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Ehlers, la mère de toutes les moyennes mobiles

L'extrait calcule le MAE moyen de toutes les transactions en pips.

En finance, le prix moyen pondéré par les volumes (VWAP) est le rapport entre la valeur d'un titre ou d'un actif financier négocié et le volume total des transactions au cours d'une séance de négociation. Il s'agit d'une mesure du prix moyen de négociation pour la période. En général, l'indicateur est calculé pour une période d'un jour, mais il peut être mesuré entre deux points dans le temps.

L'indice RINA récompense les stratégies qui passent moins de temps sur le marché, diminuant ainsi le risque de marché inhérent.

83 Marchés supplémentaires Stratégie Métriques Valeurs moyennes snippets

Cet extrait de la banque de données renvoie le bénéfice net médian de tous les marchés supplémentaires testés.

Que se passe-t-il si le snippet Facteur de profit MA Trading calcule le facteur de profit de la stratégie et que, lorsque le facteur de profit est inférieur au seuil que vous avez défini, la stratégie modifie la taille de l'opération. Snippet calcule toujours le facteur de profit de la stratégie même si le facteur de profit actuel est inférieur au seuil. Au moment où le facteur de profit dépasse le seuil que nous avons choisi, la stratégie change à nouveau la taille des positions.

Lors de l'évaluation des stratégies, il est utile de considérer le drawdown maximum en pourcentage, non seulement par rapport au sommet précédent, mais aussi par rapport au capital initial, car théoriquement, le drawdown maximum

P/L clôturé à partir d'une heure spécifique

Les snippets de la banque de données sont décrits ici : https://strategyquant.com/blog/how-to-categorize-your-strategies-by-entry-type-quickly-and-efficiently/ Comment importer des indicateurs personnalisés dans SQX : https://strategyquant.com/doc/programming-for-sq/import-export-custom-indicators-and-other-snippets/