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Contrairement à d'autres oscillateurs, tels que le stochastique ou la moyenne mobile de convergence divergence (MACD), le DPO n'est pas un indicateur de momentum. Il met plutôt en évidence les pics et les creux des prix, qui sont utilisés pour estimer la valeur d'une action.

Le Choppiness Index est conçu pour déterminer si le marché est agité ou s'il évolue latéralement, ou s'il n'est pas agité et s'il évolue dans une tendance dans l'une ou l'autre direction. Sur une échelle de 1 à 100, le marché est considéré comme agité lorsque les valeurs sont proches de 100 (plus de 61,80) et en tendance lorsque les valeurs sont inférieures à 38,20).

L'indicateur Entropy Math est basé sur la méthode de l'entropie maximale.

Cet indicateur est basé sur https://cssanalytics.wordpress.com/2015/03/13/using-a-self-similarity-metric-with-intraday-data-to-define-market-regimes/

En finance, le prix moyen pondéré par les volumes (VWAP) est le rapport entre la valeur d'un titre ou d'un actif financier négocié et le volume total des transactions au cours d'une séance de négociation. Il s'agit d'une mesure du prix moyen de négociation pour la période. En général, l'indicateur est calculé pour une période d'un jour, mais il peut être mesuré entre deux points dans le temps.

Cet extrait vous montre la valeur de l'ATR(14) au moment où la position a été ouverte.

Extraits utilisés dans l'article de blog : L'analyse multimarché dans SQX

L'oscillateur Varadi (VDO) est un indicateur avancé proposé pour la première fois par David Varadi et visant à l'origine à réduire l'influence de la composante tendancielle dans les oscillateurs. L'oscillateur Varadi peut être décrit comme un rang de pourcentage glissant des prix détendus sur une certaine période de recul. Le processus de detrending utilisé pour le calcul de l'indicateur est basé sur la moyenne mobile simple du ratio entre le prix de clôture et le prix médian ( hl2 ).

Bénéfice net / Ratio DD moyen