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Articles généraux sur le commerce, pas nécessairement liés à StrategyQuant.
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Un problème courant pour un trader est de savoir quand sa stratégie a perdu l'avantage, ou en bref, quand il y a une situation qui ne correspond pas à la ...
Partie 3 : Facteur de profit, ratio Ret/DD/ Stabilité SQ3/ Rendement annuel %, pourcentage de gain, ratio gains/pertes/ ratio de Sharpe
Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous examinons si l'utilisation d'un ratio d'écart peut conduire à un meilleur résultat en termes de valeur réelle de l'échantillon (WFOS).
Partie 1 : Complexité et nombre de transactions Il y a environ un an et demi, je suis arrivé à la conclusion que la marge de manœuvre de mon processus d'élaboration de stratégie se réduisait. . ...
Dans le premier épisode, nous avons expliqué ce qu'est l'Edge Ratio et décrit la méthodologie de base pour l'utiliser afin de développer des stratégies dans StrategyQuant X. La suite de cet article ...
Dans cet article, nous continuerons à discuter des marchés à terme et des contrats qui sont également intéressants pour les stratégies de trading algo. Dans le dernier article, nous nous sommes concentrés sur les bases du trading de futures. ...