenses, ORO, ...) y las pongo en una cuenta real de demostración.
Por último, elijo las que tienen un rendimiento constante y creo una cartera de entre 10 y 15 estrategias para ponerlas en marcha (actualmente me encuentro en esta fase).
Actualmente, el ratio de éxito global es de alrededor de 1/1000000, es decir, 1 estrategia prometedora de cada 1000000 estrategias generadas por el constructor (parece mucho pero actualmente estoy utilizando condiciones muy laxas para el constructor, sólo Profict factor > 1.2 para IS y 1er periodo OOS, ya que prefiero filtrar después para ser más flexible).
Para quienes estén interesados, puedo facilitarles más detalles
BR
Adjuntos:
Debes acceda a para ver los archivos adjuntos.

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kurt

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hace 1 año #280552

Sólo un pensamiento ligeramente fuera de tema, pero en lugar de permitir que la aplicación para ejecutar la generación de un montón de estrategias aleatorias con varios crietera entrada corta larga

 

En primer lugar, no sería una buena idea decir que voy a construir sólo estrategias de ruptura, entonces voy a entrar en el algowizard y construir una base para trabajar en torno al estilo de ruptura.

 

así por ejemplo si estamos construyendo en XAUUSD, donde tiende a ser cebado hacia rupturas, y tiene grandes movimientos que podríamos capturar en decir 30m, 1 hora TF

 

A continuación, utilizamos el software para generar miles de combinaciones de estrategias de negociación específicas basadas en el estilo, para un símbolo específico.

 

 

 

 

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