Codebase
La base de code de la plateforme StrategyQuant X - un endroit pour partager les personnalisations et les extensions codées - entre tous les utilisateurs.
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Rendement / Max Drawdown (Max Intraday Drawdown ou Trade Drawdown)
Ce nouveau code choisit le plus grand Drawdown (Max Intraday Drawdown ou Trade Drawdown).
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Facteur de profit et score symétriques
Un facteur de profit à quatre décimales qui peut être additionné ou moyenné correctement avec une ligne de base zéro.
facteur de profit
Colonnes
Paramètres de stratégie Ratios hors échantillon / dans l'échantillon
Paramètres de stratégie Ratios hors échantillon / dans l'échantillon
oosisratio
oos
est
en dehors de l'espace
dans l'échantillon
Indicateurs / Signaux
Comparaison des rangs de percentile supérieur et inférieur
Comparaison des rangs de percentile supérieur et inférieur
rang en pourcentage
centile
si plus grand
est inférieur
Scénarios "What If" (SQ)
Et si : Uniquement des transactions à découvert
Et si : Uniquement des transactions à découvert Cet extrait de simulation vous permet de simuler le trading d'une stratégie avec uniquement des transactions à découvert. Pour en savoir plus sur les simulations d'hypothèses, cliquez ici.
si
et si
seulement courte
transactions à découvert
Scénarios "What If" (SQ)
Et si : Uniquement des transactions longues
Et si : Transactions longues uniquement Ce snippet vous permet de simuler le trading d'une stratégie avec uniquement des transactions Longs.
si
long
seulement long
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Timothy Masters Facteur de profit interne
Timothy Masters Facteur de profit interne
Timothy Masters Facteur de profit interne