Codebase - sortino ratio

Le ratio de Sortino est une variante du ratio de Sharpe qui différencie la volatilité néfaste de la volatilité globale totale en utilisant l'écart-type des rendements négatifs du portefeuille de l'actif - l'écart à la baisse - au lieu de l'écart-type total des rendements du portefeuille. Le ratio de Sortino prend le rendement d'un actif ou d'un portefeuille et soustrait le taux sans risque, puis divise ce montant par l'écart à la baisse de l'actif. Le ratio a été nommé d'après Frank A. Sortino. Source : https://www.investopedia.com/ CREDIT : Acerbi