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Nous disposons d'un extrait appelé "Biggest MAE". Il est très utile de voir comment une stratégie avec un seul ordre se comporte. Cependant, lorsque vous ouvrez plusieurs ordres à la fois, vous devez calculer l'EAM totale de toutes les positions ouvertes.

Si nous créons un modèle ou exécutons une stratégie dans AlgoWizard, nous avons parfois besoin d'afficher la variable dans un journal pour pouvoir la déboguer. Voici une fonction qui permet d'afficher la variable dans un journal

Lorsque la volatilité à court terme augmente ou diminue, il peut être judicieux de modifier la taille de la position. Cet extrait de StrategyQuant X vous permet d'augmenter/diminuer la taille d'une transaction en fonction de la volatilité à court terme...

Il s'agit d'une méthode simple de calcul des commissions - elle utilise les commissions en $ par lot et les multiplie par la taille réelle de la transaction. Si la commission finale est inférieure au minimum, la commission minimale est utilisée.

Que se passe-t-il si le snippet Facteur de profit MA Trading calcule le facteur de profit de la stratégie et que, lorsque le facteur de profit est inférieur au seuil que vous avez défini, la stratégie modifie la taille de l'opération. Snippet calcule toujours le facteur de profit de la stratégie même si le facteur de profit actuel est inférieur au seuil. Au moment où le facteur de profit dépasse le seuil que nous avons choisi, la stratégie change à nouveau la taille des positions.

La fonction de simulation du contrôle de l'équité permet de simuler le changement de taille d'une position sur la base de la moyenne de la courbe de l'équité, en partant du principe qu'il est préférable de négocier une stratégie si sa performance est supérieure à sa moyenne.

Que se passe-t-il si le snippet Facteur de profit MA Trading calcule le facteur de profit de la stratégie et que, lorsque le facteur de profit est inférieur au seuil que vous avez défini, la stratégie n'est pas négociée. Snippet calcule toujours le facteur de profit de la stratégie même si le facteur de profit actuel est inférieur au seuil. Au moment où le facteur de profit dépasse le seuil que nous avons choisi, la stratégie recommence à négocier.

Extrait qui nous montre visuellement le ratio moyen d'une stratégie en fonction de l'heure d'ouverture de la transaction.

Colonne Trade qui nous permettra d'analyser l'Edge Ratio de chaque trade.

Cet extrait est décrit dans la documentation de StrategyQuantX.